金融工程日报：各主要指数调整，钢铁、家电大单净流入居前

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年6月22日 证券研究报告—金融工程日报 各主要指数调整，钢铁、家电大单净流入居前 金融工程日报20220622 [table_date] 分析日期 2022年6月21日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅上证50（0.05%）上涨，中证500（-0.84%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍上涨，创业板指（5.68%）涨幅最大，仅金融指数（-0.49%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（13.29%）涨幅最大，上证50（6.63%）涨幅最小。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，传媒(1.09%)涨幅最大，有色金属(-3.04%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，家用电器(8.11%)涨幅最大，煤炭(-11.94%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(17.64%)涨幅最大，房地产(-4.31%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：包钢股份（8.60亿元）、长安汽车（6.18亿元）、铖昌科技（4.57亿元）、歌尔股份（2.94亿元）和格力电器（2.75亿元）；净流入后五个股：北方稀土（-19.89亿元）、东方财富（-7.32亿元）、通威股份（-6.05亿元）、紫金矿业（-5.97亿元）和五粮液（-5.91亿元）。 融资融券 6月20日，两融余额增加48.50亿元，为7423.13 亿元；其中，融资余额增加42.90亿元，为7085.37 亿元；融券余额增加5.60亿元，为337.76 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-31.28 点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-39.17 点），中证500股指期货IC2207.CFE（-52.80 点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-16.25%、-13.77%、-12.79%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.01 ，SKEW指数为98.78 。期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2206行权价2.912元合约的虚值最大（百分比0.29%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.950元合约的虚值最大（百分比6.25%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.80 ，SKEW指数为93.30 。期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.332元合约的虚值最大（百分比0.42%）；远月2212购、沽合约的虚值互有高低，沽2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.74%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅)................................................................