HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年8月25日 证券研究报告—金融工程日报 申万一级行业悉数下跌，农林牧渔逆市获大单净流入 金融工程日报20220825 [table_date] 分析日期 2022年8月24日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，金融指数（-0.76%）跌幅最小，创业板指（-3.64%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-2.35%）跌幅最小，中小100（-3.85%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅中证500（0.86%）上涨，上证50（-4.55%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，银行(-0.30%)跌幅最小，电子(-4.71%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(4.78%)涨幅最大，建筑材料(-6.30%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(12.82%)涨幅最大，医药生物(-7.29%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：国元证券（4.34亿元）、丰乐种业（3.04亿元）、立新能源（2.93亿元）、爱康科技（2.01亿元）和牧原股份（1.99亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-20.87亿元）、比亚迪（-13.52亿元）、长安汽车（-12.09亿元）、江淮汽车（-10.88亿元）和隆基绿能（-6.67亿元）。 融资融券 8月23日，两融余额增加15.29亿元，为7777.68 亿元；其中，融资余额增加13.49亿元，为7335.76 亿元；融券余额增加1.80亿元，为441.92 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、电子的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（0.11 点）基差为正，沪深300股指期货IF2209.CFE（-2.22 点），中证500股指期货IC2209.CFE（-37.18 点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为0.06%、-0.86%、-9.39%。 期权 上证50ETF期权2208月合约到期，近月合约切换为2209月合约。最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.84 ，SKEW指数为98.90 。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.62%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.89%）。 上交所沪深300ETF期权2208月合约到期，近月合约切换为2209月合约。最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.35 ，SKEW指数为93.53 。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购、沽合约的虚值互有高低，沽2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.73%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.47%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量.................................................................................................................................