HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年8月2日 证券研究报告—金融工程日报 汽车大单资金净流入居首，接近近期高点 金融工程日报20220802 [table_date] 分析日期 2022年8月1日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数多数上涨，创业板指（2.37%）涨幅最大，金融指数（-1.68%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数涨跌不一，中证500（1.86%）涨幅最大，金融指数（-2.37%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-1.66%）跌幅最小，金融指数（-10.46%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电力设备(2.29%)涨幅最大，房地产(-1.40%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，汽车(7.00%)涨幅最大，医药生物(-3.78%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，汽车(7.32%)涨幅最大，建筑材料(-10.75%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：长安汽车（15.73亿元）、宁德时代（9.60亿元）、比亚迪（9.29亿元）、华友钴业（6.82亿元）和立讯精密（5.40亿元）；净流入后五个股：通威股份（-5.67亿元）、东方财富（-5.44亿元）、宁波银行（-4.18亿元）、招商银行（-3.57亿元）和春兴精工（-2.90亿元）。 融资融券 7月29日，两融余额减少24.83亿元，为7704.15 亿元；其中，融资余额减少19.58亿元，为7302.47 亿元；融券余额减少5.26亿元，为401.68 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-3.68 点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-14.68 点），中证500股指期货IC2208.CFE（-35.82 点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-2.68%、-7.11%、-11.44%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.88 ，SKEW指数为100.87 。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.800元合约的虚值最大（百分比1.34%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.97%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.11 ，SKEW指数为94.89 。期权虚值结构中，近月2208购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.63%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.27%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)........................................