富邦期货盘后报告

日期：2014/7/16一一一一、、、、盤後分析盤後分析盤後分析盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2014/7/16結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9484.73-84.44 -0.88 $1,152.23$22.39----台指期近月9414.00-50.00 -0.53 68,15141,66851,32713307-70.73 34.44電子指數377.91-4.43 -1.16 $786.58$59.10----電子期近月375.20-3.05 -0.81 5,1722,9404,0071503-2.71 1.38金融指數1091.39-8.30 -0.75 $108.62-$42.31----金融期近月1083.80-5.20 -0.48 7,0903,2366,7432,277-7.59 3.10摩根台指344.40-3.77 -1.08 ------摩台期近月344.50-2.40 -0.69 32911361722697428300.101.37富邦期貨盤後報告富邦期貨盤後報告富邦期貨盤後報告富邦期貨盤後報告亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖 週三台股下跌，美股科技股拉回修正，加上台指期結算等不確定因素影響，台股以平低盤開盤後，便顯得壓力重重，電子金融兩類股均賣壓湧現，指數緩步下挫，終場以下跌作收；類股方面，電子股由台積電鴻海等權值股領跌，儘管大立光仍大漲撐盤，但仍拖累大盤下挫，金融股因獲利賣壓出籠影響，以富邦金跌勢最重，整體拉回0.75%，傳產股下跌居多，以食品橡膠電器等類股表現較差，僅水泥玻璃營建等少數類股收紅表現較佳；加權指數收盤下跌84.44點，收在9484.73點，成交量增為1152.23億。 8月份台指期下跌50點，收在9414點，逆價差增為70.73點；籌碼面分析，外資現貨買超12.32億元，合計三大法人現貨賣超4.52億元；期貨部分，外資期貨賣超18.33億元，未平倉部位淨多單減為242口，三大法人期貨賣超48.2億元，未平倉部位淨多單減為3732口；合計三大法人期、現貨賣超52.72億元，籌碼面稍微轉弱。 選擇權方面，目前獲利中心點為9400點，買、賣權最大未平倉序列區間為9500點及9000點；隱含波動率部份，買權由9.0%升至9.53%，賣權由11.34%降至10.48%，未平倉P/C Ratio降到126.53%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)12.3212.3212.3212.32-18.33-18.33-18.33-18.33-2.38-2.38-2.38-2.383.233.233.233.23-14.46-14.46-14.46-14.46-33.10-33.10-33.10-33.10-40 -30 -20 -10 01020現貨現貨現貨現貨期貨期貨期貨期貨外資及陸資投信自營商台灣台灣台灣台灣 , , , , ----0000....88888888日經日經日經日經 , , , , ----0000....10101010南韓南韓南韓南韓 , , , , 0000....04040404恆生恆生恆生恆生 , , , , 0000....27272727上証上証上証上証 , , , , ----0000....15151515-1-0.500.5電子類68.5%金融保險9.5%非金電22.1%電子類金融保險非金電-1.5-1-0.500.511.5水泥食品塑膠紡織電機電器生醫玻陶造紙鋼鐵橡膠汽車電子營建運輸觀光金融百貨富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資2421386156262-4554673-265251投信1961-3308534124-2380自營商1529-4701849-22302-376191-256合計3732-36451090274-4128274-66-5前十大特定法人-4216516-256416-3683708-278268前十大非特定法人4541-3398381-548483-709231-220未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資135028-2499862136-8387168545-6604652797-47215投信410-611190-1301520-901250820自營商36859-5651374061-7386788544-8841870019-116098前十大特定法人118756-390144022402641929-12317130774-29988前十大非特定法人14272-3365657449-7400456608-11087948891-53120變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率7.98%0.85%買權9.53%0.53%買權95009500加權指數VIX10.624.22%賣權10.48%-0.87%賣權93009000隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 ◎ 波動率及其他資訊二二二二、、、、籌碼分析及波動率資訊籌碼分析及波動率資訊籌碼分析及波動率資訊籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期賣出賣權-33.10 -48.20 買進賣權-47.72 -53.22 非金電期-6.36 0.87◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計12.32-0.35 0.02-2.38 台指選擇權3.23台指期-18.33 -4.52 金融期-0.17 -0.50 -14.46 05000100001500020000250008100 8300 8500 8700 8900 9100 9300 9500 9700 9900買權未平倉賣權未平倉5%7%9%11%13%買權I.V.賣權I.V.富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三三三三、、、、選擇權收盤資訊選擇權收盤資訊選擇權收盤資訊選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)106000001200.0000.000000.00-0.001 9.28%104000-0.203230.0010.000010.04-0.006 7.95%102000.5-0.325618830.0070.000040.30-0.043 10.11%100002-1.283437880.0320.000181.47-0.211 9.44%99004.3-2.4267268020.0620.000342.77-0.400 9.23%980010.5-3.56552162760.1100.000584.68-0.682 9.38%970020.5-8.514812215310.1820.000877.04-1.038 9.21%960042-1116935228070.2780.001169.40-1.411 9.49%950074-1917949175390.3950.0013711.13-1.709 9.60%9400119-288191119880.5230.0014311.61-1.845 9.67%9300180-383423104990.6510.0013110.63-1.780 9.93%9200256-41127356930.7650.001058.51-1.550 10.51%9100340-4383225440.8550.000735.93-1.242 11.05%9000430-4757114020.9190.000443.58-0.948 11.65%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)87005.50.7168610780-0.0070.000070.59-0.084 14.06%88007.71.6199311025-0.0180.000151.30-0.186 13.19%8900101.7447613226-0.0410.000292.54-0.360 12.06%900015.53.5977822514-0.0810.000494.37-0.612 11.35%9100266.51236219043-0.1450.000756.64-0.918 10.91%920042101192722473-0.2350.001018.96-1.218 10.39%930067161688418523-0.3490.0012110.78-1.430 9.93%940010523119829830-0.4770.0013011.61-1.486 9.59%95001573068828894-0.6050.0012611.22-1.358 9.24%96002263815111588-0.7220.001109.77-1.078 9.17%970031045120259-0.8180.000867.69-0.712 9.57%98003964851252-0.8900.000625.49-0.341 9.03%99004914950635-0.9380.000403.56-0.023 9.11%100005755574131-0.9680.000242.110.215-選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)◎ 近月賣權(Put)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖8.010.012.014.016.082008600900094009800VIX加權指數680078008800980070%120%170%220%P/C Ratio加權指數買進買權,1547607, 58%賣出買權,665131, 25%買進賣權,376575, 14%賣出賣權,84604, 3%買進買權賣出買權買進賣權賣出賣權8600880090009200940096009800加權指數最大獲利中心點富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四四四四、、、、週選擇權收盤資訊週選擇權收盤資訊週選擇權收盤資訊週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)9350149-311591180.6330.002674.95-3.297 20.71%9400108-2527219660.5310.002995.53-3.571 18.25%945073-18833837310.4270.002895.36-3.394 16.21%950043-141475451740.3290.002444.52-2.824 14.14%955023-81094047120.2420.001793.32-2.055 12.79%960010.5-4.51047659450.1690.001152.13-1.309 11.69%96504.4-1.8725943360.1130.000641.19-0.731 11.07%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)93008.78.168003505-0.2730.002073.83-2.183 7.94%93501411.958083264-0.3670.002674.95-2.785 6.74%93501411.958083264-0.3670.002674.95-2.785 6.74%945036.522127614845-0.573