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金融工程日报:期权波动率指数回升,煤炭、军工逆市上涨

2022-09-23丁竞渊东海证券李***
金融工程日报:期权波动率指数回升,煤炭、军工逆市上涨

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险,投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年9月23日 证券研究报告—金融工程日报 期权波动率指数回升,煤炭、军工逆市上涨 金融工程日报20220923 [table_date] 分析日期 2022年9月22日 [table_research] 证券分析师: 丁竞渊 执业证书编号: S0630516080001 电话: 021-20333723 邮箱: djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据: 主要指数与行业 最近1个交易日,各主要指数悉数下跌,中证500(-0.21%)跌幅最小,中小100(-1.15%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-2.32%)跌幅最小,金融指数(-8.03%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,上证50(-4.61%)跌幅最小,创业板指(-16.54%)跌幅最大。 最近1个交易日,申万一级行业指数多数下跌,煤炭(2.75%)涨幅最大,家用电器(-1.98%)跌幅最大;最近5个交易日,多数行业下跌,煤炭(0.88%)涨幅最大,建筑材料(-8.18%)跌幅最大;最近22个交易日,多数行业下跌,煤炭(4.39%)涨幅最大,电力设备(-16.66%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日,大单资金净流入前五个股:钒钛股份(4.90亿元)、联动科技(4.11亿元)、云天化(3.36亿元)、中国软件(3.27亿元)和亿纬锂能(2.38亿元);净流入后五个股:中通客车(-9.13亿元)、贵州茅台(-4.53亿元)、长安汽车(-3.93亿元)、五粮液(-3.72亿元)和东方财富(-3.64亿元)。 融资融券 9月21日,两融余额减少7.23亿元,为7501.82 亿元;其中,融资余额减少2.57亿元,为7078.55 亿元;融券余额减少4.66亿元,为423.27 亿元。行业中,非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前;电力设备、医药生物、非银金融的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日,股指期货各主力合约基差:上证50股指期货IH2210.CFE(2.23 点),沪深300股指期货IF2210.CFE(0.66 点)基差为正,中证500股指期货IC2210.CFE(-27.29 点)基差为负。主力合约IH2210.CFE、IF2210.CFE、IC2210.CFE的 年 化 升 贴 水 率 分 别 为1.07%、0.21%、-5.76%。 期权 最近1个交易日,上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.68 ,SKEW指数为98.94 。期权虚值结构中,近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2209行权价2.650元合约的虚值最大(百分比0.55%);远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2303行权价2.650元合约的虚值最大(百分比4.75%)。 最近1个交易日,上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.30 ,SKEW指数为97.13 。期权虚值结构中,近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约,购2209行权价3.900元合约的虚值最大(百分比0.63%);远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约,购2303行权价3.900元合约的虚值最大(百分比5.38%)。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险,投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)........................................

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