盘后报告

日期：2015/2/3一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/2/3結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9448.7361.740.66$759.00$45.46----台指期近月9464.0044.000.4795,1159,63267,91120115.27-17.74 電子指數379.163.110.83$505.37$33.77----電子期近月379.601.850.494,8599653,7471020.44-1.26 金融指數1076.350.530.05$35.50-$1.96----金融期近月1078.20-2.40 -0.22 2,8927114,745-26 1.85-2.93 摩根台指349.982.580.74------摩台期近月350.502.000.5730,4023466199762111370.52-0.58 富邦期貨盤後報告 週二台灣加權指數開高走高，上漲61.74點，漲幅0.66%，收在9448.73點，重新站回五日線之上。在歐美指數普遍由空翻多的情況之下，加上陸股止穩，台股不僅以紅盤開出，更於早盤衝高過9400關卡。三大指數中以電子類股領漲，傳產助攻，金融類股表現則相形失色。電子權值股台積電、鴻海、大立光領漲，面板類股、Dram類股、可成、晶電亦有所表態，整體電子指數上漲0.83%。金融個股則呈現各自表現，開發金上漲逾1.45%為今日亮點，整體指數上漲0.05%。非金電類股中，以貿易百貨與光電逾2%，原油上漲相關類股的油電塑膠漲幅次之，航運類股跌幅最重，整體非金電指數上漲0.63%。 台指期上漲44點，收在9464點，正價縮小為15.27點；外資現貨買超75.72億元，合計三大法人現貨買超86.25億元；期貨部分，外資期貨賣超16.27億元，未平倉部位淨多單減為16231口，三大法人期貨買超20.73億元，未平倉部位淨多單增為11583口；合計三大法人期、現貨買超106.97億元，籌碼面偏強。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9800點及9000點；隱含波動率部份，買權由10.48%降至9.52%，賣權由12.24%降至11.35%，未平倉P/C Ratio升至114.11%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖75.72 -16.27 3.11 4.16 7.42 32.84 -40-20020406080100現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, 0.66 日經, -1.27 南韓, -0.04 恆生, 0.29 上証, 2.45 -2-10123電子類 66.7% 金融保險 4.7% 非金電 28.6% 電子類 金融保險 非金電 -10123水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資16231-77191934-271690-2595投信-49021915792-560自營商-41581780192130-365-16120-62合計1158312281126171-2989-76133前十大特定法人7013-875771-34-1961182-2496前十大非特定法人-1648-1712-593106149-6239-77未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資155149203637080299162310334146669-1226投信55558000518000自營商13589810374944779511391526401603385376前十大特定法人90609-89870013259-152947592150前十大非特定法人83508159921271664472166714785693292492變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率13.33%0.10%買權9.52%-0.95%買權96009800加權指數VIX12.15-4.18%賣權11.35%-0.90%賣權92009000隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 ◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期賣出賣權32.8420.73買進賣權40.37106.99非金電期59.367.27◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計75.72-0.09 0.003.11台指選擇權4.16台指期-16.27 86.25金融期0.100.027.420100002000030000400005000084008600880090009200940096009800買權未平倉 賣權未平倉 0%5%10%15%20%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)102000.2-0.13354070.0030.000010.04-0.010 11.15%100000.4-0.2230111080.0220.000100.51-0.120 9.11%99001.1-0.24544227600.0500.000271.33-0.314 8.69%98003.8-0.414320455270.1020.000592.87-0.684 8.64%970014119641447760.1860.001045.13-1.236 9.19%960035328149420900.3050.001537.50-1.840 9.49%950074923634246080.4500.001828.95-2.253 10.01%9400128149751127330.6040.001768.64-2.273 10.25%930019922345973720.7440.001366.70-1.913 10.63%92002822870146090.8540.000844.15-1.389 11.03%91003733514318330.9270.000412.03-0.937 11.52%90004704111711810.9690.000160.78-0.663 12.79%89005704535290.9880.000050.24-0.539 15.04%88006604553220.9960.000010.05-0.494 -履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)86000.6-0.41357151180.0000.000000.02-0.005 15.71%87000.9-0.5208724828-0.0010.000010.07-0.019 14.69%88001.3-1.4390524522-0.0040.000040.25-0.064 13.55%89002.6-2.3652527231-0.0120.000120.69-0.180 12.98%90004.9-4.31697835066-0.0310.000271.60-0.417 12.28%91009.2-8.31839824516-0.0730.000543.14-0.811 11.58%920018-13.52125629767-0.1460.000895.20-1.328 11.03%930035.5-19.52109220763-0.2560.001257.30-1.838 10.70%940065-271437417037-0.3960.001508.75-2.154 10.36%9500109-3479417883-0.5500.001548.98-2.136 9.90%9600171-3828113569-0.6950.001367.95-1.777 9.49%9700249-453101470-0.8140.001046.09-1.209 8.98%9800340-45106897-0.8980.000694.05-0.611 8.73%9900428-4810159-0.9500.000402.36-0.120 -選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%6800780088009800P/C Ratio加權指數 買進買權, 1041133, 58% 賣出買權, 352991, 19% 買進賣權, 319426, 18% 賣出賣權, 95861, 5% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 860088009000920094009600加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)930014737178714741.0000.000570.32-1.401 -935098291183747741.0000.001760.98-3.257 -9400531737865209400.9800.003612.01-6.108 -945021553572214550.6740.004942.75-8.094 4.58%95006036601249660.1250.004542.53-7.340 6.70%95501.1-0.711196187000.0030.002821.57-4.532 7.44%96000.4-0.22419184600.0000.001190.67-1.910 9.12%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)92500.2-26641175970.0000.000030.01-0.034 12.58%93000.6-5.49629226750.0000.000270.13-0.302 11.54%93501.8-13.226332232740.0000.001360.63-1.488 10.41%94007.2-25.34944422366-0.0200.003751.75-4.087 10.22%945024-384216320897-0.3260.005842.73-6.288 10.92%950058-44199477417-0.8750.005182.42-5.400 13.31%9550104-4328201162-0.9970.002641.23-2.464 17.66%◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4