HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年6月23日 证券研究报告—金融工程日报 各主要指数继续下跌，期权整体购跌沽涨 金融工程日报20220623 [table_date] 分析日期 2022年6月22日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，创业板指（-0.58%）跌幅最小，中小100（-1.80%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（3.97%）涨幅最大，金融指数（-5.52%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（10.75%）涨幅最大，上证50（3.00%）涨幅最小。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，农林牧渔(1.11%)涨幅最大，电子(-3.20%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业涨跌不一，电力设备(7.13%)涨幅最大，煤炭(-11.20%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(16.39%)涨幅最大，房地产(-4.71%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：包钢股份（14.69亿元）、洛阳钼业（13.65亿元）、三一重能（13.55亿元）、九安医疗（9.58亿元）和阳光电源（6.79亿元）；净流入后五个股：歌尔股份（-17.78亿元）、北方稀土（-9.77亿元）、五粮液（-8.52亿元）、立讯精密（-6.89亿元）和药明康德（-6.34亿元）。 融资融券 6月21日，两融余额减少12.06亿元，为7411.08 亿元；其中，融资余额减少16.58亿元，为7068.79 亿元；融券余额增加4.53亿元，为342.29 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-29.09 点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-39.62 点），中证500股指期货IC2207.CFE（-64.37 点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-15.96%、-14.72%、-16.53%。 期权 50ETF期权2206月合约到期，近月合约切换为2207月合约。最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.59 ，SKEW指数为99.15 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值多数小于同行权价的沽合约，沽2207行权价2.900元合约的虚值最大（百分比2.43%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.36%）。 300ETF期权2206月合约到期，近月合约切换为2207月合约。最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.89 ，SKEW指数为94.84 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.300元合约的虚值最大（百分比2.55%）；远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比6.10%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2