HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年7月1日 证券研究报告—金融工程日报 波动率指数有所回升，白酒、光伏大单买入靠前 金融工程日报20220701 [table_date] 分析日期 2022年6月30日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，上证50（1.63%）涨幅最大，上证指数（1.10%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，上证50（4.17%）涨幅最大，创业板指（1.83%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（19.58%）涨幅最大，上证指数（7.92%）涨幅最小。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，商贸零售(3.15%)涨幅最大，汽车(-0.50%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，社会服务(8.54%)涨幅最大，汽车(-3.33%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(23.99%)涨幅最大，石油石化(-1.91%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：贵州茅台（14.48亿元）、TCL中环（9.42亿元）、特变电工（8.19亿元）、五粮液（7.75亿元）和江淮汽车（6.94亿元）；净流入后五个股：晶方科技（-6.82亿元）、比亚迪（-5.26亿元）、巨轮智能（-3.69亿元）、长安汽车（-3.52亿元）和包钢股份（-3.04亿元）。 融资融券 6月29日，两融余额减少6.70亿元，为7532.43 亿元；其中，融资余额减少4.03亿元，为7176.33 亿元；融券余额减少2.67亿元，为356.10 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-19.20 点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-23.21 点），中证500股指期货IC2207.CFE（-28.28 点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-15.27%、-12.59%、-10.66%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.90 ，SKEW指数为98.30 。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.100元合约的虚值最大（百分比1.41%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.100元合约的虚值最大（百分比4.39%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.59 ，SKEW指数为95.10 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比2.26%）；远月2212行权价4.3元及以下的购合约的虚值小于同行权价的沽合约，行权价4.4元及以上的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.90%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).................