请务必阅读文后重要声明 2022年04月26日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 中证500沪深300原油棕榈油螺纹钢2033192215731140964中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石530317149135116尿素动力煤低硫燃料油硅铁锰硅45.99%37.92%31.15%-44.56%-53.07%甲醇尿素苹果燃料油豆二29.16%19.91%8.35%-11.26%-14.42%苹果尿素普麦乙二醇玻璃5.83%4.49%3.81%-4.91%-5.37%沥青苹果焦煤铁矿石强麦6.40%6.39%6.33%5.48%5.22%股指期货化工油脂油料有色煤焦钢矿46504165299226132374股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料955385381318297股指期货农副产品能源软商品油脂油料0.94%-1.04%-5.94%-35.15%-35.30%化工谷物农副产品有色能源2.10%1.00%0.99%-4.65%-9.61%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 中证500、棕榈油、原油、铁矿石和沥青等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500中证500沪深300原油棕榈油螺纹钢黄金铜豆油上证50铝PTA10年期国债铁矿石玻璃天然橡胶锌豆粕白银沥青菜油甲醇苹果PVC2年期国债乙二醇镍PP热卷5年期国债白糖棉花塑料玉米LPG焦炭菜粕焦煤苯乙烯生猪豆一鸡蛋动力煤股指期货20%化工18%油脂油料13%有色11%煤焦钢矿10%能源9%贵金属5%国债期货5%非金属建材4%农副产品2%软商品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%动力煤苹果沥青中证500玻璃上证50沪深300LPG原油2年期国债焦煤天然橡胶焦炭PTA甲醇乙二醇白银5年期国债黄金塑料PP玉米菜粕10年期国债PVC铜鸡蛋镍锌铝豆粕白糖苯乙烯螺纹钢铁矿石热卷豆油棕榈油菜油棉花生猪豆一 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石上证50黄金豆粕玉米白银豆油棕榈油铝热卷甲醇原油棉花PTA天然橡胶生猪锌沥青10年期国债镍菜油PVCPP乙二醇菜粕玻璃塑料白糖苹果焦炭焦煤LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货33%煤焦钢矿13%化工13%有色11%油脂油料10%贵金属6%能源3%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%甲醇苹果沥青豆一玉米白糖白银PTAPP乙二醇5年期国债10年期国债塑料菜油鸡蛋豆粕菜粕螺纹钢中证500铝生猪棉花2年期国债黄金棕榈油苯乙烯焦煤铜PVC热卷豆油LPG沪深300铁矿石上证50玻璃锌天然橡胶焦炭原油镍 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-30%-20%-10%0%10%股指期货农副产品能源非金属建材化工贵金属国债期货谷物有色煤焦钢矿软商品油脂油料 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -15%-10%-5%0%5%化工谷物农副产品国债期货软商品贵金属油脂油料股指期货煤焦钢矿非金属建材有色能源 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%苹果沥青PTA玉米动力煤LPG2年期国债10年期国债5年期国债焦煤菜油菜粕生猪豆一螺纹钢棉花PP白糖豆粕黄金苯乙烯铜上证50热卷豆油塑料鸡蛋PVC白银棕榈油锌天然橡胶沪深300镍焦炭甲醇原油铁矿石铝中证500乙二醇玻璃当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%沥青苹果焦煤铁矿石镍焦炭棕榈油中证500原油玻璃LPGPTA铝乙二醇菜油豆油菜粕甲醇沪深300锌螺纹钢苯乙烯PVC上证50PP天然橡胶热卷豆粕生猪铜塑料鸡蛋白银玉米动力煤棉花黄金豆一白糖10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 沥青苹果焦煤铁矿石镍焦炭棕榈油中证500原油玻璃LPGPTA铝乙二醇菜油豆油菜粕甲醇沪深300锌螺纹钢苯乙烯PVC上证50PP天然橡胶热卷豆粕生猪铜塑料鸡蛋白银玉米动力煤棉花黄金豆一白糖10年期国债5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE383238813771.43782-1.81%-4478(-4.41%)97155114509上证50IH2205.CFE2689273526702681.2-1.08%-4046(-8.80%)4193352584中证500IC2205.CFE5338.254125151.25170.8-3.74%-100(-0.09%)1146321102575年期国债TF2206.CFE101.47101.475101.375101.41-0.02%-410(-0.43%)950012572610年期国债T2206.CFE100.325100.33100.225100.275-0.01%-3618(-2.27%)155729493632年期国债TS2206.CFE101.19101.21101.16101.18-0.01%-1593(-3.76%)4082515080铜CU2206.SHF73170737507250073260-1.05%+51194(+52.42%)148859113019铝AL2206.SHF20600210352029520715-2.59%+1177(+0.56%)211159395818锌ZN2206.SHF27450278702707527580-1.76%-2317(-1.79%)126869255720铅PB2206.SHF15685156851555015575-0.89%-4394(-7.30%)5580756247镍NI2205.SHF219000223780212520222450-1.98%-11280(-27.14%)3028378372锡SN2205.SHF3229903358003202003337100.93%-5672(-25.75%)1635228866国际铜BC2206.INE65290657806471065330-1.51%-2787(-32.68%)574217638黄金AU2206.SHF399.88402.56399.6401.3-0.96%-7515(-5.36%)132594153998白银AG2206.SHF4949501349424971-1.35%-8787(-2.07%)414742465545螺纹钢RB2210.SHF4800487747474829-0.70%-7661(-0.44%)17415331832418热卷HC2210.SHF4891495248534907-1.17%-12408(-1.79%)682084486975不锈钢SS2206.SHF19105194501872019225-1.44%+37227(+145.98%)6272989271焦炭J2209.DCE3617371735373634-2.23%-558(-2.10%)2596637895焦煤JM2209.DCE2860297227912911-0.17%+751(+2.02%)3790258402铁矿石I2209.DCE794.5826.5783809-2.53%-15601(-2.54%)597696568258硅铁SF209.CZC10130103521013010206-1.56%-16979(-13.60%)107854137072锰硅SM209.CZC8502859484728502-1.07%+862(+0.66%)132110111248燃料油FU2209.SHF3863398238063918-1.33%-16395(-5.89%)261997910509原油SC2206.INE630648.1619642.1-2.49%-3568(-11.56%)27309216816低硫燃料油LU2207.INE4925506948644995-1.13%-8687(-25.31%)2563278863LPGPG2206.DCE57675986573559060.15%+1429(+2.33%)62761137246动力煤ZC205.CZC817.8820810.88150.22%-185(-20.24%)72