量化统计日报

请务必阅读文后重要声明 2022年02月09日 量化研究报告系列 恒泰期货研究所 相关研究 量化统计日报 摘要 全品种和板块摘要 沪深300中证500原油10年期国债豆油13131125888864825中证500沪深300上证50铜螺纹钢567340128117110豆一沥青粳米花生红枣59.67%45.84%41.68%-34.91%-66.53%豆一国际铜棉纱LPG豆粕14.32%9.55%6.97%-15.56%-33.09%铝中证500铅乙二醇铁矿石2.42%1.76%1.32%-4.77%-5.90%动力煤焦煤铁矿石镍玻璃7.94%6.01%4.51%4.34%4.17%化工油脂油料股指期货有色煤焦钢矿33263317296324942222股指期货化工煤焦钢矿有色油脂油料1035325322313261非金属建材有色国债期货农副产品谷物29.51%16.61%14.40%-12.42%-30.71%非金属建材贵金属农副产品能源油脂油料3.27%1.06%1.00%-6.15%-13.22%板块成交额（亿元）板块持仓额（亿元）板块成交额变化板块持仓额变化成交额（亿元）持仓额（亿元）成交额变化持仓额变化涨跌幅振幅 注：成交额变化、持仓额变化、涨跌幅等列出数值最高的3个（红色表示）和数值最低的2个（绿色表示），其他列出数值最大的5个（红色表示）。 从主要品种当日振幅与成交额分布图上看，交易应重点关注 铁矿石、镍、螺纹钢、棕榈油和豆油等品种。 《大宗商品基差与利润跟踪日报》 《期货合约价差跟踪》 【姓名：宋栋鸣】 【从业资格编号：F3062205】 【投资咨询编号：Z0014510】 【联系电话：021-68405077】 【电子邮箱： songdongming@cnhtqh.com.cn】 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 2 / 9 附表目录： 1、 主要品种和板块当日成交额（亿元）（图1） 2、 主要品种当日成交额增长率（图2） 3、 主要品种和板块当日存量资金（亿元）（图3） 4、 主要品种当日存量资金增长率（图4） 5、 板块当日成交额增长率、存量资金增长率（图5、图6） 6、 主要品种当日、短期与中期涨跌幅（图7） 7、 主要品种当日振幅（图8） 8、 主要品种当日振幅与当日成交额分布（图9） 9、 全品种价量数据（表1） 一、主要品种和板块的当日成交额和资金存量 图1：主要品种和板块当日成交额（亿元） 0200400600800100012001400沪深300中证500原油10年期国债豆油铁矿石棕榈油豆粕螺纹钢铝镍PTA上证50铜菜油2年期国债5年期国债PVC黄金甲醇白银锌PP塑料天然橡胶菜粕热卷乙二醇棉花白糖LPG玻璃沥青豆一玉米苹果焦炭苯乙烯生猪焦煤鸡蛋动力煤化工17%油脂油料17%股指期货15%有色13%煤焦钢矿11%国债期货9%能源6%贵金属4%非金属建材3%软商品2%农副产品2%谷物1%其他8% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 3 / 9 图2：主要品种当日成交额增长率 -40%-20%0%20%40%60%80%豆一沥青玻璃铜PTAPVC2年期国债10年期国债PP镍棉花螺纹钢白银乙二醇塑料铁矿石铝锌原油热卷甲醇LPG白糖棕榈油动力煤菜油上证50豆粕5年期国债豆油苯乙烯天然橡胶焦煤黄金中证500焦炭鸡蛋生猪沪深300苹果菜粕玉米 资料来源：WIND、恒泰期货 图3：主要品种和板块的当日存量资金（亿元） 020040060080010001200中证500沪深300上证50铜螺纹钢铁矿石豆粕棕榈油镍豆油铝棉花白银黄金天然橡胶玉米热卷生猪PTA甲醇原油10年期国债PVC锌塑料玻璃PP乙二醇沥青白糖苹果菜油菜粕焦炭LPG豆一5年期国债焦煤苯乙烯动力煤2年期国债鸡蛋股指期货37%化工12%煤焦钢矿12%有色11%油脂油料9%贵金属4%农副产品3%能源3%软商品3%非金属建材2%国债期货2%谷物2%其他9% 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 4 / 9 图4：主要品种当日存量资金增长率 -5%0%5%10%15%20%苹果原油PVC玻璃塑料LPGPP菜粕焦煤乙二醇沥青白糖铝豆粕苯乙烯PTA动力煤豆油焦炭棉花鸡蛋棕榈油豆一镍菜油锌铜生猪铁矿石天然橡胶螺纹钢热卷2年期国债5年期国债玉米黄金10年期国债白银甲醇中证500沪深300上证50 资料来源：WIND、恒泰期货 图5：板块当日成交额增长率 -80%-60%-40%-20%0%20%40%农副产品谷物国债期货油脂油料非金属建材软商品化工股指期货有色煤焦钢矿能源贵金属 资料来源：WIND、恒泰期货 图6：板块当日存量资金增长率 -5%0%5%10%15%20%非金属建材能源农副产品软商品油脂油料化工有色煤焦钢矿谷物国债期货贵金属股指期货 