HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年9月9日 证券研究报告—金融工程日报 主要股指普遍下跌，国防军工逆市上涨 金融工程日报20220909 [table_date] 分析日期 2022年9月8日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅金融指数（0.59%）上涨，创业板指（-1.86%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数涨跌不一，中证500（2.38%）涨幅最大，上证50（-0.88%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅金融指数（3.34%）上涨，创业板指（-6.38%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，国防军工(1.26%)涨幅最大，农林牧渔(-1.91%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，国防军工(6.31%)涨幅最大，食品饮料(-3.94%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(12.44%)涨幅最大，计算机(-8.74%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：上海电力（4.50亿元）、维峰电子（4.14亿元）、航天彩虹（3.39亿元）、紫金矿业（3.00亿元）和北纬科技（2.81亿元）；净流入后五个股：宁德时代（-9.41亿元）、中国能建（-4.61亿元）、黑芝麻（-4.02亿元）、云铝股份（-3.22亿元）和复星医药（-3.16亿元）。 融资融券 9月7日，两融余额增加14.97亿元，为7625.57 亿元；其中，融资余额增加8.27亿元，为7183.26 亿元；融券余额增加6.69亿元，为442.31 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（-1.08 点）基差为负，沪深300股指期货IF2209.CFE（1.12 点）基差为正，中证500股指期货IC2209.CFE（-2.98 点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的年化升贴水率分别为-1.82%、1.26%、-2.16%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为16.98 ，SKEW指数为100.25 。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.12%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.88%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.37 ，SKEW指数为97.18 。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.48%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.66%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)..................................................