请务必阅读文后重要声明 2022年05月11日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油中证500沪深300棕榈油10年期国债2087194316561062830中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石563310153145124红枣白银锡玻璃玉米26.29%13.78%10.62%-47.99%-48.75%铅花生沥青上证50燃料油15.06%10.73%8.91%-4.61%-9.68%铁矿石镍苹果原油锡5.32%3.15%2.80%-1.74%-3.76%铁矿石镍燃料油LPG沥青6.10%5.24%4.83%4.65%4.36%股指期货化工能源油脂油料有色41953971272725112226股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料985412388311285贵金属国债期货股指期货非金属建材谷物4.88%3.99%2.03%-32.35%-48.18%农副产品油脂油料化工贵金属能源4.33%2.00%1.50%-1.24%-1.68%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、铁矿石、中证500、PTA和棕榈油等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：&ϯϬςϮϮϬρ】 【投资咨询编号：ϬϬϭκρϭϬ】 【联系电话：ϬϮϭͲςΘκϬρϬϳϳ】 【电子邮箱： ƐŽŶŐĚŽŶŐŵŝŶŐΛĐŶŚƚƋŚ͘ĐŽŵ͘ĐŶ】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500原油中证500沪深300棕榈油10年期国债螺纹钢黄金豆油PTA铜铁矿石上证50白银5年期国债锌铝2年期国债天然橡胶甲醇沥青PVC玻璃豆粕热卷PP苹果乙二醇菜油镍LPG塑料棉花白糖玉米苯乙烯焦炭生猪菜粕焦煤豆一鸡蛋股指期货19%化工18%能源12%油脂油料11%有色10%煤焦钢矿9%国债期货8%贵金属6%非金属建材3%农副产品2%软商品1%谷物1%其他7% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%白银中证50010年期国债5年期国债生猪焦炭苹果棕榈油黄金2年期国债沪深300上证50焦煤原油乙二醇锌PVC铁矿石LPGPTA豆油豆一塑料铝镍热卷铜甲醇PP天然橡胶沥青螺纹钢菜粕鸡蛋苯乙烯棉花菜油白糖豆粕玻璃玉米 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石上证50黄金豆粕棕榈油玉米白银热卷豆油原油铝PTA沥青生猪棉花天然橡胶10年期国债甲醇锌镍菜油PVC白糖PP玻璃塑料乙二醇苹果焦炭菜粕LPG5年期国债焦煤豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋股指期货33%煤焦钢矿14%化工13%有色10%油脂油料9%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%沥青苹果PTA铁矿石LPG棕榈油生猪玻璃白糖豆粕2年期国债天然橡胶白银中证500豆油10年期国债铝塑料原油锌PP玉米菜粕镍5年期国债豆一鸡蛋热卷螺纹钢菜油棉花乙二醇铜苯乙烯焦煤甲醇沪深300黄金PVC焦炭上证50 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%贵金属国债期货股指期货农副产品能源油脂油料有色煤焦钢矿化工软商品非金属建材谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -2%0%2%4%6%农副产品油脂油料化工煤焦钢矿国债期货有色谷物软商品非金属建材股指期货贵金属能源 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%铁矿石镍苹果LPG铝焦炭甲醇玻璃螺纹钢焦煤热卷生猪乙二醇沥青PVCPTA菜粕沪深300天然橡胶苯乙烯中证500棕榈油豆粕上证50豆油PP塑料白糖铜棉花鸡蛋锌2年期国债5年期国债10年期国债玉米菜油豆一黄金白银原油当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%铁矿石镍LPG沥青焦煤焦炭原油PTA乙二醇苹果甲醇中证500铝白银棕榈油沪深300玻璃锌苯乙烯热卷PVC生猪螺纹钢豆油上证50天然橡胶PP黄金塑料铜菜油菜粕棉花豆一豆粕白糖玉米鸡蛋10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 铁矿石镍LPG沥青焦煤焦炭原油PTA乙二醇苹果甲醇中证500铝白银棕榈油沪深300玻璃锌苯乙烯热卷PVC生猪螺纹钢豆油上证50天然橡胶PP黄金塑料铜菜油菜粕棉花豆一豆粕白糖玉米鸡蛋10年期国债5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE3916.84021.63911.23955.41.25%-8073(-9.61%)7590986945上证50IH2205.CFE2713.22764.42712.427340.75%-3962(-9.77%)3658739469中证500IC2205.CFE5674.258445663.25702.40.89%-6532(-6.59%)92608901615年期国债TF2206.CFE101.635101.645101.51101.58-0.08%-6789(-9.11%)676953122210年期国债T2206.CFE100.61100.655100.47100.57-0.11%-6681(-5.22%)121358519212年期国债TS2206.CFE101.205101.205101.145101.18-0.03%-1970(-7.13%)2567115916铜CU2206.SHF716607183070810715800.29%-3130(-2.02%)15214388796铝AL2206.SHF197102032019710202652.61%-5189(-2.72%)185366290496锌ZN2206.SHF254502596525250256900.14%-2338(-2.19%)104609242604铅PB2206.SHF15170152401506015120-1.27%+3438(+7.25%)5088472582镍NI2206.SHF1993602082401976302060303.15%-980(-1.61%)59777100466锡SN2206.SHF300370302410290000291960-3.76%+1803(+5.54%)3437564168国际铜BC2207.INE633306355062420632400.30%+148(+1.28%)1170921403黄金AU2206.SHF403.58404.16398.08399.94-0.90%-5888(-6.00%)92201128547白银AG2206.SHF4799482546854739-1.11%+1727(+0.51%)339199561517螺纹钢RB2210.SHF46144714461146811.98%-42542(-2.15%)19329471540902热卷HC2210.SHF47004812470047751.94%-16938(-2.15%)770513512356不锈钢SS2206.SHF188401919518640190551.95%-1548(-2.66%)5671475653焦炭J2209.DCE33483475334234182.29%-1809(-5.81%)2930532095焦煤JM2209.DCE26002708.5260026631.95%-245(-0.64%)3806942293铁矿石I2209.DCE787831783.58215.32%+9933(+1.59%)633363576621硅铁SF209.CZC87128980871088200.07%+1434(+1.02%)142035176326锰硅SM209.CZC81048236810481580.15%-91(-0.05%)17028886257燃料油FU2209.SHF3978404838564008-1.67%-43634(-10.38%)376563739852原油SC2206.INE661667.5641.5661.2-1.74%+33(+0.15%)22691230761低硫燃料油LU2207.INE5490557853505494-0.88%-1894(-8.44%)2053777749LPGPG2206.DCE59906181590461802.69%+727(+1.36%)54066150768动力煤ZC209.CZC820836.6820829.20.80%-10(-2.01%)48822沥青BU2206.SHF42004308412642731.76%-2958(-1.71%)169582409504天然橡胶RU2209.SHF127