量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年05月27日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油沪深300中证500棕榈油螺纹钢1592145313741083981中证500沪深300螺纹钢铁矿石铜548308158142139鸡蛋尿素花生铁矿石棉花173.60%116.89%90.93%-25.71%-31.91%豆二低硫燃料油原油铅锡18.70%12.82%11.72%-6.60%-11.10%铁矿石焦煤低硫燃料油花生尿素4.41%4.41%4.06%-1.58%-2.39%普麦焦炭铁矿石尿素焦煤12.50%4.56%4.50%4.16%4.15%化工股指期货油脂油料煤焦钢矿能源42153312295623812197股指期货化工煤焦钢矿油脂油料有色965442429336297油脂油料农副产品贵金属煤焦钢矿国债期货30.26%24.48%13.78%-18.20%-20.16%能源油脂油料非金属建材国债期货股指期货8.48%4.54%3.96%-0.66%-2.59%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、棕榈油、铁矿石、豆油和螺纹钢等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 020040060080010001200140016001800原油沪深300中证500棕榈油螺纹钢豆油PTA黄金10年期国债铁矿石铜上证50豆粕甲醇天然橡胶白银PVC2年期国债沥青5年期国债PP锌铝玻璃塑料热卷菜油苹果镍乙二醇白糖棉花LPG玉米苯乙烯焦炭焦煤菜粕豆一生猪鸡蛋化工20%股指期货16%油脂油料14%煤焦钢矿11%能源11%有色9%国债期货6%贵金属5%非金属建材3%农副产品2%软商品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -50%0%50%100%150%200%鸡蛋沥青白银豆油苹果豆粕棕榈油菜油菜粕乙二醇焦煤镍焦炭铜豆一PTA原油白糖黄金锌PVC玉米上证50沪深300铝生猪5年期国债塑料中证500苯乙烯玻璃甲醇天然橡胶LPG螺纹钢PP10年期国债2年期国债热卷铁矿石棉花 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铁矿石铜上证50豆粕黄金棕榈油豆油原油沥青玉米PTA白银热卷铝棉花生猪天然橡胶10年期国债甲醇PVC镍菜油玻璃锌PP乙二醇塑料苹果白糖焦炭苯乙烯豆一LPG菜粕5年期国债焦煤2年期国债鸡蛋股指期货31%化工14%煤焦钢矿14%油脂油料11%有色10%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%非金属建材2%谷物2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%原油镍棕榈油沥青苯乙烯乙二醇LPG菜油玻璃PVC黄金豆粕豆油铁矿石铝白糖PTA铜玉米苹果热卷天然橡胶生猪10年期国债白银锌棉花菜粕5年期国债豆一塑料2年期国债中证500螺纹钢焦煤PP焦炭上证50甲醇沪深300鸡蛋 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%油脂油料农副产品贵金属能源有色谷物化工非金属建材股指期货软商品煤焦钢矿国债期货 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -5%0%5%10%能源油脂油料非金属建材贵金属化工有色谷物软商品煤焦钢矿农副产品国债期货股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%铁矿石焦煤LPG焦炭镍沥青原油豆粕棕榈油菜油菜粕螺纹钢苯乙烯豆油甲醇热卷塑料锌白银PP铝铜上证50黄金白糖玉米天然橡胶沪深30010年期国债中证5005年期国债2年期国债棉花豆一PTAPVC乙二醇玻璃生猪鸡蛋苹果当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%焦炭铁矿石焦煤原油棕榈油镍沥青LPG菜粕豆粕豆油菜油螺纹钢锌PTA苹果乙二醇中证500沪深300鸡蛋热卷PVC玻璃生猪白银甲醇苯乙烯上证50PP塑料铝铜玉米豆一天然橡胶白糖棉花黄金10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 焦炭铁矿石焦煤原油棕榈油镍沥青LPG菜粕豆粕豆油菜油螺纹钢锌PTA苹果乙二醇中证500沪深300鸡蛋热卷PVC玻璃生猪白银甲醇苯乙烯上证50PP塑料铝铜玉米豆一天然橡胶白糖棉花黄金10年期国债5年期国债2年期国债0200400600800100012001400160018000.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2206.CFE40034040.239663983.20.31%-8646(-6.11%)13277793567上证50IH2206.CFE27532781.62742.22750.60.85%-3088(-4.65%)6334043180中证500IC2206.CFE58885911.6580258450.02%-5829(-3.23%)174431861195年期国债TF2209.CFE101.83101.855101.75101.850.02%-279(-0.28%)1007873134210年期国债T2209.CFE100.92100.995100.825100.970.04%+1447(+0.93%)156590530652年期国债TS2209.CFE101.17101.185101.14101.1850.01%-492(-1.22%)3999617660铜CU2207.SHF713807215071300719001.01%+3916(+2.98%)13542777992铝AL2207.SHF206352083020555207751.22%+10189(+5.94%)181823211520锌ZN2207.SHF254002592525360258601.59%-400(-0.39%)102882166675铅PB2207.SHF148601509514820150451.07%-3226(-4.81%)6378665463镍NI2206.SHF2065002136002063002110803.75%-3808(-10.59%)3215761183锡SN2206.SHF256700264770254890260710-0.41%-8288(-31.43%)1808350648国际铜BC2208.INE635206444063500641300.96%+1955(+31.97%)807020413黄金AU2206.SHF399.98402.34399.78402.140.76%-4466(-18.41%)1979143290白银AG2212.SHF47724841476648361.40%+224604(+163.18%)362246336317螺纹钢RB2210.SHF45104604450345762.26%-119280(-5.64%)19943771992558热卷HC2210.SHF46504714463046981.78%-15471(-2.04%)743639476027不锈钢SS2206.SHF186051873518485187150.51%-12259(-41.43%)1733336016焦炭J2209.DCE32453393.532453351.54.00%-1951(-6.26%)2919937492焦煤JM2209.DCE249325852482.525594.41%-2719(-5.92%)4322564224铁矿石I2209.DCE835870.5833863.54.41%+1898(+0.28%)692041536687硅铁SF209.CZC88609034884089401.92%-9358(-6.17%)142263213774锰硅SM209.CZC83008446826684361.69%-6885(-4.92%)133030139423燃料油FU2209.SHF42864385425742810.47%+6601(+1.68%)399609585990原油SC2207.INE716.1742.7713.4730.33.09%+2042(+5.62%)38352175685低硫燃料油LU2208.INE58796064586760194.06%+29801(+154.68%)49067106386LPGPG2207.DCE60686204602261814.06%+2732(+3.91%)72560122359动力煤ZC209.CZC875878.8860.8870.60.83%-5(-1.26%)39332沥青B