请务必阅读文后重要声明 2022年05月09日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油中证500沪深300螺纹钢棕榈油1988126911771074936中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石525299152148123生猪纸浆锡白银鸡蛋156.25%96.32%54.74%-40.56%-50.21%生猪纸浆尿素菜粕铅11.98%9.11%8.30%-5.93%-10.57%生猪不锈钢尿素晚籼稻铁矿石4.02%1.18%1.15%-5.35%-5.78%强麦早籼稻锡晚籼稻沥青7.15%5.64%5.56%5.25%4.74%化工股指期货能源煤焦钢矿油脂油料48142906267825912458股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料933415398313282化工非金属建材能源谷物贵金属27.44%12.24%9.00%-26.17%-30.61%农副产品化工能源股指期货油脂油料4.04%1.77%1.60%-2.44%-2.53%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、铁矿石、沥青、甲醇和PTA等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500原油中证500沪深300螺纹钢棕榈油PTA黄金铁矿石铜豆油10年期国债铝天然橡胶甲醇2年期国债沥青锌上证50豆粕玻璃PVC白银PP热卷棉花5年期国债镍苹果乙二醇LPG塑料菜油白糖玉米生猪苯乙烯菜粕焦炭焦煤豆一鸡蛋化工22%股指期货13%能源12%煤焦钢矿12%油脂油料11%有色11%国债期货6%贵金属5%非金属建材3%农副产品2%软商品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -100%-50%0%50%100%150%200%生猪沥青天然橡胶甲醇PP乙二醇塑料PVCLPG镍PTA铁矿石焦煤玻璃原油锌热卷螺纹钢白糖铝焦炭苯乙烯豆粕2年期国债铜菜油豆一豆油菜粕苹果上证50中证500沪深300棕榈油5年期国债黄金棉花玉米10年期国债白银鸡蛋 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石上证50黄金豆粕玉米棕榈油白银热卷豆油原油铝沥青PTA棉花生猪天然橡胶甲醇10年期国债锌镍菜油PVC玻璃白糖PP塑料乙二醇苹果焦炭菜粕LPG苯乙烯焦煤5年期国债豆一2年期国债鸡蛋股指期货31%煤焦钢矿14%化工13%有色11%油脂油料10%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%生猪甲醇原油天然橡胶鸡蛋黄金苯乙烯白糖玻璃沥青镍5年期国债PVC焦炭10年期国债PP螺纹钢菜油2年期国债塑料热卷乙二醇白银铜豆油玉米LPG中证500棕榈油铝上证50豆一铁矿石焦煤豆粕沪深300棉花苹果PTA锌菜粕 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%化工非金属建材能源煤焦钢矿有色农副产品油脂油料软商品股指期货国债期货谷物贵金属 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%6%农副产品化工能源非金属建材贵金属国债期货谷物有色煤焦钢矿软商品股指期货油脂油料 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%生猪原油沥青中证500黄金豆一10年期国债5年期国债2年期国债白糖玉米菜油白银苯乙烯沪深300豆油铜PTA上证50鸡蛋棕榈油棉花PVCLPG乙二醇苹果PP塑料铝玻璃镍天然橡胶豆粕锌热卷螺纹钢焦炭甲醇焦煤菜粕铁矿石当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%沥青铁矿石镍焦煤甲醇焦炭原油LPG菜粕苹果天然橡胶玻璃PTA生猪豆粕螺纹钢热卷棕榈油中证500乙二醇PVC铝塑料沪深300PP苯乙烯上证50锌棉花白银豆油豆一菜油铜白糖鸡蛋黄金玉米10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 沥青050010001500200025000.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE3864.43894.83827.63853.2-0.93%-5099(-6.12%)7821465990上证50IH2205.CFE2700.62710.826682683.8-1.13%-2447(-6.04%)3808231848中证500IC2205.CFE5480.85591.25475.255470.49%-8470(-8.29%)93698635295年期国债TF2206.CFE101.53101.58101.46101.570.07%-2714(-3.24%)809542162210年期国债T2206.CFE100.5100.595100.45100.590.12%-5793(-4.10%)135426395392年期国债TS2206.CFE101.145101.145101.11101.1450.02%-2958(-8.73%)3094419262铜CU2206.SHF71900720407143071440-1.01%+865(+0.56%)15592393092铝AL2206.SHF19880199551957519775-2.42%-2793(-1.36%)202419351807锌ZN2206.SHF26500265302611026205-3.20%-4810(-4.11%)112352244485铅PB2206.SHF15700158251548015545-1.43%-5499(-10.35%)4761372653镍NI2206.SHF212580214560205300209210-2.96%+2369(+4.15%)59399113316锡SN2206.SHF322400327500309500311510-4.72%+2488(+8.58%)3149548538国际铜BC2207.INE63500638106315063170-1.33%+82(+0.72%)1140621010黄金AU2206.SHF404.22406.58403.44405.360.37%-372(-0.35%)106773114119白银AG2206.SHF4820486948124824-0.64%-13095(-3.61%)349681384606螺纹钢RB2210.SHF4734474946234654-3.72%+35046(+1.86%)19234612004662热卷HC2210.SHF4829484647254748-3.69%+18516(+2.39%)794593611672不锈钢SS2206.SHF187501946018750193201.18%-5864(-8.83%)60565100535焦炭J2209.DCE3450348033603395-3.87%+1068(+3.60%)3075832430焦煤JM2209.DCE27252737.52621.52651.5-4.48%-12(-0.03%)3936852331铁矿石I2209.DCE829.5832796806.5-5.78%+12071(+1.93%)636575615986硅铁SF209.CZC9200923890189144-3.34%-7713(-5.26%)138883206102锰硅SM209.CZC8374837882448276-2.50%+8644(+5.73%)159540124377燃料油FU2209.SHF4304439842404329-0.94%-9913(-2.31%)419411723412原油SC2206.INE701.5716.4692.3702.70.79%+103(+0.43%)23787210305低硫燃料油LU2207.INE57185823562657150.49%+1112(+4.35%)2668587636LPGPG2206.DCE6182618459756112-1.83%-2899(-5.03%)54711162947动力煤ZC209.CZC852852818.2837-1.09%-12(-2.20%)53479沥青BU2206.SHF42794393419043320.51%-11276(-5.05%)212057628373天然橡胶RU2209.SHF12750127851241012435-3.00%+10802(+4.55%)248169348735纸浆SP220