富邦期货盘后报告

日期：2015/3/12一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/3/12結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9596.0072.820.76$961.86-$1.44----台指期近月9607.0088.000.92101,568-2,378 65,73756911.0015.18電子指數384.902.740.72$623.01$17.18----電子期近月385.553.200.844,300-775 3,736-36 0.650.46金融指數1122.589.640.87$76.41-$17.73----金融期近月1120.008.000.723,611-1,679 4,539-180 -2.58 -1.64 摩根台指355.123.090.88------摩台期近月356.405.101.4524,751-10527 212399-1768 1.282.01 週四台股以平高盤開出後，隨即多頭展開反攻態勢，盤中一度衝過9600點，尾盤加權指數以上漲72.82點，收在9596點。今日三大類股齊漲，收盤站上5日、10日與月線，渴望再到挑戰前高。電子個股中，在友達總經理推出五箭策略，搶攻下半年面板市場，友達今日反應利多消息，強漲5.61%。此外也激勵群創上漲近半根停板。權值股的台積電、大立光也守穩盤上，DRAM類股華亞科漲幅也逾2%。多數中小型電子也開始活蹦亂跳，整體電子指數上漲0.72%。金融類股中，佔權值較重的大型金控股幾乎全面上漲，金融指數連三紅，創下近四個月高點，收盤時金融指數上漲0.87%。傳產類股今日全面上漲，尤其以塑膠與紡織纖維上漲逾1%最佳，整體指數下跌0.8%。 台指期上漲88點，收在9607點，逆價差轉為正價差為11點；外資現貨買超14.79億元，合計三大法人現貨買超30.26億元；期貨部分，外資期貨買超48.44億元，未平倉部位淨多單增為13611口，三大法人期貨買超95.74億元，未平倉部位淨多單增為15739口；合計三大法人期、現貨買超126億元，籌碼面偏強。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9700點及9400點；隱含波動率部份，買權由10%降至8.42%，賣權由10.72%降至9.41%，未平倉P/C Ratio升至114.34%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖富邦期貨盤後報告14.79 48.44 -4.33 2.07 19.81 45.22 -100102030405060現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, 0.76 日經, 1.43 南韓, -0.52 恆生, 0.34 上証, 1.78 -1-0.500.511.52電子類 65.1% 金融保險 8.0% 非金電 27.0% 電子類 金融保險 非金電 00.511.5水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資136112737896126-2438158190-86投信-142910827074160自營商35572347-21221014206-151136合計157395192711336-23503654550前十大特定法人88892580907-27-211261190-86前十大非特定法人-4500-2119-98876834156-16971未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資1939241074641990-4721886461389965552-412投信006000489-900自營商9218416525112350137121016142661025524265前十大特定法人138771758000353853661268486881前十大非特定法人6218898861365922446912499022720663222011變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率8.57%-0.09%買權8.42%-1.59%買權96009700加權指數VIX9.92-5.43%賣權9.41%-1.31%賣權95009400台指選擇權2.07台指期48.4430.26金融期0.140.0419.8163.13-2.26 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計14.79-0.10 0.00-4.33 賣出賣權45.2295.74買進賣權65.17126.04非金電期◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 010000200003000040000500006000084008600880090009200940096009800買權未平倉 賣權未平倉 0%5%10%15%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)102000.1-0.132138270.0000.000000.00-0.000 15.96%100000.1-0.3560373370.0000.000000.01-0.004 11.10%99000.401856415870.0060.000080.10-0.074 9.99%98000.80.19611468960.0500.000710.91-0.654 7.73%97501.70.126950235960.1110.001521.94-1.405 6.91%970083.364137538470.2140.002603.31-2.423 7.60%965022.51248777215820.3580.003544.52-3.349 8.21%960045.524.566634366130.5260.003844.90-3.713 8.53%95507940.53536194650.6910.003304.21-3.321 9.16%95001195539445142860.8250.002232.85-2.441 9.72%945016367723826980.9150.001191.52-1.550 10.12%940021075339438860.9650.000500.63-0.948 10.61%9350252832259460.9880.000160.21-0.654 -93003088646613590.9970.000040.05-0.545 12.16%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)92000.6-1.26012329290.0000.000010.01-0.006 14.54%92500.6070753910-0.0010.000020.03-0.027 12.93%93000.8-41579829875-0.0030.000090.13-0.099 11.77%93501.1-7.32289214233-0.0120.000270.39-0.298 10.59%94002-13.54057242412-0.0350.000670.95-0.728 9.79%94504-22.54868721546-0.0850.001341.92-1.459 9.12%95009.5-356907637043-0.1750.002223.18-2.397 8.93%955020.5-47.54066514143-0.3090.003044.34-3.238 8.81%960038-633798719353-0.4740.003434.90-3.593 8.43%965065-75100063837-0.6420.003224.60-3.264 8.09%9700101-8464115761-0.7860.002513.59-2.395 7.60%9750144-86297209-0.8890.001642.34-1.358 6.26%9800195-865031288-0.9500.000891.27-0.489 9.06%9900293-88171818-0.9940.000160.220.3635.95%選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%680078008800980010800P/C Ratio加權指數 買進買權, 1026975, 57% 賣出買權, 323193, 18% 買進賣權, 314309, 18% 賣出賣權, 129975, 7% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 880090009200940096009800加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)945016367723826980.9150.001191.52-1.550 10.12%95001195539445142860.8250.002232.85-2.441 9.72%95507940.53536194650.6910.003304.21-3.321 9.16%960045.524.566634366130.5260.003844.90-3.713 8.53%965022.51248777215820.3580.003544.52-3.349 8.21%970083.364137538470.2140.002603.31-2.423 7.60%97501.70.126950235960.1110.001521.94-1.405 6.91%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)94002-13.54057242412-0.0350.000670.95-0.728 9.79%94504-22.54868721546-0.0850.001341.92-1.459 9.12%95009.5-356907637043-0.1750.002223.18-2.397 8.93%955020.5-47.54066514143-0.3090.003044.34-3.238 8.81%960038-633798719353-0.4740.003434.90-3.593 8.43%965065-75100063837-0.6420.003224.60-3.264 8.09%9700101-8464115761-0.7860.002513.59-2.395 7.60%◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4