盘后报告

日期：2015/1/27一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/1/27結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9521.5943.920.46$904.68$3.94----台指期近月9523.0058.000.6190,39722,08763,25922381.4114.08電子指數383.762.080.54$610.01-$8.60----電子期近月383.802.450.643,8939673,690-55 0.040.37金融指數1086.316.950.64$45.91$3.10----金融期近月1087.409.200.853,5069114,588251.092.25摩根台指353.741.930.55------摩台期近月353.602.300.65105,53932402135519-31521 -0.14 0.37富邦期貨盤後報告 週二台灣加權指數受到歐美股激勵下，開盤即站上9500關卡，大立光與台積電一度再創新高，然而盤中電金同步熄火，但最後一盤爆大量拉抬指數，使得終場上漲43.92點，漲幅0.46%，收在9521.59點。今日外資持續大量買超台股，新台幣匯率則持續緩升，在外資多單未撤退下，在農曆封關前，台股仍可期望挑戰前高。電子類股中，以蘋果概念股、被動元件與PCB族群亦為本波資金聚集的焦點。而權值龍頭台積電今日再創歷史新高，尾盤收在最高147元，帶領電子指數以上漲0.54%坐收。金融個股中，則普遍全面上揚，整體指數上揚0.64%。非金電類股中以油電、生技醫療、營建類股表現優於大盤，整體非金電指數上漲0.25%。 台指期上漲58點，收在9523點，逆價差轉為正價差1.41點；外資現貨買超132.94億元，合計三大法人現貨買超136.42億元；期貨部分，外資期貨賣超59.02億元，未平倉部位淨多單減為18132口，三大法人期貨賣超78.24億元，未平倉部位淨多單減為14365口；合計三大法人期、現貨買超58.19億元，籌碼面持續偏多。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9400點及8900點；隱含波動率部份，買權由10.53%降至10.09%，賣權由13.21%降至12.58%，未平倉P/C Ratio降至126.24%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖132.94 -59.02 0.50 -0.68 2.98 -18.53 -100-50050100150現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, 0.46 日經, 1.72 南韓, 0.86 恆生, -0.41 上証, -0.89 -1012電子類 67.6% 金融保險 5.1% 非金電 27.3% 電子類 金融保險 非金電 -1.5-1-0.500.51水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資18132-28081216-70-2569-63-154投信-278-3620-17109660自營商-3489-972323-25-272532011合計14365-38161559-112-2732-41115前十大特定法人9794-19771092-93-1840-99-126前十大非特定法人-492986-726-15249432710未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資13589448193267011401385874902452671434投信45458000400000自營商1215197254763878151112835522414427512303前十大特定法人9411247136233013235-55882034160前十大非特定法人71800571044335589157421834266545-2006變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率12.76%-0.06%買權10.09%-0.44%買權93009400加權指數VIX11.65-3.48%賣權12.58%-0.63%賣權93008900隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 ◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期賣出賣權-18.53 -78.24 買進賣權-15.69 57.99非金電期73.86-0.18 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計132.94-0.07 0.000.50台指選擇權-0.68 台指期-59.02 136.42金融期-0.13 -0.20 2.980100002000030000400005000060000700008100830085008700890091009300950097009900買權未平倉 賣權未平倉 8%10%12%14%16%18%20%22%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)104000001000.0060.000010.08-0.014 7.87%102000.60.133746880.0250.000080.53-0.100 10.03%100002.20.5402796330.0830.000332.34-0.443 8.94%99006.91.813569199340.1360.000584.09-0.781 9.21%980017.53.514409386930.2100.000906.31-1.217 9.45%970040919992356560.3050.001228.55-1.674 9.96%9600761516043298620.4150.0014410.13-2.027 10.44%95001262313020203080.5350.0014910.47-2.162 10.86%9400191315426127830.6520.001349.38-2.038 11.44%930026535235265250.7570.001037.26-1.715 11.79%92003433779051170.8430.000694.83-1.318 11.30%91004354530919350.9070.000392.75-0.966 11.95%90005304621212470.9490.000191.33-0.721 12.53%89006155045380.9750.000080.54-0.581 -履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)87002.1-1.7569817809-0.0050.000040.35-0.076 15.12%88003.4-2.6832019749-0.0110.000090.78-0.168 14.49%89005.6-3.91272821692-0.0250.000181.54-0.334 13.89%90008.9-6.11489230179-0.0510.000312.75-0.591 13.19%910015-9.51149619695-0.0930.000504.39-0.938 12.66%920025.5-14.51887123839-0.1570.000726.33-1.339 12.23%930042-201845517114-0.2430.000948.25-1.724 11.79%940067-271161010043-0.3480.001119.75-2.005 11.33%9500103-3475464970-0.4650.0012010.48-2.106 10.86%9600153-4130873272-0.5850.0011810.28-1.996 10.44%9700217-474951031-0.6950.001069.23-1.699 9.96%9800296-49108427-0.7900.000877.61-1.280 9.70%9900390-533473-0.8640.000665.77-0.823 10.74%10000481-541016-0.9170.000464.03-0.401 9.90%選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%6800780088009800P/C Ratio加權指數 買進買權, 1123601, 61% 賣出買權, 381550, 21% 買進賣權, 252940, 14% 賣出賣權, 76045, 4% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 8400860088009000920094009600加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)93002195076031381.0000.000170.11-0.850 -935017249280435040.9990.000640.40-1.761 -9400123421050568140.9900.001691.05-3.789 4.54%94507730.52385092230.9150.003191.99-6.673 9.08%950036.514.565918204570.6680.004342.72-8.853 8.26%955012.54.757466240470.3080.004302.69-8.655 8.37%96002.60.625310299730.0760.003111.94-6.211 8.29%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)93000.8-4.88613205300.0000.000040.02-0.046 15.59%93501.4-8.6909115605-0.0010.000270.14-0.343 13.81%94002.1-16.92760917177-0.0100.001230.62-1.531 11.36%94505.9-28.14342323140-0.0850.003291.65-4.082 10.29%950015.5-43.54850314945-0.3320.005312.67-6.532 9.03%955041-53187765880-0.6920.005232.62-6.275 8.96%960083-544365886-0.9240.003151.58-3.534 10.63%◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4