HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年9月23日 证券研究报告—金融工程日报 期权波动率指数回升，煤炭、军工逆市上涨 金融工程日报20220923 [table_date] 分析日期 2022年9月22日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.21%）跌幅最小，中小100（-1.15%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-2.32%）跌幅最小，金融指数（-8.03%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-4.61%）跌幅最小，创业板指（-16.54%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(2.75%)涨幅最大，家用电器(-1.98%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(0.88%)涨幅最大，建筑材料(-8.18%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(4.39%)涨幅最大，电力设备(-16.66%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：钒钛股份（4.90亿元）、联动科技（4.11亿元）、云天化（3.36亿元）、中国软件（3.27亿元）和亿纬锂能（2.38亿元）；净流入后五个股：中通客车（-9.13亿元）、贵州茅台（-4.53亿元）、长安汽车（-3.93亿元）、五粮液（-3.72亿元）和东方财富（-3.64亿元）。 融资融券 9月21日，两融余额减少7.23亿元，为7501.82 亿元；其中，融资余额减少2.57亿元，为7078.55 亿元；融券余额减少4.66亿元，为423.27 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、非银金融的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2210.CFE（2.23 点），沪深300股指期货IF2210.CFE（0.66 点）基差为正，中证500股指期货IC2210.CFE（-27.29 点）基差为负。主力合约IH2210.CFE、IF2210.CFE、IC2210.CFE的 年 化 升 贴 水 率 分 别 为1.07%、0.21%、-5.76%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.68 ，SKEW指数为98.94 。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.650元合约的虚值最大（百分比0.55%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.650元合约的虚值最大（百分比4.75%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.30 ，SKEW指数为97.13 。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价3.900元合约的虚值最大（百分比0.63%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价3.900元合约的虚值最大（百分比5.38%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)........................................