量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月29日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 原油沪深300纯碱中证500豆粕1942120010501009924中证500沪深300铜螺纹钢豆粕548317160134126生猪棉纱纯碱不锈钢纤维板104.73%43.85%31.28%-45.84%-53.16%纯碱焦炭焦煤燃料油镍9.68%9.40%6.34%-7.89%-14.91%焦炭焦煤生猪镍原油3.46%3.23%2.85%-4.64%-5.03%镍纯碱焦煤焦炭原油5.50%4.06%3.56%3.56%3.45%化工油脂油料股指期货能源煤焦钢矿38522955259324932223股指期货煤焦钢矿化工油脂油料有色961392361352342农副产品能源油脂油料谷物软商品5.27%-10.47%-10.77%-32.92%-35.73%非金属建材农副产品国债期货股指期货油脂油料3.79%1.31%0.43%-2.91%-3.53%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、镍、铁矿石、棕榈油和豆粕等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 05001000150020002500原油沪深300中证500豆粕棕榈油螺纹钢铁矿石豆油PTA10年期国债黄金PVC镍铜铝上证50PP玻璃天然橡胶白银甲醇锌沥青棉花菜油5年期国债塑料乙二醇热卷白糖菜粕2年期国债玉米LPG生猪苹果焦炭焦煤苯乙烯豆一鸡蛋动力煤化工20%油脂油料15%股指期货13%能源13%煤焦钢矿11%有色9%国债期货5%非金属建材4%贵金属4%软商品3%农副产品2%谷物1%其他10% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%生猪焦煤锌焦炭菜粕塑料棕榈油沥青5年期国债铝原油PVC10年期国债苯乙烯2年期国债豆粕玻璃螺纹钢菜油苹果豆油铜铁矿石豆一PP中证500鸡蛋白糖动力煤LPG热卷沪深300黄金甲醇乙二醇上证50PTA玉米白银天然橡胶镍棉花 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢豆粕铁矿石上证50黄金棕榈油豆油玉米铝白银原油棉花热卷天然橡胶生猪PTA镍甲醇锌10年期国债沥青PVC菜粕塑料PP玻璃焦炭乙二醇白糖焦煤菜油苹果LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货32%煤焦钢矿13%化工12%油脂油料12%有色11%贵金属5%能源3%农副产品3%软商品3%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%焦炭焦煤原油锌PVC玻璃苹果生猪铜5年期国债塑料鸡蛋天然橡胶10年期国债螺纹钢2年期国债沥青棕榈油乙二醇豆一铁矿石苯乙烯铝黄金白糖玉米热卷棉花中证500PP菜油PTA白银豆油菜粕沪深300上证50豆粕LPG甲醇镍 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -40%-30%-20%-10%0%10%农副产品能源油脂油料国债期货非金属建材化工煤焦钢矿有色股指期货贵金属谷物软商品 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -4%-2%0%2%4%6%非金属建材农副产品国债期货煤焦钢矿有色化工能源谷物软商品贵金属股指期货油脂油料 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%焦炭焦煤生猪塑料锌铜PPPVC铁矿石棕榈油白糖苹果鸡蛋螺纹钢玻璃10年期国债2年期国债5年期国债沪深300铝天然橡胶苯乙烯上证50沥青中证500豆油棉花乙二醇热卷菜粕玉米豆一LPG黄金白银菜油PTA甲醇动力煤豆粕镍原油当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%镍焦煤焦炭原油沥青生猪铁矿石玻璃苹果棕榈油LPG菜粕动力煤乙二醇甲醇塑料苯乙烯PTA豆粕锌豆油PVC菜油沪深300中证500PP上证50热卷白银螺纹钢黄金棉花鸡蛋豆一铜天然橡胶铝白糖玉米10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 镍焦煤焦炭原油沥青生猪铁矿石玻璃苹果棕榈油LPG菜粕动力煤乙二醇甲醇塑料苯乙烯PTA豆粕锌豆油PVC菜油沪深300中证500PP上证50热卷白银螺纹钢黄金棉花鸡蛋豆一铜天然橡胶铝白糖玉米10年期国债5年期国债2年期国债050010001500200025000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2204.CFE414041654103.24113.2-0.19%-7276(-6.59%)10319171009上证50IH2204.CFE2853.228732834.22837-0.36%-2353(-5.73%)3868031350中证500IC2204.CFE62606289.86196.46216-0.51%-3932(-3.61%)104972564755年期国债TF2206.CFE101.525101.6101.49101.525-0.02%+1914(+1.91%)1018762455010年期国债T2206.CFE100.44100.495100.355100.420.01%-139(-0.09%)162662467282年期国债TS2206.CFE101.155101.175101.135101.1550.00%-83(-0.21%)400658714铜CU2205.SHF732507383073130735700.73%+7005(+4.58%)15987466283铝AL2205.SHF22960231252292522960-0.22%-12926(-5.43%)225333233218锌ZN2205.SHF263402671526265265801.28%+3395(+3.31%)105962150418铅PB2205.SHF155151566515505155900.91%-2449(-4.70%)4960564126镍NI2205.SHF227190227990215640223130-4.64%+23608(+80.89%)52794140274锡SN2205.SHF3427503488003427403470101.72%+423(+1.26%)3403633284国际铜BC2205.INE657706659065740662400.79%-143(-2.56%)54519156黄金AU2206.SHF398.34399.16394.76395.54-1.28%-2120(-1.46%)14341797191白银AG2206.SHF5152516551025118-1.43%-7192(-1.61%)440008337756螺纹钢RB2210.SHF50325050499250120.26%+634545(+71.02%)1527965987028热卷HC2205.SHF5300532152525255-0.72%-56816(-11.41%)441182252197不锈钢SS2205.SHF20250204301997520270-0.78%+33930(+126.78%)6069298523焦炭J2205.DCE37183845.5371338443.46%+1951(+7.77%)2707424852焦煤JM2205.DCE3104.531983087.53193.53.23%+1712(+3.73%)4755041219铁矿石I2209.DCE868879856867.50.52%+18616(+4.15%)467564556147硅铁SF205.CZC9952998096669890-0.02%-12233(-10.51%)104110134015锰硅SM205.CZC88128860875888100.27%-6784(-5.52%)11601057369燃料油FU2205.SHF4111411539874030-3.59%-38709(-15.93%)204213450900原油SC2205.INE697.6697.6673.3677.8-5.03%+633(+2.28%)28431245505低硫燃料油LU2206.INE5137514449705052-3.20%-2773(-9.99%)2499388588LPGPG2205.DCE6111620560546170-1.22%-3776(-5.10%)70203113547动力煤ZC205.CZC845.2849.8830.2840.6-2.21%-143(-5.35%)2528266沥青BU2206.SHF3960399