盘后报告

日期：2015/1/20一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/1/20結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9251.6977.630.85$865.19-$27.74----台指期近月9267.0086.000.94121,592-12,550 34,707-6151 15.318.37電子指數369.943.210.88$592.94$18.05----電子期近月370.803.450.945,1369032,245-346 0.860.24金融指數1059.185.180.49$40.77$4.75----金融期近月1062.407.000.663,5997091,684-596 3.221.82摩根台指341.322.140.63------摩台期近月342.102.600.7725,460-11064 173467-27 0.780.46亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖 昨日美股休假一日，週二台股雖然量縮，然而在德國指數因預期寬鬆而創新高下，激勵今日亞股競相走高。台灣加權指數開紅盤後便逐步走高，尾盤收在相對高點9251.69點，上漲77.63點。三大類股中，以電子類股與非金電表現佳。電子個股中，Dram股、大立光、F-TPK皆為指數上攻9200的功臣，整體電子指數上漲0.88%。今日金融個股中僅中信、華南、合庫、玉山與台企以小跌作收外，其餘大多以紅盤作收，整體金融指數上漲0.49%。非金電指數則上漲0.94%。今日中國公布2014年度GDP為7.4%，劣於期值。中國經濟已經明顯趨緩，面臨轉型，房地產與建築業是中國區緩的隱憂。本周盤勢仍趨於震盪整理，須留意周四的歐洲央行會議以及周末的希臘改選情況。 台指期上漲77.63點，收在9251.69點，正價差擴大為15.31點；外資現貨買超85.67億元，合計三大法人現貨買超93.76億元；期貨部分，外資期貨買超87.9億元，未平倉部位淨多單增為15020口，三大法人期貨買超45億元，未平倉部位淨多單增為12551口；合計三大法人期、現貨買超138.76億元，籌碼面明顯轉強。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9400點及8900點；隱含波動率部份，買權由15.21%降至14.86%，賣權由16.57%升至17.7%，未平倉P/C Ratio升至131.68%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)富邦期貨盤後報告85.67 87.90 -0.03 -0.43 8.13 -42.48 -60-40-20020406080100現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, 0.85 日經, 2.07 南韓, 0.82 恆生, 0.90 上証, 1.82 -4-3-2-101234電子類 68.9% 金融保險 4.7% 非金電 26.4% 電子類 金融保險 非金電 00.511.52水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資150204844106798-1625-145209-63投信-87-2343478160自營商-2382-2350-183121-220-54-21572合計125512471927223-1767-19809前十大特定法人9803785899167-816-170212-59前十大非特定法人-6998-4083-94398145-79-22145未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資1350916930423581853216179448354644-346投信45458000409000自營商14234412075110134-9239165619-1064622156727237前十大特定法人9326838960018032-41407021753前十大非特定法人784953926139001-62782259142547889586-11278變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率13.54%0.13%買權14.86%-0.35%買權93009400加權指數VIX14.39-4.39%賣權17.70%1.14%賣權92008900台指選擇權-0.43 台指期87.9093.76金融期0.830.928.13173.66-0.46 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計85.670.090.00-0.03 賣出賣權-42.48 45.00買進賣權-33.52 139.68非金電期◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 0100002000030000400005000060000700008100830085008700890091009300950097009900買權未平倉 賣權未平倉 8%10%12%14%16%18%20%22%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)97000.3-0.1254153960.0000.000000.00-0.000 34.26%96000.3-0.12226280000.0000.000000.00-0.001 27.27%95000.3-0.1919465250.0040.000040.01-0.093 20.00%94500.4-0.2680124800.0180.000250.09-0.640 16.86%94000.5-0.19698624610.0640.001070.37-2.789 13.27%93503.21.734813333540.1720.002931.02-7.668 13.33%9300137.5103168528870.3570.005031.76-13.221 13.37%92503822.5109288272400.5850.005361.87-14.224 14.53%9200764386395281870.7880.003521.23-9.565 15.95%9150120582491767290.9170.001420.49-4.152 15.81%910017275976886430.9760.000340.12-1.390 24.40%90502188062916360.9950.000050.02-0.627 10.73%90002698889563300.9990.000000.00-0.505 27.47%895029085337591.0000.000000.00-0.491 -履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)88000.3-0.34089413550.0000.000000.00-0.000 38.62%89000.1-0.77847544200.0000.000000.00-0.001 27.64%89500.5-0.98408278090.0000.000000.00-0.014 28.96%90000.6-2.71486148433-0.0010.000030.01-0.112 25.51%90500.8-6.11780222020-0.0050.000170.07-0.623 22.23%91001.5-12.55220445587-0.0240.000660.27-2.407 19.84%91502.8-26.27290524082-0.0830.001770.74-6.502 17.07%92008.1-42.99725328024-0.2120.003371.41-12.339 16.03%925019.5-63.56295917839-0.4150.004541.89-16.531 14.26%930044.5-79.52591611732-0.6430.004341.81-15.685 13.08%935085-8726671463-0.8280.002971.24-10.527 13.10%9400130-866091962-0.9360.001460.61-4.902 -9450185-8496108-0.9820.000520.22-1.405 23.85%9500243-81105655-0.9960.000130.060.02539.52%選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%6800780088009800P/C Ratio加權指數 買進買權, 846187, 49% 賣出買權, 339323, 20% 買進賣權, 406697, 24% 賣出賣權, 116071, 7% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 8400860088009000920094009600加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)90502188062916360.9990.000620.52-2.779 -910017275976886430.9900.001231.02-4.989 17.25%9150120582491767290.9480.002021.69-7.881 11.18%9200764386395281870.8250.002792.33-10.665 11.28%92503822.5109288272400.5990.003252.70-12.252 10.27%9300137.5103168528870.3330.003182.65-11.923 9.45%93503.21.734813333540.1340.002632.19-9.835 9.43%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)90500.8-6.11780222020-0.0010.000370.26-0.958 15.72%91001.5-12.55220445587-0.0100.000970.68-2.502 14.03%91502.8-26.27290524082-0.0520.001971.38-5.062 12.07%92008.1-42.99725328024-0.1750.003122.18-7.967 11.33%925019.5-63.56295917839-0.4010.003852.69-9.780 10.08%930044.5-79.52591611732-0.6670.003732.61-9.377 9.25%935085-8726671463-0.8660.002851.99-7.004 9.26%◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4