HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年9月16日 证券研究报告—金融工程日报 市场普遍下跌，房地产、银行逆市上涨 金融工程日报20220916 [table_date] 分析日期 2022年9月15日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅金融指数（0.13%）上涨，创业板指（-3.18%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，金融指数（2.43%）涨幅最大，创业板指（-5.70%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（1.79%）上涨，创业板指（-10.83%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，房地产(2.35%)涨幅最大，电力设备(-5.65%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，银行(3.42%)涨幅最大，电力设备(-9.89%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，房地产(10.57%)涨幅最大，电力设备(-15.52%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：招商银行（5.62亿元）、五粮液（3.66亿元）、东方雨虹（3.25亿元）、格力电器（2.66亿元）和贵州茅台（2.28亿元）；净流入后五个股：隆基绿能（-9.44亿元）、宁德时代（-7.53亿元）、TCL中环（-5.71亿元）、比亚迪（-5.53亿元）和亿纬锂能（-5.02亿元）。 融资融券 9月14日，两融余额减少3.61亿元，为7584.00 亿元；其中，融资余额减少1.16亿元，为7145.10 亿元；融券余额减少2.45亿元，为438.90 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（2.61 点），沪深300股指期货IF2209.CFE（2.68 点）基差为正，中证500股指期货IC2209.CFE（-7.20 点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的 年 化 升 贴 水 率 分 别 为34.74%、24.30%、-43.01%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.02 ，SKEW指数为97.68 。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.76%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.62%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.56 ，SKEW指数为96.39 。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.08%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.46%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).............................................