HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年7月12日 证券研究报告—金融工程日报 农林牧渔逆市上涨，期权市场沽涨购跌 金融工程日报20220712 [table_date] 分析日期 2022年7月11日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，金融指数（-0.90%）跌幅最小，中小100（-2.46%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-2.37%）跌幅最小，金融指数（-4.86%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍上涨，创业板指（10.69%）涨幅最大，仅金融指数（-0.36%）下跌。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，农林牧渔(1.79%)涨幅最大，煤炭(-4.57%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，公用事业(1.79%)涨幅最大，煤炭(-7.67%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，农林牧渔(14.44%)涨幅最大，煤炭(-12.40%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国医药（5.87亿元）、阳光电源（4.47亿元）、新华制药（3.38亿元）、众生药业（2.81亿元）和广晟有色（2.66亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-16.53亿元）、巨轮智能（-7.42亿元）、天齐锂业（-7.27亿元）、赣锋锂业（-6.96亿元）和TCL中环（-6.65亿元）。 融资融券 7月8日，两融余额减少14.19亿元，为7638.52 亿元；其中，融资余额减少12.34亿元，为7256.34 亿元；融券余额减少1.85亿元，为382.18 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-15.90 点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-17.62 点），中证500股指期货IC2207.CFE（-15.34 点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-49.30%、-36.92%、-22.15%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.72 ，SKEW指数为99.54 。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价2.950元合约的虚值最大（百分比1.19%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.950元合约的虚值最大（百分比4.48%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.90 ，SKEW指数为95.99 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.400元合约的虚值最大（百分比1.62%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.400元合约的虚值最大（百分比5.80%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)........................................