HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年7月19日 证券研究报告—金融工程日报 市场整体反弹，21个申万一级行业大单净流入 金融工程日报20220719 [table_date] 分析日期 2022年7月18日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（2.28%）涨幅最大，中小100（0.22%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅创业板指（1.19%）上涨，上证50（-2.16%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数上涨，创业板指（8.31%）涨幅最大，金融指数（-4.86%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数普遍上涨，环保(4.59%)涨幅最大，仅食品饮料(-0.15%)下跌；最近5个交易日，多数行业下跌，环保(4.72%)涨幅最大，银行(-5.79%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，电力设备(14.73%)涨幅最大，石油石化(-8.06%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（7.09亿元）、亿纬锂能（5.07亿元）、节能风电（4.20亿元）、紫金矿业（4.19亿元）和双星新材（3.70亿元）；净流入后五个股：天齐锂业（-6.71亿元）、长安汽车（-5.11亿元）、五粮液（-4.46亿元）、阳光电源（-3.87亿元）和比亚迪（-3.03亿元）。 融资融券 7月15日，两融余额减少13.87亿元，为7636.76 亿元；其中，融资余额减少14.17亿元，为7259.51 亿元；融券余额增加0.29亿元，为377.25 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 股指期货2303月合约上市。最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-4.84 点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-19.59 点），中证500股指期货IC2208.CFE（-42.36 点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为-1.92%、-5.20%、-7.65%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.13 ，SKEW指数为100.05 。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价2.900元合约的虚值最大（百分比0.85%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.900元合约的虚值最大（百分比4.26%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.92 ，SKEW指数为95.62 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.300元合约的虚值最大（百分比0.81%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.28%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).......................................