量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年03月15日 量化研究报告系列 1 恒泰期货研究所 相关研究 DF 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500原油10年期国债螺纹钢26582412223515741185中证500沪深300铜螺纹钢上证50550340138125117国际铜上证50棉纱豆油镍47.95%46.75%45.54%-27.00%-31.50%豆一锡尿素花生镍4.84%4.63%4.29%-12.99%-17.33%镍豆一不锈钢沥青低硫燃料油4.67%1.29%1.15%-8.67%-9.21%低硫燃料油燃料油镍原油沥青10.17%10.02%9.32%8.43%8.39%股指期货化工油脂油料煤焦钢矿能源60123745363429672874股指期货化工煤焦钢矿有色油脂油料1007335335332317股指期货能源软商品贵金属油脂油料40.01%30.24%20.63%-13.78%-14.21%国债期货谷物股指期货农副产品有色1.32%0.56%0.06%-4.45%-4.70%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 原油、中证500、沪深300、上证50和镍等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 050010001500200025003000沪深300中证500原油10年期国债螺纹钢棕榈油上证50豆粕黄金铁矿石5年期国债豆油镍PTA铜白银2年期国债铝PVC天然橡胶沥青菜油甲醇PP热卷白糖棉花玻璃菜粕塑料锌LPG乙二醇玉米苹果焦炭生猪苯乙烯焦煤鸡蛋豆一动力煤股指期货22%化工13%油脂油料13%煤焦钢矿11%能源10%国债期货10%有色8%贵金属5%非金属建材3%软商品2%农副产品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%上证50生猪沥青沪深300鸡蛋中证5005年期国债原油苯乙烯豆一10年期国债白糖棉花铜PTA苹果玉米PPLPG铁矿石菜油锌菜粕螺纹钢铝乙二醇甲醇PVC豆粕塑料黄金焦煤焦炭热卷动力煤白银玻璃天然橡胶棕榈油2年期国债豆油镍 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300铜螺纹钢上证50豆粕铁矿石黄金棕榈油豆油镍原油玉米白银铝天然橡胶棉花热卷PTA生猪甲醇10年期国债锌沥青PPPVC菜粕塑料玻璃白糖乙二醇菜油焦炭焦煤苹果LPG5年期国债豆一苯乙烯2年期国债鸡蛋动力煤股指期货35%化工12%煤焦钢矿11%有色11%油脂油料11%贵金属5%能源4%农副产品3%软商品2%谷物2%非金属建材2%国债期货2%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -20%-15%-10%-5%0%5%10%豆一苯乙烯上证50沪深30010年期国债5年期国债PTA玉米螺纹钢棉花豆粕铜LPG中证500乙二醇天然橡胶白银玻璃塑料铁矿石PVCPP棕榈油黄金豆油菜油铝锌2年期国债甲醇生猪白糖苹果动力煤热卷沥青菜粕原油焦煤焦炭鸡蛋镍 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -20%0%20%40%60%股指期货能源软商品国债期货农副产品谷物化工煤焦钢矿有色非金属建材贵金属油脂油料 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -6%-4%-2%0%2%国债期货谷物股指期货软商品化工油脂油料非金属建材煤焦钢矿贵金属能源农副产品有色 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%镍豆一动力煤2年期国债玉米5年期国债10年期国债锌螺纹钢铜生猪豆粕白糖棉花铝天然橡胶豆油热卷黄金苯乙烯菜粕白银菜油PVC玻璃鸡蛋塑料PP乙二醇甲醇PTA铁矿石焦炭苹果焦煤沪深300上证50LPG棕榈油中证500原油沥青当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%镍原油沥青中证500上证50动力煤铁矿石沪深300LPG棕榈油焦炭鸡蛋焦煤菜粕苹果PTA菜油甲醇螺纹钢豆油玻璃塑料PP豆粕PVC热卷乙二醇苯乙烯豆一黄金天然橡胶白糖生猪白银铝棉花玉米锌铜10年期国债5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 镍0500100015002000250030000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2203.CFE41104162.83935.43941.4-5.86%-4257(-4.43%)91787128984上证50IH2203.CFE2809.22827.826602678.6-6.36%-6(-0.01%)4803261259中证500IC2203.CFE626162835864.25903-7.06%-10928(-12.40%)77179968885年期国债TF2206.CFE101.61101.79101.355101.455-0.40%+1775(+1.87%)969087743410年期国债T2206.CFE100.37100.68100.1100.205-0.44%+3814(+2.28%)1712921504372年期国债TS2206.CFE101.25101.31101.13101.16-0.17%-1954(-5.06%)3669320455铜CU2204.SHF71260718007126071360-0.90%-1542(-1.38%)11005468140铝AL2204.SHF21800218852156521590-1.44%-10016(-6.66%)140295204671锌ZN2204.SHF25320253602514025270-0.57%-6882(-9.73%)63859107020铅PB2204.SHF15120151401491015085-1.11%-2492(-8.13%)2817244550镍NI2204.SHF2140502307602108102164904.67%-9194(-12.19%)66218216524锡SN2205.SHF332280334530320040322840-3.91%+595(+2.01%)3025863272国际铜BC2205.INE63560640106326063530-1.37%-754(-7.41%)941615505黄金AU2206.SHF400.28401.06393.04394.46-2.17%-5986(-4.28%)133762169348白银AG2206.SHF5030505949654973-2.87%-11941(-2.67%)435254544298螺纹钢RB2205.SHF4694482546814753-0.81%-61097(-4.33%)13496331735203热卷HC2205.SHF4950501948964932-2.05%-58801(-9.58%)555221511172不锈钢SS2204.SHF192852008019205198101.15%+238(+0.61%)39544114026焦炭J2205.DCE34353564.534053424.5-4.76%-2599(-8.66%)2739935184焦煤JM2205.DCE2798.52899.52771.52776.5-5.83%-2339(-4.83%)4610361778铁矿石I2205.DCE765783.5742756-4.6