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 5 / 9 二、主要品种涨跌幅、振幅 图7：主要品种当日、短期与中期涨跌幅 -20%-10%0%10%20%30%40%LPG菜粕豆粕动力煤PTAPVC沥青玻璃塑料原油PP苹果豆油镍棕榈油铝甲醇天然橡胶生猪铁矿石热卷焦煤棉花螺纹钢上证50苯乙烯菜油中证500沪深300鸡蛋乙二醇黄金白银2年期国债铜5年期国债10年期国债白糖豆一玉米焦炭锌当日涨跌幅5日涨跌幅20日涨跌幅 资料来源：WIND、恒泰期货 图8：主要品种当日振幅 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%动力煤LPGPVC苹果塑料玻璃镍生猪PP棕榈油铁矿石苯乙烯豆油菜油沥青豆一PTA菜粕焦煤焦炭乙二醇甲醇原油铝棉花锌螺纹钢热卷上证50鸡蛋玉米天然橡胶沪深300铜白银白糖中证500豆粕10年期国债黄金5年期国债2年期国债 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 6 / 9 三、主要品种价量间关系 图9：主要品种当日振幅与当日成交额分布 动力煤02004006008001000120014000.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%当日成交额（亿元）当日振幅 资料来源：WIND、恒泰期货 研究报告 以时间为友，以信念为伴。 7 / 9 四、全品种价量数据 表1：全品种价量数据 板块品种主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅日增仓持仓量成交量沪深300IF2202.CFE4616.84668.246084627.21.15%-6579(-10.24%)5764656834上证50IH2202.CFE3089.231313083.83112.61.69%-4252(-10.04%)3811932290中证500IC2202.CFE6650669766386661.61.18%-8077(-9.99%)72778429565年期国债TF2203.CFE102.37102.455102.21102.38-0.05%-3573(-4.41%)775393138610年期国债T2203.CFE101.23101.31100.9101.17-0.14%-7975(-5.93%)126505660272年期国债TS2203.CFE101.45101.45101.28101.405-0.02%-654(-1.42%)4539810700铜CU2203.SHF71000711807029070430-0.04%-2410(-1.86%)12689049911铝AL2203.SHF219202233521885222903.03%+3811(+1.87%)207118181051锌ZN2203.SHF25400254352500025075-0.81%+1039(+0.97%)107999101734铅PB2203.SHF15000150001478514820-3.01%+5306(+10.75%)5467473814镍NI2203.SHF1682001743501666401704703.25%+1792(+1.37%)132314164707锡SN2203.SHF3325003362703273903320002.26%-1323(-3.79%)3358433314国际铜BC2203.INE632206332062550627400.00%-29(-0.86%)33473755黄金AU2206.SHF372.76373.08371.9372.140.36%-2722(-2.28%)11647638735白银AG2206.SHF47154770471447370.00%-15211(-3.09%)477122229812螺纹钢RB2205.SHF48754879480148471.74%+4921(+0.29%)1680665744755热卷HC2205.SHF49974999492049802.03%-9678(-1.26%)758362252778不锈钢SS2203.SHF177001812017440178752.82%+768(+1.30%)5967645476焦炭J2205.DCE3020305029612990-0.76%+1283(+5.02%)2684027461焦煤JM2205.DCE23022324.52257.52311.51.96%+3012(+9.74%)3394523801铁矿石I2205.DCE812.58287968172.45%+11643(+1.98%)599501496201硅铁SF205.CZC91009398905293364.29%+21289(+23.28%)112751243247锰硅SM205.CZC83588506831484402.73%-70(-0.05%)13863796