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2022-05-13宋栋鸣恒泰期货李***
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请务必阅读文后重要声明 2022年05月12日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油中证500PTA沪深300棕榈油20111609141613591107中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石555307154149127PTA短纤鸡蛋上证50红枣124.94%115.52%46.04%-25.73%-46.36%PTA苯乙烯铅菜粕棉纱19.38%16.03%13.14%-3.15%-11.86%PTA原油苯乙烯晚籼稻锡5.11%3.51%2.70%-4.39%-5.27%锡普麦铁矿石焦煤短纤7.44%5.74%5.66%5.61%5.23%化工股指期货油脂油料能源煤焦钢矿52653410287526502485股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料971419406320287化工煤焦钢矿油脂油料国债期货股指期货32.59%19.89%14.52%-12.83%-18.71%化工有色国债期货软商品股指期货4.62%2.70%1.99%0.30%-1.42%板块成交额(亿元)板块持仓额(亿元)板块成交额变化板块持仓额变化成交额(亿元)持仓额(亿元)成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注:成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个(红色表示)和数值最低的2个(绿色表示),其他列出数值最大的5个(红色表示)。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看,交易应重点关注 原油、PTA、铁矿石、螺纹钢和棕榈油等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名:宋栋鸣】 【从业资格编号:F3062205】 【投资咨询编号:Z0014510】 【联系电话:021-68405077】 【电子邮箱: songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友,以信念为伴。 2 / 9 附表目录: 1、 主要品种和板块当日成交额(亿元)(图1) 2、 主要品种当日成交额增长率(图2) 3、 主要品种和板块当日存量资金(亿元)(图3) 4、 主要品种当日存量资金增长率(图4) 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率(图5、图6) 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅(图7) 7、 主要品种当日振幅(图8) 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布(图9) 9、 全品种价量数据(表1) 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1:主要品种和板块当日成交额(亿元) 05001000150020002500原油中证500PTA沪深300棕榈油螺纹钢豆油黄金10年期国债铁矿石铜甲醇白银铝天然橡胶5年期国债上证50沥青玻璃2年期国债锌豆粕热卷PVCPP菜油乙二醇镍苹果LPG塑料白糖棉花苯乙烯玉米焦炭菜粕豆一焦煤生猪鸡蛋化工23%股指期货15%油脂油料12%能源11%煤焦钢矿11%有色9%国债期货7%贵金属6%非金属建材3%农副产品2%软商品1%谷物0%其他6% 资料来源:WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友,以信念为伴。 3 / 9 图2:主要品种当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%PTA鸡蛋豆一甲醇苯乙烯焦煤豆油白糖螺纹钢菜油玻璃菜粕热卷焦炭铁矿石豆粕玉米镍乙二醇PP沥青塑料黄金天然橡胶棕榈油LPG铝原油5年期国债白银棉花苹果10年期国债铜PVC生猪中证500沪深3002年期国债锌上证50 资料来源:WIND、恒泰期货 图3:主要品种和板块的当日存量资金(亿元) 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石上证50黄金豆粕棕榈油玉米白银豆油PTA原油热卷铝沥青生猪棉花天然橡胶甲醇10年期国债镍锌菜油PVC白糖PP玻璃塑料苹果乙二醇焦炭菜粕LPG苯乙烯5年期国债焦煤豆一2年期国债鸡蛋股指期货32%煤焦钢矿14%化工13%有色11%油脂油料9%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源:WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友,以信念为伴。 4 / 9 图4:主要品种当日存量资金增长率 -5%0%5%10%15%20%25%PTA苯乙烯焦炭甲醇豆一镍玻璃焦煤PP5年期国债豆油铁矿石苹果铜白银白糖沥青10年期国债原油塑料豆粕玉米铝黄金2年期国债生猪鸡蛋螺纹钢PVC菜油LPG棉花乙二醇热卷棕榈油天然橡胶沪深300锌中证500上证50菜粕 资料来源:WIND、恒泰期货 图5:板块当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%化工煤焦钢矿油脂油料谷物软商品非金属建材贵金属能源农副产品有色国债期货股指期货 资料来源:WIND、恒泰期货 图6:板块当日存量资金增长率 -2%0%2%4%6%化工有色国债期货能源煤焦钢矿非金属建材贵金属谷物农副产品油脂油料软商品股指期货 