请务必阅读文后重要声明 2022年05月10日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油中证500沪深300纯碱螺纹钢22631760172911021036中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石557319154147117玻璃5年期国债玉米红枣生猪59.48%58.87%53.08%-21.84%-37.27%上证50沪深300花生沥青苯乙烯8.28%6.44%6.35%-10.12%-13.75%普麦中证50020号胶原油燃料油4.97%2.28%1.78%-6.73%-7.91%普麦燃料油原油纯碱低硫燃料油13.93%8.43%7.90%7.38%6.72%化工股指期货能源油脂油料煤焦钢矿50334112305728282535股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料992408383310279谷物股指期货非金属建材软商品农副产品52.83%41.50%33.27%-4.07%-9.49%股指期货国债期货软商品非金属建材谷物6.37%1.66%1.37%-4.15%-6.10%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、中证500、沪深300、铁矿石和玻璃等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500原油中证500沪深300螺纹钢棕榈油10年期国债豆油黄金铜PTA铁矿石上证50玻璃天然橡胶铝锌沥青2年期国债白银甲醇5年期国债豆粕PVCPP热卷菜油镍乙二醇塑料苹果LPG棉花白糖玉米苯乙烯焦炭菜粕生猪豆一焦煤鸡蛋化工20%股指期货16%能源12%油脂油料11%煤焦钢矿10%有色10%国债期货7%贵金属5%非金属建材4%软商品2%农副产品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%40%60%80%玻璃5年期国债玉米沪深30010年期国债菜油中证500上证50白银豆一豆油苯乙烯白糖铜原油黄金棕榈油PVC天然橡胶锌乙二醇塑料PP镍铁矿石LPG铝豆粕热卷沥青PTA螺纹钢苹果2年期国债焦炭菜粕鸡蛋甲醇焦煤棉花生猪 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石上证50黄金豆粕玉米棕榈油白银热卷豆油原油铝PTA沥青棉花生猪天然橡胶10年期国债甲醇锌镍菜油PVC白糖PP塑料玻璃乙二醇苹果焦炭菜粕LPG焦煤5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋股指期货33%煤焦钢矿14%化工13%有色10%油脂油料9%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -15%-10%-5%0%5%10%上证50沪深300中证500白糖10年期国债豆一PP螺纹钢棕榈油LPG2年期国债乙二醇白银5年期国债塑料棉花原油PVC豆粕苹果菜油甲醇铜焦炭镍铝生猪黄金豆油热卷鸡蛋天然橡胶锌焦煤铁矿石菜粕玉米PTA玻璃沥青苯乙烯 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -20%0%20%40%60%谷物股指期货非金属建材国债期货贵金属油脂油料能源有色化工煤焦钢矿软商品农副产品 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%10%股指期货国债期货软商品油脂油料能源有色贵金属煤焦钢矿农副产品化工非金属建材谷物 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%中证500沪深300上证50天然橡胶菜粕豆一铝5年期国债10年期国债2年期国债铜生猪棕榈油豆粕乙二醇菜油鸡蛋棉花苹果黄金白糖白银玉米豆油塑料PP螺纹钢PVC热卷甲醇锌焦炭焦煤LPG玻璃沥青PTA镍苯乙烯铁矿石原油当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%原油铁矿石玻璃沥青中证500PTA焦煤镍沪深300上证50LPG菜粕乙二醇甲醇天然橡胶苯乙烯棕榈油螺纹钢锌焦炭苹果豆油热卷豆粕PVC菜油铝玉米PP生猪铜塑料白银豆一黄金棉花鸡蛋白糖10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 原油铁矿石玻璃沥青中证500PTA焦煤镍沪深300上证50LPG菜粕乙二醇甲醇天然橡胶苯乙烯棕榈油螺纹钢锌焦炭苹果豆油热卷豆粕PVC菜油铝玉米PP生猪铜塑料白银豆一黄金棉花鸡蛋白糖10年期国债5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE3813.23932.2378539141.78%+5768(+7.37%)8398295700上证50IH2205.CFE2654.42736.62636.82715.81.33%+2467(+6.48%)4054942994中证500IC2205.CFE547956885442.25672.22.28%+5442(+5.81%)99140905865年期国债TF2206.CFE101.625101.695101.615101.680.15%-6470(-7.99%)744843047010年期国债T2206.CFE100.685100.715100.59100.7050.14%-7387(-5.45%)128039514952年期国债TS2206.CFE101.165101.23101.165101.220.09%-3303(-10.67%)2764116046铜CU2206.SHF709207195070870717200.06%-650(-0.42%)155273110712铝AL2206.SHF195801993519540198450.35%-11864(-5.86%)190555357222锌ZN2206.SHF25780260602535525775-1.90%-5405(-4.81%)106947260921铅PB2206.SHF15350154201522515320-1.98%-167(-0.35%)4744674149镍NI2206.SHF201890204000196000202400-3.49%+1358(+2.29%)60757119105锡SN2206.SHF308500308760298550303680-4.54%+1077(+3.42%)3257255855国际铜BC2207.INE625306366062530635000.05%+155(+1.36%)1156123486黄金AU2206.SHF403.56405.76402.04402.3-0.70%-8684(-8.13%)98089129279白银AG2206.SHF4777482747604801-0.76%-12209(-3.49%)337472483764螺纹钢RB2210.SHF4630465745314607-1.54%+52028(+2.70%)19754892024014热卷HC2210.SHF4720474146304698-1.65%-7142(-0.90%)787451624928不锈钢SS2206.SHF18720190301850018840-1.44%-2303(-3.80%)58262101283焦炭J2209.DCE33503386.532963343-1.92%+356(+1.16%)3111431220焦煤JM2209.DCE2625266525582610-2.06%-1054(-2.68%)3831446322铁矿石I2209.DCE798809755.5779-4.12%-13145(-2.06%)623430651304硅铁SF209.CZC8970897086808730-4.34%+1718(+1.24%)140601226033锰硅SM209.CZC8170825680628100-2.29%+10839(+6.79%)170379129650燃料油FU2209.SHF4266428939243972-7.91%+786(+0.19%)4201971001556原油SC2206.INE695702.3646.8657.4-6.73%-1129(-4.75%)22658244782低硫燃料油LU2207.INE5642573653525496-3.90%-4254(-15.94%)2243190618LPGPG2206.DCE6051612759015955-2.28%-1372(-2.51%)53339167864动力煤ZC209.CZC839.2839.2817.8818.2-0.94%-36(-6.74%)49861沥青BU2206.SHF432043204