请务必阅读文后重要声明 2022年05月06日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油中证500沪深300棕榈油螺纹钢18331561144911711066中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石534310153150128原油白银黄金红枣生猪322.97%223.78%177.88%-30.88%-42.55%不锈钢锰硅镍甲醇白糖16.97%10.79%10.11%-24.26%-24.57%短纤苯乙烯低硫燃料油硅铁晚籼稻1.58%1.51%0.99%-5.42%-7.02%动力煤强麦铁矿石镍燃料油9.30%8.93%7.17%5.19%4.79%化工股指期货油脂油料煤焦钢矿能源37783571286925322457股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料956422392318289能源贵金属软商品股指期货农副产品213.84%195.01%99.98%20.00%19.40%煤焦钢矿有色贵金属非金属建材软商品6.66%1.36%0.74%-11.12%-23.77%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、棕榈油、螺纹钢、铁矿石和白银等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0200400600800100012001400160018002000原油中证500沪深300棕榈油螺纹钢黄金10年期国债铜豆油PTA白银铁矿石上证50铝2年期国债豆粕锌甲醇棉花天然橡胶5年期国债沥青玻璃热卷苹果PVC菜油PP镍LPG乙二醇塑料玉米白糖苯乙烯菜粕焦炭焦煤鸡蛋豆一生猪动力煤化工17%股指期货16%油脂油料13%煤焦钢矿11%能源11%有色10%国债期货7%贵金属6%非金属建材3%软商品3%农副产品2%谷物1%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%原油白银黄金棉花2年期国债菜粕PTA苯乙烯螺纹钢LPG镍豆粕锌玉米铜铁矿石棕榈油天然橡胶铝热卷白糖沥青甲醇苹果上证50豆油乙二醇10年期国债PVC5年期国债鸡蛋塑料PP焦炭豆一沪深300中证500焦煤动力煤玻璃菜油生猪 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300螺纹钢铜铁矿石上证50黄金豆粕玉米棕榈油白银热卷豆油铝原油PTA沥青棉花天然橡胶生猪锌10年期国债甲醇镍菜油PVCPP玻璃白糖塑料乙二醇苹果菜粕焦炭LPG焦煤苯乙烯5年期国债豆一2年期国债鸡蛋动力煤股指期货32%煤焦钢矿14%化工13%有色11%油脂油料10%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%镍螺纹钢鸡蛋苯乙烯热卷PP焦炭豆一铁矿石LPG焦煤铝PVC塑料白银黄金乙二醇天然橡胶铜生猪上证502年期国债锌5年期国债10年期国债棕榈油豆粕玉米豆油菜油原油沪深300中证500沥青菜粕苹果PTA玻璃棉花甲醇白糖 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 0%50%100%150%200%250%能源贵金属软商品谷物有色煤焦钢矿国债期货油脂油料化工非金属建材股指期货农副产品 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -30%-20%-10%0%10%煤焦钢矿有色贵金属国债期货谷物油脂油料股指期货能源化工农副产品非金属建材软商品 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%苯乙烯原油甲醇豆一PTA生猪PVC10年期国债5年期国债2年期国债黄金PP苹果白糖动力煤乙二醇塑料沥青天然橡胶玉米豆粕LPG菜油铜玻璃豆油鸡蛋白银锌中证500焦炭棉花焦煤沪深300棕榈油上证50铝螺纹钢热卷镍菜粕铁矿石当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%动力煤铁矿石镍菜粕棕榈油原油焦炭螺纹钢热卷焦煤LPG白银沥青玻璃豆粕棉花甲醇苹果铝豆油乙二醇鸡蛋苯乙烯上证50PTA天然橡胶塑料锌中证500菜油PP沪深300玉米黄金PVC生猪铜白糖豆一10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 动力煤铁矿石镍菜粕棕榈油原油焦炭螺纹钢热卷焦煤LPG白银沥青玻璃豆粕棉花甲醇苹果铝豆油乙二醇鸡蛋苯乙烯上证50PTA天然橡胶塑料锌中证500菜油PP沪深300玉米黄金PVC生猪铜白糖豆一10年期国债5年期国债2年期国债02004006008001000120014001600180020000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2205.CFE393039423876.83880.2-3.02%+4719(+6.00%)8331381098上证50IH2205.CFE275727672708.42711.4-3.17%+5752(+16.54%)4052940529中证500IC2205.CFE5530.25598.854955504.2-2.71%+7740(+8.20%)102168821515年期国债TF2206.CFE101.52101.54101.385101.51-0.01%-3973(-4.53%)836683044910年期国债T2206.CFE100.42100.53100.305100.50.06%-7862(-5.27%)141219636782年期国债TS2206.CFE101.14101.14101.065101.12-0.02%-3456(-9.25%)3390221684铜CU2206.SHF72380725607182072050-1.37%+4534(+3.01%)155058109319铝AL2206.SHF20400205101998520010-3.38%+1704(+0.84%)205212355388锌ZN2206.SHF27200273452683526860-2.45%+242(+0.21%)117162231221铅PB2206.SHF158501585015705157750.10%-14(-0.03%)5311253738镍NI2206.SHF222000222800211220214090-4.03%+7681(+15.56%)5703097549锡SN2206.SHF328040331300323130323920-0.79%+1604(+5.85%)2900730648国际铜BC2207.INE64220645306202063760-1.79%+402(+3.68%)1132426451黄金AU2206.SHF406.54406.88401.2403.6-0.18%-2505(-2.28%)107145145835白银AG2206.SHF4952495747904821-2.41%-5455(-1.48%)362776622411螺纹钢RB2210.SHF4923493247264734-3.66%+216702(+12.96%)18884152034752热卷HC2210.SHF5014502548234830-3.67%+69583(+9.85%)776077603416不锈钢SS2206.SHF19500195001875018750-3.70%+13193(+24.78%)6642982194焦炭J2209.DCE3584.5360034513458-2.71%+1496(+5.31%)2969032268焦煤JM2209.DCE2786281327102725-2.97%+1223(+3.21%)3938046111铁矿石I2209.DCE880884.5822825-5.12%+30271(+5.09%)624504538868硅铁SF209.CZC9608961092249240-5.42%+16012(+12.26%)146596236874锰硅SM209.CZC8520857283668388-1.92%+22562(+17.58%)150896171929燃料油FU2209.SHF4430447842674328-2.24%+7356(+1.74%)429324671145原油SC2206.INE700.6713683.1697.70.74%+433(+1.86%)23684197279低硫燃料油LU2207.INE56905767557856870.99%+1177(+4.82%)2557375563LPGPG2206.DCE6285634061206182-1.20%-624(-1.0