HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年7月18日 证券研究报告—金融工程日报 各主要指数悉数下跌，汽车行业一枝独秀 金融工程日报20220718 [table_date] 分析日期 2022年7月15日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中小100（-0.93%）跌幅最小，金融指数（-2.09%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-2.03%）跌幅最小，上证50（-5.14%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，创业板指（7.20%）涨幅最大，金融指数（-9.70%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数普遍下跌，仅汽车(1.42%)上涨，房地产(-4.67%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，电力设备(1.15%)涨幅最大，银行(-7.17%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，电力设备(14.71%)涨幅最大，煤炭(-13.42%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：长安汽车（16.31亿元）、比亚迪（14.04亿元）、京山轻机（3.80亿元）、朗姿股份（3.56亿元）和人福医药（3.22亿元）；净流入后五个股：TCL中环（-8.16亿元）、天齐锂业（-6.03亿元）、宁德时代（-5.73亿元）、三一重工（-5.52亿元）和九安医疗（-5.51亿元）。 融资融券 7月14日，两融余额增加22.51亿元，为7650.63 亿元；其中，融资余额增加17.73亿元，为7273.67 亿元；融券余额增加4.79亿元，为376.96 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 股指期货2207月合约到期，近月合约更换为2208月合约。最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-15.59 点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-38.53 点），中证500股指期货IC2208.CFE（-54.40 点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为-5.73%、-9.46%、-9.15%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.34 ，SKEW指数为102.67 。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2207行权价2.850元合约的虚值最大（百分比0.82%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.850元合约的虚值最大（百分比4.24%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.82 ，SKEW指数为97.17 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.300元合约的虚值最大（百分比1.51%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.89%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)..................