量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月16日 量化研究报告系列 1 恒泰期货研究所 相关研究 DF 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500原油10年期国债棕榈油28882547203813051136中证500沪深300铜螺纹钢上证50572336134130113红枣锌尿素鸡蛋动力煤221.19%43.27%25.10%-55.73%-56.14%菜粕不锈钢苹果低硫燃料油棉纱27.64%20.52%5.85%-7.63%-8.65%镍不锈钢铁矿石红枣低硫燃料油7.13%5.23%5.17%-2.35%-4.76%镍铁矿石焦煤不锈钢中证50011.09%8.60%6.92%6.84%6.49%股指期货化工油脂油料能源煤焦钢矿63963359335026232511股指期货煤焦钢矿化工油脂油料有色1021344330326319股指期货有色油脂油料农副产品谷物6.39%0.20%-7.80%-24.68%-28.46%煤焦钢矿油脂油料农副产品国债期货能源3.35%2.96%1.85%-1.33%-1.69%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 中证500、沪深300、原油、上证50和镍等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0500100015002000250030003500沪深300中证500原油10年期国债棕榈油上证50螺纹钢豆粕黄金5年期国债铁矿石镍豆油PTA铜天然橡胶铝2年期国债白银PVC锌菜油甲醇棉花热卷PP沥青玻璃塑料白糖LPG菜粕乙二醇玉米苹果苯乙烯焦炭焦煤生猪豆一鸡蛋动力煤股指期货25%化工13%油脂油料13%能源10%煤焦钢矿10%国债期货10%有色9%贵金属5%非金属建材2%软商品2%农副产品1%谷物0%其他5% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -80%-60%-40%-20%0%20%40%60%锌天然橡胶沪深300苯乙烯铝中证500豆粕上证50铜豆一棕榈油塑料LPG乙二醇2年期国债镍焦煤原油黄金5年期国债棉花白银铁矿石菜油PTA玻璃PVC焦炭10年期国债豆油螺纹钢热卷甲醇生猪菜粕PP苹果白糖玉米沥青鸡蛋动力煤 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 0200400600800100012001400中证500沪深300铜螺纹钢上证50豆粕铁矿石黄金棕榈油豆油镍原油玉米白银铝棉花天然橡胶热卷PTA生猪10年期国债菜粕甲醇锌沥青PPPVC塑料玻璃白糖乙二醇菜油焦炭焦煤苹果LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货35%煤焦钢矿12%化工11%油脂油料11%有色11%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%10%15%20%25%30%菜粕苹果2年期国债螺纹钢中证500焦煤豆一豆油热卷镍铁矿石白银棕榈油乙二醇棉花原油生猪PTA玉米PVC铝焦炭铜PP塑料豆粕5年期国债沪深300天然橡胶玻璃菜油沥青锌10年期国债黄金LPG白糖鸡蛋苯乙烯上证50甲醇 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-30%-20%-10%0%10%股指期货有色油脂油料能源化工贵金属国债期货煤焦钢矿非金属建材软商品农副产品谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -2%0%2%4%煤焦钢矿油脂油料农副产品股指期货谷物有色软商品非金属建材化工贵金属国债期货能源 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%镍铁矿石上证50沪深300螺纹钢焦煤中证500热卷焦炭棕榈油豆一乙二醇玻璃豆油铝棉花锌菜油菜粕铜PVC沥青豆粕玉米10年期国债LPG5年期国债白银2年期国债PP苹果塑料PTA甲醇白糖动力煤天然橡胶鸡蛋生猪苯乙烯黄金原油当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%镍铁矿石焦煤中证500沪深300上证50沥青原油棕榈油焦炭菜粕玻璃豆粕铝乙二醇螺纹钢菜油动力煤热卷LPG豆油PVCPTA甲醇PP锌豆一生猪苹果塑料苯乙烯天然橡胶棉花铜白银玉米黄金白糖鸡蛋10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 镍05001000150020002500300035000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2203.CFE4039.64174.63939.64152.23.69%-28279(-30.81%)63508121382上证50IH2203.CFE27322839.62686.22828.24.11%-14249(-29.67%)3378358091中证500IC2203.CFE6041.86175.257926153.22.66%-17881(-23.17%)59298930285年期国债TF2206.CFE101.365101.7101.235101.5050.05%-820(-0.85%)960886899110年期国债T2206.CFE100.175100.699.965100.360.14%-4486(-2.62%)1668061237012年期国债TS2206.CFE101.155101.25101.045101.1750.01%+1513(+4.12%)3820621002铜CU2204.SHF712007226071150720900.85%-4614(-4.19%)10544069098铝AL2204.SHF212352210021235219601.08%-10477(-7.47%)129818190317锌ZN2204.SHF251002548024840254750.97%-10062(-15.76%)53797128765铅PB2204.SHF149751522514975151450.83%-4285(-15.21%)2388737127镍NI2204.SHF2164902370002130002352007.13%-2840(-4.29%)63378193780锡SN2205.SHF3235003357703228403335202.02%-890(-2.94%)2936850074国际铜BC2205.INE631606440063030641900.80%-142(-1.51%)927414109黄金AU2206.SHF393.3394.92390.7391.04-1.82%-2640(-1.97%)131122154667白银AG2206.SHF49735037496150160.04%-3197(-0.73%)432057466746螺纹钢RB2205.SHF47304908472549043.22%-19055(-1.41%)13305781363006热卷HC2205.SHF49305080490450802.58%-6883(-1.24%)548338400059不锈钢SS2204.SHF198102099019635207405.23%+1393(+3.52%)40937111573焦炭J2205.DCE3405355733953548.52.07%-169(-0.62%)2723028375焦煤JM2205.DCE2776.52932274029173.20%+311(+0.67%)4641454402铁矿石I2205.DCE745805.5740.58045.17%-4632(-1.06%)434381585093硅铁SF205.CZC94589596933894520.25%-1511(-1.19%)125791178636锰硅SM205.CZC87768948875288982.09%+4146(+2.91%)146390129324燃料油FU2205.SHF3589373635363692-0.57%-32893(-11.55%)252003572916原油SC2204.INE624.7641606.1632.9-2.06%-850(-3.01%)27374199261低硫燃料油LU2205.INE4576467344444604-4.76%-982(-9.11%)979870280LPGPG2204.DCE57945961576059370.07%-3936(-12.07%)28681107082动力煤ZC205.CZC791.6821791.6815-0.92%-213(-4.15%)4921730沥青BU2206.SHF35283685348336400.50%-10711