请务必阅读文后重要声明 2022年04月27日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 中证500沪深300原油棕榈油螺纹钢21771936182610201018中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石545320147136120硅铁2年期国债甲醇鸡蛋尿素65.05%49.03%27.90%-46.79%-50.75%低硫燃料油苹果原油豆二甲醇19.23%10.82%9.78%-9.52%-23.13%普麦燃料油原油粳稻谷硅铁7.03%5.76%5.54%-1.96%-2.71%豆粕燃料油中证500焦煤镍9.77%6.10%5.75%5.74%5.53%股指期货化工油脂油料能源煤焦钢矿47673979288125182498股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料976389375318299国债期货能源煤焦钢矿软商品有色29.65%14.56%5.25%-15.50%-18.42%能源农副产品股指期货非金属建材化工9.13%3.55%2.21%-1.60%-1.61%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 中证500、原油、豆粕、沪深300和棕榈油等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500中证500沪深300原油棕榈油螺纹钢豆油10年期国债黄金上证50铁矿石铜豆粕2年期国债甲醇PTA铝玻璃锌沥青天然橡胶白银苹果PVC菜油5年期国债热卷镍乙二醇PP白糖LPG塑料玉米棉花焦炭苯乙烯菜粕焦煤生猪豆一鸡蛋动力煤股指期货20%化工17%油脂油料12%能源11%煤焦钢矿11%有色9%国债期货7%贵金属5%非金属建材3%农副产品2%软商品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%40%60%2年期国债甲醇10年期国债苯乙烯原油豆粕生猪5年期国债LPG沥青中证500热卷螺纹钢焦煤苹果豆一铁矿石沪深300PVC焦炭豆油镍玉米白糖上证50菜粕塑料菜油棕榈油黄金白银PP乙二醇锌PTA玻璃铝天然橡胶棉花铜动力煤鸡蛋 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石上证50黄金豆粕玉米白银豆油棕榈油原油铝热卷棉花PTA生猪天然橡胶沥青锌甲醇10年期国债镍菜油PVC乙二醇PP菜粕玻璃塑料苹果白糖焦炭焦煤LPG豆一5年期国债苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货33%煤焦钢矿13%化工13%有色11%油脂油料10%贵金属6%能源3%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%苹果原油沥青镍棕榈油豆一LPG白银铁矿石中证500豆油上证5010年期国债生猪锌铝沪深300乙二醇白糖热卷螺纹钢玻璃PTA菜油塑料5年期国债苯乙烯天然橡胶2年期国债焦炭鸡蛋玉米PP铜棉花焦煤豆粕菜粕黄金PVC甲醇 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%国债期货能源煤焦钢矿股指期货农副产品油脂油料化工谷物贵金属非金属建材软商品有色 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -5%0%5%10%能源农副产品股指期货国债期货煤焦钢矿油脂油料有色贵金属软商品谷物非金属建材化工 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%原油镍沥青LPG苹果棕榈油中证500豆油苯乙烯铁矿石沪深300菜粕PTA菜油上证50生猪PVC螺纹钢锌热卷PP铝豆粕塑料天然橡胶铜棉花黄金2年期国债5年期国债10年期国债动力煤玉米玻璃鸡蛋豆一白糖白银乙二醇焦煤甲醇焦炭当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%豆粕中证500焦煤镍LPG焦炭甲醇原油沥青铁矿石沪深300苯乙烯苹果菜粕棕榈油生猪玻璃乙二醇上证50PTA豆油螺纹钢热卷PVC铝菜油白银天然橡胶锌白糖动力煤玉米PP铜豆一塑料棉花黄金鸡蛋10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 豆粕中证500焦煤镍LPG焦炭甲醇原油沥青铁矿石沪深300苯乙烯苹果菜粕棕榈油生猪玻璃乙二醇上证50PTA豆油螺纹钢热卷PVC铝菜油白银天然橡胶锌白糖动力煤玉米PP铜豆一塑料棉花黄金鸡蛋10年期国债5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE3775388637723885.82.40%-2626(-2.70%)94529113514上证50IH2205.CFE2684.82736.826832731.81.74%+498(+1.19%)4243148602中证500IC2205.CFE5137.45414.65117.45414.43.90%-505(-0.44%)1141271177185年期国债TF2206.CFE101.35101.395101.31101.34-0.06%-835(-0.88%)941662848610年期国债T2206.CFE100.21100.255100.125100.19-0.08%-704(-0.45%)155025619102年期国债TS2206.CFE101.16101.165101.1101.11-0.06%-1327(-3.25%)3949821787铜CU2206.SHF729907356072910733200.30%-524(-0.35%)14833581889铝AL2206.SHF205452083020540207650.51%-187(-0.09%)210972302161锌ZN2206.SHF274752773027375275900.84%-4891(-3.86%)121978215490铅PB2206.SHF15450155751544515495-0.61%-905(-1.62%)5490250664镍NI2205.SHF2192002315002192002295405.52%-8768(-28.95%)2151556098锡SN2206.SHF3270303338803260003311002.95%+13186(+80.64%)2953837904国际铜BC2206.INE64990655306492065160-0.11%-1330(-23.16%)441212267黄金AU2206.SHF401403.2400.78400.90.01%-14992(-11.31%)117602128668白银AG2206.SHF4951500649384941-0.78%+6010(+1.45%)420752415969螺纹钢RB2210.SHF48494905481648640.98%+10481(+0.60%)17520141914290热卷HC2210.SHF49204985490949480.84%+14259(+2.09%)696343511074不锈钢SS2206.SHF192201958019120195502.54%-3694(-5.89%)5903572964焦炭J2209.DCE36253688.535183551-1.91%+1246(+4.80%)2721238420焦煤JM2209.DCE2903296527982839-1.37%+392(+1.03%)3829462092铁矿石I2209.DCE818.5834808826.52.61%+10861(+1.82%)608557558802硅铁SF209.CZC102981039498549970-2.71%+15212(+14.10%)123066250781锰硅SM209.CZC8552860684828520-0.26%+1583(+1.20%)133693121255燃料油FU2209.SHF39424180394141145.76%+22250(+8.49%)284247988075原油SC2206.INE644.1666.4643.2664.75.54%-633(-2.32%)26676231518低硫燃料油LU2207.INE50265190500851714.02%+77(+0.30%)2570969862LPGPG2206.DCE59266207592561615.12%+938(+1.49%)63699152639动力煤ZC205.CZC810.4818.8810.4815.4-0.15%-131(-17.97%)598136沥青BU2206.SHF40054138400541165.21%-22