HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年6月30日 证券研究报告—金融工程日报 各主要指数悉数下跌，房地产逆市上涨 金融工程日报20220630 [table_date] 分析日期 2022年6月29日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-0.99%）跌幅最小，中小100（-2.59%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，上证50（4.04%）涨幅最大，上证指数（2.89%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（19.21%）涨幅最大，上证指数（7.39%）涨幅最小。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，房地产(3.41%)涨幅最大，汽车(-5.97%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业普遍上涨，煤炭(7.03%)涨幅最大，仅农林牧渔(-2.00%)下跌；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(22.96%)涨幅最大，建筑装饰(-1.04%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中无人机（15.00亿元）、保利发展（4.03亿元）、万科A（4.03亿元）、晶方科技（3.47亿元）和信邦智能（3.38亿元）；净流入后五个股：长安汽车（-48.52亿元）、比亚迪（-30.09亿元）、东方财富（-9.16亿元）、特变电工（-7.95亿元）和盐湖股份（-7.60亿元）。 融资融券 6月28日，两融余额增加38.17亿元，为7539.13 亿元；其中，融资余额增加39.32亿元，为7180.36 亿元；融券余额减少1.15亿元，为358.76 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-21.24 点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-7.96 点），中证500股指期货IC2207.CFE（7.90 点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-16.10%、-4.11%、2.83%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.75 ，SKEW指数为97.57 。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.000元合约的虚值最大（百分比1.53%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.000元合约的虚值最大（百分比4.44%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.03 ，SKEW指数为96.11 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比1.86%）；远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.59%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).............................................