量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月17日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500原油棕榈油螺纹钢2376213317151331856中证500沪深300铜螺纹钢上证50563331139134109PVC白银菜油红枣尿素38.14%34.63%29.34%-52.94%-56.61%不锈钢PVC甲醇铅花生10.95%7.66%7.12%-6.45%-6.64%铁矿石晚籼稻铝粳稻谷棕榈油4.65%2.46%2.40%-2.57%-3.71%棕榈油低硫燃料油镍燃料油晚籼稻7.02%6.23%5.73%5.63%5.20%股指期货油脂油料化工煤焦钢矿能源53393562311723042241股指期货煤焦钢矿化工油脂油料有色1003356336331322非金属建材贵金属油脂油料软商品国债期货16.78%11.36%6.32%-26.39%-48.16%非金属建材煤焦钢矿化工股指期货能源5.44%3.33%1.86%-1.75%-2.34%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 棕榈油、原油、铁矿石、镍和PTA等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500沪深300中证500原油棕榈油螺纹钢豆粕上证50黄金铁矿石10年期国债豆油白银PTAPVC镍铝铜菜油5年期国债天然橡胶PP甲醇2年期国债玻璃热卷锌塑料沥青棉花乙二醇LPG菜粕白糖玉米苹果苯乙烯生猪焦炭焦煤豆一鸡蛋动力煤股指期货23%油脂油料16%化工14%煤焦钢矿10%能源10%有色8%贵金属6%国债期货6%非金属建材3%软商品2%农副产品1%谷物1%其他7% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%PVC白银菜油鸡蛋棕榈油PP生猪豆油铝动力煤甲醇铁矿石PTA乙二醇苹果黄金塑料玉米苯乙烯豆粕菜粕LPG焦炭螺纹钢玻璃上证50原油中证500热卷铜沪深300豆一镍焦煤沥青白糖天然橡胶棉花锌2年期国债10年期国债5年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢上证50豆粕铁矿石黄金棕榈油豆油白银玉米原油镍铝棉花天然橡胶热卷PTA生猪甲醇10年期国债菜粕锌沥青PVCPP塑料玻璃白糖乙二醇菜油焦炭苹果焦煤LPG豆一5年期国债苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货34%煤焦钢矿12%化工11%油脂油料11%有色11%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%PVC甲醇铁矿石棕榈油豆一2年期国债苹果铝铜玻璃螺纹钢塑料鸡蛋白银锌菜油苯乙烯PPPTA乙二醇沥青白糖LPG黄金豆粕棉花焦煤菜粕热卷天然橡胶10年期国债生猪豆油焦炭5年期国债玉米中证500沪深300上证50原油镍 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%40%非金属建材贵金属油脂油料农副产品谷物化工煤焦钢矿能源有色股指期货软商品国债期货 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%6%非金属建材煤焦钢矿化工油脂油料贵金属农副产品有色软商品国债期货谷物股指期货能源 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -30%-20%-10%0%10%20%30%40%铁矿石铝PVC焦炭沪深300中证500白银上证50螺纹钢焦煤热卷豆粕豆一菜粕锌苯乙烯铜塑料LPG玻璃黄金棉花PP动力煤乙二醇甲醇5年期国债10年期国债白糖2年期国债玉米苹果PTA天然橡胶原油沥青豆油生猪鸡蛋菜油镍棕榈油当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%棕榈油镍原油沥青铁矿石菜油PTA白银菜粕苹果焦煤LPG乙二醇豆油焦炭豆粕甲醇中证500苯乙烯动力煤玻璃上证50沪深300黄金铝PVCPP锌螺纹钢天然橡胶塑料热卷鸡蛋豆一棉花生猪玉米铜白糖10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 棕榈油050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2203.CFE4239.643024208.842341.97%-31370(-49.40%)3213868064上证50IH2203.CFE2898.22921.42857.82875.61.76%-16726(-49.51%)1705733616中证500IC2203.CFE62326380.46219.86259.21.89%-33178(-55.95%)26120567425年期国债TF2206.CFE101.58101.59101.445101.5850.07%-606(-0.63%)954823317510年期国债T2206.CFE100.36100.42100.25100.380.02%+94(+0.06%)166900647502年期国债TS2206.CFE101.195101.215101.145101.1750.00%+1446(+3.78%)3965211342铜CU2204.SHF721207257072000722500.82%-2879(-2.73%)10256152124铝AL2204.SHF218952230021870222002.40%-6338(-4.88%)123480174761锌ZN2204.SHF254202565025205253100.94%-1675(-3.11%)5212287723铅PB2205.SHF152051531015065152751.19%+31523(+131.97%)5541055636镍NI2204.SHF225200230470217000219440-1.75%-6552(-10.34%)56826154961锡SN2205.SHF331500332980325000327890-0.48%+130(+0.44%)2949839584国际铜BC2205.INE647106492064230645801.21%-341(-3.68%)893311464黄金AU2206.SHF392396.26388.5395.440.66%+2127(+1.62%)133249160425白银AG2206.SHF50265116494350981.88%+7440(+1.72%)439497644021螺纹钢RB2205.SHF49204946486149021.74%-21090(-1.59%)13094881203863热卷HC2205.SHF50905110503050541.30%-18959(-3.46%)529379334502不锈钢SS2204.SHF20490205001960019805-1.47%+487(+1.19%)41424114577焦炭J2205.DCE3561360935063559.52.09%-715(-2.63%)2651525427焦煤JM2205.DCE29302947.52857.528951.38%-608(-1.31%)4580642413铁矿石I2205.DCE8158207918104.65%+1902(+0.44%)436283547115硅铁SF205.CZC9452953292609334-1.48%+3765(+2.99%)129556150516锰硅SM205.CZC8840889687268800-0.61%-6951(-4.75%)13943972386燃料油FU2205.SHF3670375035423613-0.66%-8329(-3.31%)243674507679原油SC2204.INE629635.7604.7619.4-0.26%-3851(-14.07%)23523140686低硫燃料油LU2205.INE46004690440345700.24%-87(-0.89%)971158817LPGPG2204.DCE59465990580859000.73%-1340(-4.67%)2734190413动力煤ZC205.CZC823826805.2816.60.39%-343(-6.97%)4578757沥青BU2206.SHF3632368035153569-0.58%+2410(+0.70%)348985524526天然橡胶RU2205.SHF13390134051318513290-0.11%-1018(-0.50%)2035601549