HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年8月11日 证券研究报告—金融工程日报 各主要指数下跌，多数行业大单净流出 金融工程日报20220811 [table_date] 分析日期 2022年8月10日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.31%）跌幅最小，创业板指（-1.34%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，中证500（3.23%）涨幅最大，上证50（0.75%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（0.05%）跌幅最小，金融指数（-7.57%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，石油石化(1.41%)涨幅最大，食品饮料(-1.60%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，电子(6.06%)涨幅最大，汽车(-1.47%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，通信(7.92%)涨幅最大，农林牧渔(-10.09%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：北方华创（5.31亿元）、金晶科技（5.12亿元）、特力A（2.79亿元）、满坤科技（2.40亿元）和中通客车（2.38亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-16.76亿元）、贵州茅台（-7.05亿元）、东方财富（-6.60亿元）、五粮液（-5.68亿元）和华友钴业（-5.12亿元）。 融资融券 8月9日，两融余额增加26.44亿元，为7715.37 亿元；其中，融资余额增加22.69亿元，为7288.54 亿元；融券余额增加3.75亿元，为426.83 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、电子、非银金融的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-3.36 点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-8.34 点），中证500股指期货IC2208.CFE（-31.06 点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-4.99%、-8.23%、-19.92%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为19.59 ，SKEW指数为100.16 。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.750元合约的虚值最大（百分比0.88%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.83%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.34 ，SKEW指数为96.48 。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值小于沽合约，沽2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.03%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.17%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)...............................................