量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月30日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油沪深300中证500豆粕纯碱20971850127410741053中证500沪深300铜螺纹钢豆粕565337166126118天然橡胶苹果白银硅铁生猪81.06%58.95%56.87%-20.81%-37.42%沪深300纯碱国际铜豆粕菜粕6.47%6.35%5.95%-6.57%-7.35%镍玻璃纯碱豆粕动力煤3.64%3.51%3.42%-2.73%-3.37%镍原油铁矿石燃料油低硫燃料油7.84%7.80%7.44%7.37%6.71%化工股指期货油脂油料能源煤焦钢矿43753663309626832408股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料1003384358347334谷物贵金属股指期货油脂油料软商品50.16%49.53%41.27%4.79%3.05%股指期货非金属建材国债期货油脂油料谷物4.41%2.77%2.76%-5.04%-5.46%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、铁矿石、镍、PTA和沪深300等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500原油沪深300中证500豆粕螺纹钢棕榈油黄金铁矿石10年期国债PTA天然橡胶豆油铝PVC铜上证50镍白银玻璃5年期国债PP甲醇锌沥青热卷塑料棉花菜粕白糖玉米2年期国债乙二醇菜油苹果LPG焦炭苯乙烯焦煤生猪豆一鸡蛋动力煤化工19%股指期货16%油脂油料13%能源12%煤焦钢矿10%有色10%国债期货6%贵金属5%非金属建材4%软商品2%农副产品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%天然橡胶苹果白银沪深300玉米黄金铝鸡蛋5年期国债上证502年期国债10年期国债玻璃铜中证500菜粕锌甲醇豆一螺纹钢PVC热卷PTALPG豆粕动力煤白糖塑料PP镍苯乙烯原油沥青焦炭铁矿石棕榈油豆油焦煤棉花乙二醇菜油生猪 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢豆粕铁矿石上证50黄金棕榈油豆油玉米铝白银原油棉花热卷天然橡胶生猪PTA镍甲醇锌10年期国债PVC沥青菜粕玻璃塑料PP焦炭乙二醇白糖菜油焦煤苹果LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货33%煤焦钢矿13%化工12%有色11%油脂油料11%贵金属5%能源3%农副产品3%软商品3%非金属建材2%谷物2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%沪深300上证50锌玻璃铜中证50010年期国债焦炭5年期国债PVC苹果铁矿石2年期国债甲醇棉花PTA苯乙烯LPG生猪菜油黄金天然橡胶镍鸡蛋塑料白银热卷焦煤白糖乙二醇铝豆油PP原油棕榈油豆一沥青玉米螺纹钢豆粕菜粕 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 0%20%40%60%谷物贵金属股指期货国债期货非金属建材有色化工农副产品煤焦钢矿能源油脂油料软商品 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%股指期货非金属建材国债期货有色软商品化工农副产品贵金属煤焦钢矿能源油脂油料谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%镍玻璃沪深300铁矿石上证50焦炭中证500天然橡胶沥青豆一锌铜PTALPG原油焦煤苯乙烯塑料PVC10年期国债螺纹钢5年期国债2年期国债棉花PP生猪白糖棕榈油铝热卷豆油黄金乙二醇苹果玉米鸡蛋甲醇菜油白银菜粕豆粕动力煤当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%镍原油铁矿石沥青玻璃动力煤LPG菜粕PTAPVC锌甲醇鸡蛋焦炭天然橡胶苹果沪深300铝棕榈油白银螺纹钢乙二醇豆粕中证500苯乙烯上证50塑料焦煤热卷PP生猪黄金豆一菜油铜豆油玉米棉花白糖10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 镍原油铁矿石沥青玻璃动力煤LPG菜粕PTAPVC锌甲醇鸡蛋焦炭天然橡胶苹果沪深300铝棕榈油白银螺纹钢乙二醇豆粕中证500苯乙烯上证50塑料焦煤热卷PP生猪黄金豆一菜油铜豆油玉米棉花白糖10年期国债5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2204.CFE414942564145.84254.23.25%+2319(+2.25%)105510103025上证50IH2204.CFE28662919.82860.429192.72%+684(+1.77%)3936441986中证500IC2204.CFE62456378624363752.38%-1405(-1.34%)103567654515年期国债TF2206.CFE101.6101.74101.555101.690.17%+2101(+2.06%)1039773472410年期国债T2206.CFE100.53100.715100.47100.6650.24%+4325(+2.66%)166987609352年期国债TS2206.CFE101.165101.24101.16101.220.07%+642(+1.60%)4070711981铜CU2205.SHF732707431073120742100.91%+7087(+4.43%)16696182724铝AL2205.SHF22410229402236022935-0.35%-8995(-3.99%)216338326163锌ZN2205.SHF263002703026145267750.98%+6096(+5.75%)112058193827铅PB2205.SHF155751572515545157050.83%-1380(-2.78%)4822552619镍NI2205.SHF2175502306602131702300503.64%+7216(+13.67%)60010188097锡SN2205.SHF3466303492603415003464000.02%-292(-0.86%)3374435639国际铜BC2205.INE660206710065500669401.07%-469(-8.60%)49825756黄金AU2206.SHF390395.54388.8394.74-0.59%-1213(-0.85%)142204141284白银AG2206.SHF4971508249585061-1.46%+2997(+0.68%)443005569535螺纹钢RB2210.SHF49765037491850340.24%-8904(-0.58%)15190611352525热卷HC2205.SHF5200527751735264-0.42%-40532(-9.19%)400650275456不锈钢SS2205.SHF201002073019885207302.57%-31(-0.05%)60661111937焦炭J2205.DCE3798.53883376538732.50%+510(+1.88%)2758424638焦煤JM2205.DCE31503191.53126.531720.70%-1719(-3.62%)4583136861铁矿石I2209.DCE840898833.58952.99%+56608(+12.11%)524172524130硅铁SF205.CZC99049908974898580.55%-2050(-1.97%)10206095217锰硅SM205.CZC8800880086408668-1.43%-3839(-3.31%)11217184507燃料油FU2205.SHF37504047375040440.12%-11842(-5.80%)192371469631原油SC2205.INE642690.9638690.70.77%-1296(-4.56%)27135269101低硫燃料油LU2206.INE48005089475050830.61%-3801(-15.21%)2119292483LPGPG2205.DCE60006170591661680.83%+1493(+2.13%)71696135784动力煤ZC205.CZC829845.6805.2814-3.37%-121(-4.79%)2407348沥青BU2206.SHF38104010377939751.30%-19000(