量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年05月25日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油中证500沪深300螺纹钢纯碱1715127810531026861中证500沪深300螺纹钢铁矿石铜532297157138138PVC锡玉米花生苹果47.51%36.05%32.98%-37.61%-42.44%纯碱燃料油苯乙烯国际铜铅12.83%7.53%5.76%-6.40%-6.73%低硫燃料油燃料油纯碱镍锡3.64%3.34%2.54%-2.73%-3.13%低硫燃料油铁矿石锡焦煤沥青3.99%3.85%3.53%3.39%3.34%化工股指期货煤焦钢矿油脂油料能源40832728237422962273股指期货化工煤焦钢矿油脂油料有色935429426327297谷物非金属建材贵金属股指期货农副产品32.10%23.05%14.30%-17.31%-27.97%能源化工国债期货股指期货谷物3.46%2.29%1.62%-2.02%-2.28%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、铁矿石、螺纹钢、沥青和甲醇等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0200400600800100012001400160018002000原油中证500沪深300螺纹钢棕榈油10年期国债豆油PTA铁矿石黄金甲醇铜沥青PVC天然橡胶上证50棉花白银铝锌5年期国债2年期国债玻璃豆粕热卷PP玉米镍菜油塑料乙二醇LPG白糖苯乙烯苹果焦炭焦煤菜粕豆一生猪鸡蛋化工21%股指期货14%煤焦钢矿12%油脂油料12%能源11%有色8%国债期货7%贵金属5%非金属建材4%软商品3%农副产品2%谷物1%其他10% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%PVC玉米5年期国债沥青豆油10年期国债白银焦炭螺纹钢黄金白糖苯乙烯热卷镍棉花焦煤铜菜油原油玻璃铁矿石塑料锌PTAPP甲醇乙二醇鸡蛋铝2年期国债棕榈油豆一上证50中证500沪深300LPG天然橡胶豆粕菜粕生猪苹果 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铁矿石铜上证50豆粕黄金棕榈油豆油原油玉米白银PTA沥青热卷铝棉花生猪10年期国债甲醇天然橡胶PVC镍锌PP菜油玻璃塑料乙二醇白糖苹果焦炭豆一菜粕LPG5年期国债焦煤苯乙烯2年期国债鸡蛋股指期货31%化工14%煤焦钢矿14%油脂油料11%有色10%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%非金属建材2%谷物2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -6%-4%-2%0%2%4%6%8%苯乙烯5年期国债豆油沥青鸡蛋PVCPTA原油2年期国债菜油铝焦炭10年期国债天然橡胶白糖铁矿石LPG黄金棉花白银乙二醇生猪甲醇焦煤豆粕豆一铜棕榈油中证500镍热卷塑料PP玉米玻璃锌沪深300上证50螺纹钢苹果菜粕 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%谷物非金属建材贵金属国债期货软商品煤焦钢矿化工有色能源油脂油料股指期货农副产品 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%能源化工国债期货非金属建材软商品油脂油料贵金属有色煤焦钢矿农副产品股指期货谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%原油PTA沥青中证500豆油生猪白银玻璃菜油鸡蛋棕榈油苯乙烯白糖锌黄金苹果铁矿石天然橡胶LPG沪深30010年期国债PP塑料菜粕5年期国债豆一2年期国债热卷上证50豆粕螺纹钢铜铝玉米甲醇乙二醇PVC棉花焦煤焦炭镍当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%铁矿石焦煤沥青焦炭原油镍PVC甲醇螺纹钢LPG苯乙烯菜粕棉花热卷PTA乙二醇中证500玻璃锌棕榈油苹果玉米铝豆粕豆油PP菜油塑料天然橡胶白银上证50生猪豆一沪深300鸡蛋白糖铜黄金10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 铁矿石焦煤沥青焦炭原油镍PVC甲醇螺纹钢LPG苯乙烯菜粕棉花热卷PTA乙二醇中证500玻璃锌棕榈油苹果玉米铝豆粕豆油PP菜油塑料天然橡胶白银上证50生猪豆一沪深300鸡蛋白糖铜黄金10年期国债5年期国债2年期国债02004006008001000120014001600180020000.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2206.CFE39493963.63930.239580.15%-5952(-4.32%)13166871125上证50IH2206.CFE2732.427422715.42732-0.08%-3524(-5.30%)6300035853中证500IC2206.CFE5688.25774.65668.45768.61.10%-6709(-3.71%)174154810615年期国债TF2209.CFE101.55101.635101.55101.590.04%+6003(+6.47%)988192951510年期国债T2209.CFE100.53100.675100.53100.60.11%+3941(+2.64%)153103595472年期国债TS2209.CFE101.08101.085101.03101.04-0.01%+1314(+3.54%)3845414947铜CU2206.SHF71580719507155071810-0.32%-10073(-10.26%)8810551765铝AL2206.SHF20305206002030520495-0.58%-6929(-6.87%)93928131776锌ZN2206.SHF253502573525310257000.51%-14139(-24.30%)44052103958铅PB2207.SHF15100151351497515085-0.33%-3094(-4.77%)6177556125镍NI2206.SHF206010206500200710202930-2.73%-1975(-4.36%)4335873024锡SN2206.SHF277320278000268200271760-3.13%+106(+0.41%)2594543257国际铜BC2207.INE63630640206327063770-0.28%-1091(-11.00%)882310546黄金AU2206.SHF399.08400398.46398.840.43%-7421(-20.13%)2944270105白银AG2206.SHF47504793474647630.80%-28488(-15.71%)152869252946螺纹钢RB2210.SHF4468454944444541-0.24%-63233(-3.01%)20408532157011热卷HC2210.SHF4620468245954673-0.02%-10128(-1.31%)761611533660不锈钢SS2206.SHF184551872018430185950.38%-3963(-10.22%)3479542143焦炭J2209.DCE3276331232103275-2.14%+1063(+3.49%)3150838994焦煤JM2209.DCE2499253024462492-1.68%+253(+0.56%)4564364751铁矿石I2209.DCE830856.5824.58520.35%+15462(+2.32%)682637563549硅铁SF209.CZC8886893687108852-0.20%-2922(-2.02%)141601168445锰硅SM209.CZC8430844683408440-0.24%-3505(-2.63%)12973698815燃料油FU2209.SHF41804298417842973.34%+22005(+5.89%)395897577327原油SC2207.INE696.1713.2692.5709.42.23%+1016(+2.92%)35794213439低硫燃料油LU2207.INE58256032580160143.64%+896(+5.06%)1861047686LPGPG2206.DCE59365936580058920.29%-5408(-29.58%)1287656530动力煤ZC209.CZC845858.2843.4858.2-0.46%-8(-1.79%)43914沥青BU220