请务必阅读文后重要声明 2022年05月19日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油中证500沪深300螺纹钢10年期国债229518761648991981中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石562317159139130鸡蛋尿素花生不锈钢20号胶92.30%65.39%60.73%-21.15%-21.79%纯碱花生纸浆原油不锈钢13.26%6.72%6.28%-7.36%-9.50%纯碱锡镍燃料油晚籼稻3.26%2.02%1.74%-3.24%-3.79%铁矿石纯碱镍燃料油原油5.63%5.29%5.10%4.92%4.48%化工股指期货能源油脂油料煤焦钢矿42234009291424582351股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料984419416306305能源谷物软商品国债期货贵金属21.36%20.29%18.65%-2.00%-6.54%股指期货国债期货化工非金属建材能源1.55%0.77%0.73%-2.43%-6.38%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、铁矿石、螺纹钢、中证500和PTA等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500原油中证500沪深300螺纹钢10年期国债棕榈油PTA铁矿石豆油5年期国债黄金铜上证50天然橡胶铝豆粕2年期国债白银甲醇玻璃沥青PVCPP镍锌乙二醇菜油塑料热卷棉花LPG白糖苹果玉米苯乙烯生猪焦炭菜粕焦煤豆一鸡蛋化工19%股指期货18%能源13%油脂油料11%煤焦钢矿10%国债期货9%有色8%贵金属4%非金属建材3%软商品2%农副产品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%80%100%鸡蛋铝铜原油玉米豆油塑料中证500棉花白糖豆粕PP玻璃菜油白银铁矿石棕榈油沪深300乙二醇焦煤螺纹钢10年期国债菜粕焦炭热卷镍上证50PTAPVC天然橡胶沥青LPG生猪2年期国债5年期国债苯乙烯苹果豆一黄金甲醇锌 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石上证50豆粕黄金棕榈油玉米白银豆油原油PTA热卷沥青铝生猪棉花10年期国债天然橡胶镍甲醇锌PVC菜油PP玻璃乙二醇塑料苹果白糖焦炭菜粕LPG豆一5年期国债苯乙烯焦煤2年期国债鸡蛋股指期货32%煤焦钢矿14%化工14%有色10%油脂油料10%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -8%-6%-4%-2%0%2%4%6%豆一PP中证5002年期国债5年期国债镍沪深300铝塑料棕榈油乙二醇棉花10年期国债生猪白银豆粕菜粕铜铁矿石黄金锌热卷菜油天然橡胶玻璃豆油玉米苹果沥青PTA白糖鸡蛋焦炭焦煤螺纹钢PVC上证50LPG甲醇苯乙烯原油 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -10%0%10%20%30%能源谷物软商品有色油脂油料股指期货煤焦钢矿非金属建材化工农副产品国债期货贵金属 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -8%-6%-4%-2%0%2%股指期货国债期货化工油脂油料农副产品有色贵金属软商品谷物煤焦钢矿非金属建材能源 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%镍玻璃铝中证500生猪棕榈油苹果菜油豆一铁矿石白糖10年期国债沪深300黄金5年期国债2年期国债豆油甲醇天然橡胶铜上证50沥青热卷螺纹钢苯乙烯白银玉米PVC棉花豆粕鸡蛋乙二醇PTA锌菜粕LPG焦煤焦炭塑料PP原油当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%铁矿石镍原油焦煤玻璃焦炭沥青LPG螺纹钢乙二醇铝PTA中证500菜粕热卷棕榈油生猪甲醇苹果天然橡胶苯乙烯沪深300PP豆粕塑料锌豆油上证50鸡蛋菜油白银PVC豆一铜玉米白糖黄金棉花10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 铁矿石镍原油焦煤玻璃焦炭沥青LPG螺纹钢乙二醇铝PTA中证500菜粕热卷棕榈油生猪甲醇苹果天然橡胶苯乙烯沪深300PP豆粕塑料锌豆油上证50鸡蛋菜油白银PVC豆一铜玉米白糖黄金棉花10年期国债5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE39353998.2393539970.05%-22726(-47.04%)2558745019上证50IH2205.CFE2714.227512714.22743-0.31%-9597(-41.33%)1362618835中证500IC2206.CFE566357835642.45781.20.69%+122973(+245.98%)172967883645年期国债TF2209.CFE101.62101.64101.455101.5050.01%+41665(+99.50%)835384280110年期国债T2209.CFE100.45100.51100.28100.380.08%+56341(+74.08%)132395661602年期国债TS2209.CFE101.115101.145101.045101.065-0.01%+15227(+81.02%)3402214803铜CU2206.SHF71400716207100071530-0.28%-7894(-5.90%)12591170782铝AL2206.SHF203352067020150205600.76%-10959(-7.45%)136202265352锌ZN2206.SHF25475257152535525505-1.03%-3840(-4.46%)82191113062铅PB2206.SHF147951493014720149050.68%-15231(-27.80%)3955270375镍NI2206.SHF1988702088001986602057701.74%-1756(-3.01%)56547105213锡SN2206.SHF2740602840002724802831902.02%-1910(-5.51%)3278258961国际铜BC2207.INE63100633906273063240-0.27%-338(-2.66%)1236913759黄金AU2206.SHF393.48396.36393.3394.960.04%-5013(-8.07%)5713284776白银AG2206.SHF4716473146754707-0.40%-14464(-5.61%)243298346753螺纹钢RB2210.SHF4525458544614579-0.39%-49737(-2.35%)20651442047231热卷HC2210.SHF4670472446144715-0.38%+4476(+0.59%)762549491349不锈钢SS2206.SHF183601864518275186050.24%-9624(-15.18%)5376859281焦炭J2209.DCE3333338732713359.5-1.39%-254(-0.85%)2963931071焦煤JM2209.DCE2581264425302616-1.34%-399(-1.04%)3794550997铁矿石I2209.DCE790821.57778180.18%+9942(+1.50%)673969648643硅铁SF209.CZC8530879484628776-0.18%+3717(+2.40%)158499187205锰硅SM209.CZC8180825681508238-0.79%+10021(+6.92%)154908102678燃料油FU2209.SHF4270428940804157-3.24%-20874(-5.34%)370344652516原油SC2207.INE711.4714682.1694.4-2.85%+20801(+175.15%)32677260010低硫燃料油LU2207.INE5965600857645954-0.52%-906(-3.89%)2235564224LPGPG2206.DCE6089612959576088-1.23%-7366(-19.33%)30741121798动力煤ZC209.CZC827845821.8826-1.88%-14(-2.97%)45752沥青BU2209.SHF4391442042704386-0.34%-445(-0.10%)433488587750天然橡胶