HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年6月17日 证券研究报告—金融工程日报 金融指数大幅下跌，非银金融大单资金净流出居首 金融工程日报20220617 [table_date] 分析日期 2022年6月16日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中小100（0.41%）涨幅最大，金融指数（-2.92%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（3.41%）涨幅最大，上证50（0.80%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，中小100（11.03%）涨幅最大，上证50（6.28%）涨幅最小。 最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，传媒(3.03%)涨幅最大，煤炭(-4.03%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，汽车(7.25%)涨幅最大，煤炭(-3.98%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(21.43%)涨幅最大，房地产(-6.28%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：完美世界（5.08亿元）、宁德时代（3.94亿元）、小康股份（3.69亿元）、隆基绿能（3.50亿元）和横店东磁（3.11亿元）；净流入后五个股：东方财富（-18.12亿元）、光大证券（-15.77亿元）、京东方A（-9.12亿元）、中信证券（-8.92亿元）和盐湖股份（-7.58亿元）。 融资融券 6月15日，两融余额增加33.02亿元，为7351.17 亿元；其中，融资余额增加31.65亿元，为7034.24 亿元；融券余额增加1.37亿元，为316.93 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-2.74 点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-1.26 点），中证500股指期货IC2206.CFE（-11.22 点）基差均为负。主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-34.53%、-10.83%、-65.38%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.37 ，SKEW指数为98.81 。期权虚值结构中，近月2206同行权价的购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价2.900元合约的虚值最大（百分比0.88%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.60%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.03 ，SKEW指数为95.72 。期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2206行权价4.300元合约的虚值最大（百分比0.68%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.87%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅)..........................................................