量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年04月06日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500纯碱螺纹钢棕榈油12771055678661626中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石550309158151136锰硅动力煤鸡蛋粳米原油58.46%31.09%30.84%-64.39%-71.73%沥青苯乙烯硅铁上证50纯碱12.21%11.13%8.97%-7.17%-7.29%苹果棕榈油燃料油菜粕玻璃5.10%4.00%3.58%-2.32%-3.23%线材棕榈油沥青燃料油PTA7.49%5.73%5.03%4.93%4.87%股指期货化工油脂油料煤焦钢矿有色28362626202318001071股指期货煤焦钢矿化工有色油脂油料957451396334307软商品农副产品谷物贵金属能源6.66%-4.58%-6.08%-52.14%-65.73%能源谷物农副产品油脂油料股指期货6.00%5.05%2.49%-0.44%-3.85%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 棕榈油、PTA、玻璃、豆油和原油等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0200400600800100012001400沪深300中证500螺纹钢棕榈油原油10年期国债上证50豆油铁矿石玻璃PTA豆粕PVC菜油5年期国债天然橡胶铜苹果棉花铝热卷锌黄金白糖PP甲醇2年期国债镍玉米塑料沥青白银乙二醇LPG菜粕苯乙烯焦炭焦煤鸡蛋生猪豆一动力煤股指期货20%化工18%油脂油料14%煤焦钢矿12%有色7%国债期货7%能源6%非金属建材6%软商品3%农副产品3%贵金属3%谷物1%其他10% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -80%-60%-40%-20%0%20%40%动力煤鸡蛋白糖苹果苯乙烯焦煤棉花中证500玉米5年期国债焦炭10年期国债菜油上证50玻璃沪深300螺纹钢锌铁矿石铝天然橡胶2年期国债PVC铜热卷PTA塑料甲醇豆油棕榈油沥青乙二醇镍豆一白银LPG生猪PP菜粕黄金豆粕原油 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢铁矿石豆粕上证50黄金热卷豆油棕榈油玉米原油铝白银PTA棉花天然橡胶生猪PVC锌甲醇沥青10年期国债玻璃镍PP塑料焦炭菜油乙二醇菜粕苹果白糖焦煤LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货31%煤焦钢矿15%化工13%有色11%油脂油料10%贵金属5%能源3%农副产品3%软商品3%非金属建材2%谷物2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -10%-5%0%5%10%15%沥青苯乙烯玻璃菜油鸡蛋苹果原油焦炭玉米锌PTA豆油铁矿石乙二醇白糖10年期国债PP白银铜棉花天然橡胶铝2年期国债热卷塑料焦煤生猪螺纹钢黄金5年期国债中证500LPG棕榈油菜粕豆粕镍甲醇PVC豆一沪深300上证50 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -80%-60%-40%-20%0%20%软商品农副产品谷物国债期货股指期货煤焦钢矿非金属建材有色化工油脂油料贵金属能源 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -5%0%5%10%能源谷物农副产品煤焦钢矿非金属建材化工软商品有色国债期货贵金属油脂油料股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%苹果棕榈油菜油豆油焦炭沥青PTA铁矿石苯乙烯鸡蛋甲醇锌原油镍白糖玉米焦煤铜螺纹钢10年期国债5年期国债2年期国债动力煤热卷天然橡胶中证500棉花PP塑料豆一上证50PVC黄金沪深300乙二醇铝白银豆粕LPG生猪菜粕玻璃当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%棕榈油沥青PTA玻璃菜油镍焦煤豆油铁矿石焦炭苯乙烯原油PVC苹果乙二醇LPG甲醇菜粕生猪热卷动力煤螺纹钢塑料白银鸡蛋中证500豆粕棉花白糖锌PP上证50天然橡胶豆一铝沪深300玉米铜黄金10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 棕榈油沥青PTA玻璃菜油镍焦煤豆油铁矿石焦炭苯乙烯原油PVC苹果乙二醇LPG甲醇菜粕生猪热卷动力煤螺纹钢塑料白银鸡蛋中证500豆粕棉花白糖锌PP上证50天然橡胶豆一铝沪深300玉米铜黄金10年期国债5年期国债2年期国债02004006008001000120014000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2204.CFE424242654220.44242-0.56%-11251(-11.27%)8854770389上证50IH2204.CFE29182937.62902.22924-0.53%-4523(-10.80%)3735038678中证500IC2204.CFE635563586256.26349-0.22%-3755(-4.00%)90137534245年期国债TF2206.CFE101.72101.815101.685101.770.06%-630(-0.61%)1034672618410年期国债T2206.CFE100.565100.74100.565100.670.08%+1035(+0.63%)166174467952年期国债TS2206.CFE101.29101.315101.255101.2850.02%+88(+0.20%)430868641铜CU2205.SHF739807399073510737200.48%+2514(+1.65%)15519639492铝AL2205.SHF22735227402250022540-0.90%-623(-0.32%)195601136679锌ZN2205.SHF273452752027165273751.58%+3698(+3.39%)112649107559铅PB2205.SHF156251583015620157700.57%+832(+1.66%)5102931832镍NI2205.SHF2210602248802151802233001.34%-2109(-4.10%)4930670274锡SN2205.SHF3438003475003418003460200.97%-707(-2.36%)2925419267国际铜BC2206.INE664006657066090663100.53%+480(+3.80%)131163983黄金AU2206.SHF394.1395.74393.48394.5-0.54%-864(-0.61%)13996646276白银AG2206.SHF4944499649134980-1.33%+14609(+3.44%)439486191271螺纹钢RB2210.SHF51585190508351210.23%+5220(+0.32%)16448651062347热卷HC2210.SHF5346534652305268-0.13%+20029(+3.50%)591962332448不锈钢SS2205.SHF206002083020210208302.86%+1166(+2.29%)5207150597焦炭J2205.DCE4016.540983953.54074.52.75%+996(+3.47%)2971419515焦煤JM2205.DCE3240327531443240.50.68%-826(-1.90%)4263828184铁矿石I2209.DCE922944.5910926.52.15%+15734(+3.03%)535315335056硅铁SF205.CZC102801054810126104083.50%+10884(+10.93%)110473164445锰硅SM205.CZC86908890866288702.92%+4491(+4.18%)111850106788燃料油FU2209.SHF38003972378839363.58%+34251(+20.24%)203488348033原油SC2205.INE663.2680.8660.5677.11.47%+1418(+6.16%)2443557806低硫燃料油LU2206.INE49515111495150852.21%+1083(+6.25%)1842135233LPGPG2205.DCE5920604158945948-1.36%-4222(-6.79%)5792274302动力煤ZC205.CZC819819802806.4-0.05%+14(+0.62%)2290213沥青BU2206.SHF38604034384139982.49%+42635(+13.23%)36499337