资料来源:WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友,以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7:主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%PTA原油苯乙烯甲醇苹果LPG豆一沥青黄金鸡蛋豆油生猪乙二醇10年期国债豆粕PVC5年期国债铝棉花2年期国债玉米锌天然橡胶菜粕白糖菜油中证500塑料热卷PP白银沪深300镍铜棕榈油螺纹钢上证50铁矿石玻璃焦炭焦煤当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源:WIND、恒泰期货 图8:主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%铁矿石焦煤焦炭镍PTA原油沥青玻璃螺纹钢甲醇棕榈油热卷苯乙烯菜粕LPG乙二醇菜油豆油锌铝中证500白银豆一PP天然橡胶苹果塑料PVC铜生猪沪深300黄金豆粕上证50玉米鸡蛋白糖棉花10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源:WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友,以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9:主要品种当日振幅与当日成交额分布 铁矿石焦煤焦炭镍PTA原油沥青玻璃螺纹钢甲醇棕榈油热卷苯乙烯菜粕LPG乙二醇菜油豆油锌铝中证500白银豆一PP天然橡胶苹果塑料PVC铜生猪沪深300黄金豆粕上证50玉米鸡蛋白糖棉花10年期国债5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%当日成交额(亿元)当日振幅 资料来源:WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友,以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1:全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE3944.83976.439233943.2-0.80%-1423(-1.87%)7448671782上证50IH2205.CFE2725.62736.42708.82714.6-1.01%-2307(-6.31%)3428029327中证500IC2205.CFE568357695655.45718.2-0.40%-4073(-4.40%)88535736535年期国债TF2206.CFE101.615101.715101.59101.6950.15%-4123(-6.09%)635722867810年期国债T2206.CFE100.63100.715100.575100.6850.17%-5728(-4.72%)115630468282年期国债TS2206.CFE101.185101.24101.185101.2250.06%-1275(-4.97%)2439613220铜CU2206.SHF71470719407085070880-0.83%+4398(+2.89%)15654184662铝AL2206.SHF201502042520005200450.12%-1544(-0.83%)183822280707锌ZN2206.SHF25635260202546025545-0.08%-3439(-3.29%)101170178983铅PB2206.SHF15100151551497014980-0.99%+5460(+10.73%)5634462453镍NI2206.SHF203000208830198930200680-0.82%+1766(+2.95%)61543105981锡SN2206.SHF292000297980276250279290-5.27%+619(+1.80%)3499475376国际铜BC2207.INE63150636306245062480-0.97%+1137(+9.71%)1284622782黄金AU2206.SHF399.94404.58399.62404.240.85%-3010(-3.26%)89191130086白银AG2206.SHF4708478846964718-0.65%-8293(-2.44%)330906514561螺纹钢RB2210.SHF4670473145854612-0.99%+372(+0.02%)19333191899655热卷HC2210.SHF4750482746924730-0.55%-8740(-1.13%)761773601778不锈钢SS2206.SHF19100192501877018865-0.11%-1097(-1.93%)5561777565焦炭J2209.DCE3398345032753280.5-3.56%+2330(+7.95%)3163538072焦煤JM2209.DCE26472686.525372543.5-4.22%+1874(+4.92%)3994355850铁矿石I2209.DCE819.5839792.5796-1.36%+13489(+2.13%)646852663752硅铁SF209.CZC8940898285808604-2.87%+10874(+7.66%)152909216241锰硅SM209.CZC8202825080288054-1.47%+12758(+7.49%)183046113601燃料油FU2209.SHF40124098399140662.21%+3221(+0.86%)379784694732原油SC2206.INE664688.6663.1678.73.51%-2403(-10.59%)20288206364低硫燃料油LU2207.INE5527561454265489-0.25%-1264(-6.15%)1927369599LPGPG2206.DCE62006248609761261.59%-5113(-9.46%)48953145333动力煤ZC209.CZC828.8840.8828.8831.2-0.26%-3(-0.61%)48542沥青BU2206.SHF42904385424242701.02%-19327(-11.40

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