盘后报告

日期：2015/1/6一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/1/6結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9048.34-225.77 -2.43 $1,104.49$294.94----台指期近月9058.00-192.00 -2.08 148,12527,63859,897-3243 9.6633.77電子指數360.37-9.96 -2.69 $667.92$155.76----電子期近月360.90-8.75 -2.37 5,6871,0473,243-338 0.531.21金融指數1048.82-24.56 -2.29 $88.35$46.82----金融期近月1051.80-17.40 -1.63 3,6621753,352-33 2.987.16摩根台指331.83-9.59-2.81 ------摩台期近月331.70-9.40-2.76 47,699108851933663434-0.13 0.19富邦期貨盤後報告亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖 週二台股下跌，台股加權指數收盤下跌225.77點，收在9048.34點，成交量增為1104.49億元。今日在歐美股重挫下，加上日韓股市表現不佳情況下，台股放量長黑，其中韓國股市亦跌至近一年的新低點。上市類股方面，以玻璃陶瓷跌3.58%為最重，半導體、塑膠、油電燃氣、汽車類股跌幅皆超過3%，其餘上市類股跌幅介於1%至3%之間。電子類股中，權值股與高價股依然為外資法人出貨的標的，台積電跌幅4.3%，收於季線附近。鴻海則跳空放量收至最低點，跌幅3.1%。大立光、漢微科等高價股亦賣壓沉重，整體電子指數以下跌2.69%坐收；金融類股則延續昨日頹勢，安泰銀再度重挫4.67%，且由國泰金與富邦金等大型權值股領跌半根跌停之下，整體金融指數重挫2.29%。 台指期下跌192點，收在9058點，逆價差轉為正價差9.66點；籌碼面分析，外資現貨賣超180.69億元，合計三大法人現貨賣超207.3億元；期貨部分，外資期貨賣超137.9億元，未平倉部位淨多單減為3689口，三大法人期貨賣超129.13億元，未平倉部位淨多單減為3463口；合計三大法人期、現貨賣超336.43億元，籌碼面明顯偏空看待。 選擇權方面，目前獲利中心點為9100點，買、賣權最大未平倉序列區間為9400點及8800點；隱含波動率部份，買權由11.76%升至12.72%，賣權由14.4%升至15.01%，未平倉P/C Ratio降至100.04%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)-180.69 -137.90 -5.56 -3.30 -21.05 12.07 -200-150-100-50050現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, -2.43 日經, -3.02 南韓, -1.74 恆生, -0.99 上証, 0.03 -3.5-3-2.5-2-1.5-1-0.500.5電子類 60.6% 金融保險 8.0% 非金電 31.4% 電子類 金融保險 非金電 -4-3-2-10水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資3689-7817483-104-1231-11743652投信39-18165-41-5-2560自營商-265680-570-276-32559-414-47合計3463-7318-22-421-1561-83285前十大特定法人1999-604072259-30712644152前十大非特定法人-62161132-952-23159-65-430-47未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資11658585133730203116318811978412283303投信50508000400000自營商100275-21465136590411181360841083914388315924前十大特定法人58495-105340-74391416011381021995529前十大非特定法人958913734138959400351478851417483111-7974變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率13.49%2.71%買權12.72%0.96%買權93009400加權指數VIX13.799.53%賣權15.01%0.60%賣權90008800隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 ◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期賣出賣權12.07-129.13 買進賣權-10.00 -337.45 非金電期-318.60 -8.85 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計-180.69 -0.00 0.00-5.56 台指選擇權-3.30 台指期-137.90 -207.30 金融期-1.02 -1.02 -21.05 010000200003000040000500008100830085008700890091009300950097009900買權未平倉 賣權未平倉 8%10%12%14%16%18%20%22%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)98000.4-0.170899360.0050.000020.07-0.031 14.87%97000.5-0.83716146970.0130.000050.22-0.096 13.47%96001.3-3.215759411020.0290.000140.59-0.258 13.17%95002.9-11.134009439320.0600.000321.36-0.593 12.63%94006.6-28.958718461000.1140.000622.65-1.163 12.15%930017.5-54.560258416200.1970.001034.40-1.941 12.40%920041-8550991295340.3100.001446.15-2.744 12.96%910079-11526435142650.4460.001687.22-3.273 13.43%9000133-143794087410.5900.001657.08-3.293 13.88%8900204-161171549930.7240.001345.75-2.803 14.73%8800275-17649717120.8330.000903.85-2.050 13.19%8700370-18520311690.9100.000492.11-1.343 15.13%8600452-1908424130.9570.000220.94-0.859 -8500545-195116370.9820.000080.34-0.606 -履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)82001-0.1183315541-0.0010.000010.03-0.016 20.52%83002.41281813640-0.0020.000020.11-0.056 20.61%84003.51.71129721843-0.0060.000060.33-0.160 19.29%85005.63.12183133628-0.0180.000160.80-0.391 18.21%86008.35.33131827850-0.0430.000331.67-0.812 16.78%8700149.33112132126-0.0900.000592.98-1.446 15.76%88002618.54308042594-0.1670.000914.60-2.216 15.25%890045315169835047-0.2760.001216.14-2.933 14.56%900075505508024285-0.4100.001417.14-3.364 13.88%910012076.53562615243-0.5540.001437.26-3.348 13.29%9200180105218989005-0.6900.001286.48-2.887 12.48%930025313148774980-0.8030.001015.10-2.137 10.75%940034616315692050-0.8860.000703.55-1.319 10.93%9500440176337654-0.9400.000432.20-0.610 -選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)◎ 近月賣權(Put)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%6800780088009800P/C Ratio加權指數 買進買權, 526242, 36% 賣出買權, 178051, 12% 買進賣權, 593608, 40% 賣出賣權, 172298, 12% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 8400860088009000920094009600加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)900085-1761044115780.7260.003702.11-7.086 19.06%905047-1663486261740.5350.004662.66-8.728 16.04%910022-14060559142300.3360.004162.38-7.708 14.73%91508.2-109.873211207170.1760.002641.51-4.874 13.98%92002.9-73.161283299260.0750.001200.69-2.212 14.15%93000.4-20.112579138650.0070.000090.05-0.172 15.56%93500.3-6.95790142760.0020.000020.01-0.030 17.65%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)88000.80.522623266-0.0040.000040.02-0.075 18.61%89002.52.11329310498-0.0510.000810.46-1.453 15.13%900011.510.94318816147-0.2740.003702.11-6.593 12.23%905024235667417292-0.4650.004662.66-8.232 10.40%910048.546.26395914602-0.6640.004162.38-7.210 7.91%91508477.3444349033-0.8240.002641.51-4.372 -9200130113275036944-0.925