富邦期货盘后报告

日期：2015/1/14一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/1/14結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9180.23-51.57 -0.56 $923.24$6.38----台指期近月9170.00-80.00 -0.86 122,662-5,043 61,421-4091 -10.23 -28.43 電子指數364.27-2.06 -0.56 $620.60$53.45----電子期近月363.70-3.35 -0.91 4,088-979 3,47118-0.57 -1.29 金融指數1063.31-9.00 -0.84 $47.88-$5.11----金融期近月1060.60-13.20 -1.23 2,930-764 3,015-150 -2.71 -4.20 摩根台指336.05-2.49-0.74 ------摩台期近月334.80-3.90-1.15 31,7027251766661428-1.25 -1.41 富邦期貨盤後報告 週三亞股皆因美股虎頭蛇尾而收黑，台股開平後馬上走低，十點過後一路盤整至收盤，終場下跌51.57點，跌幅0.56%，收在9180.23點，成交量增至923.24億元。今日三大指數紛紛走軟，因法人擔心台積電因製程延後，在明日法說前皆保守看待股價。明日另一法說會重點為大立光，則收穩紅盤。電子類股中，NB類股英業達與仁寶亦表現出色，類股整體跌幅為0.56%。金融類股中佔權值的大型金控股大多回軟，整體類股跌幅達0.84%。傳產類股中，因禽流感疫情使得食品類股跌幅逾1%，整體傳產類股跌幅達0.43%。明日兩大權值股台積電與大立光法說會，尤其以台積電將由主帥張忠謀親自上法說會排除外資圈疑慮，台積電的走勢將影響台股未來的走向，值得留意。國際原油價格昨日震盪加劇，委內瑞拉主權評等遭穆迪調降，離違約等級僅差兩檔。 台指期下跌80點，收在9170點，正價差轉為逆價差10.23點；外資現貨賣超66.49億元，合計三大法人現貨賣超73.66億元；期貨部分，外資期貨賣超96.41億元，未平倉部位淨多單減為8399口，三大法人期貨賣超121.74億元，未平倉部位淨多單減為5096口；合計三大法人期、現貨賣超195.4億元，籌碼面翻空。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9400點及8900點；隱含波動率部份，買權由13.5%降至13.48%，賣權由15.34%升至15.4%，未平倉P/C Ratio升至128.92%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖-66.49 -96.41 -1.25 -6.33 -5.92 -19.00 -120-100-80-60-40-200現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, -0.56 日經, -1.71 南韓, -0.18 恆生, -0.43 上証, -0.40 -2-1.5-1-0.50電子類 67.5% 金融保險 5.2% 非金電 27.3% 電子類 金融保險 非金電 -1.5-1-0.500.5水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1股票报告网整理http://www.nxny.com 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資8399-5480877-75-1770-40526投信-169-34586-37-1660自營商-3134-1051-195-23-140-114-67-16合計5096-6876768-101-1903-170-9-10前十大特定法人2880-2859976-3-10123859-4前十大非特定法人-4688530-1303-52513-3-342未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資120455-353936244-119195660220548404-3576投信0-708000409000自營商105967-3031498436-29112142126-25812184567-26597前十大特定法人8338486097498749815497-753133238528前十大非特定法人65249-2122597143-39838171863-3218278478-7100變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率14.49%0.18%買權13.48%-0.13%買權93009400加權指數VIX14.175.51%賣權15.40%0.07%賣權91008900隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 ◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期賣出賣權-19.00 -121.74 買進賣權-25.16 -195.95 非金電期-163.19 -7.60 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計-66.49 -0.29 -0.02 -1.25 台指選擇權-6.33 台指期-96.41 -73.66 金融期-0.24 -0.55 -5.92 0100002000030000400005000060000700008100830085008700890091009300950097009900買權未平倉 賣權未平倉 8%10%12%14%16%18%20%22%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2股票报告网整理http://www.nxny.com 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)96000.6-12648306790.0160.000120.26-0.252 14.12%95001.5-4.713937509070.0500.000400.87-0.850 12.87%94502.6-10.91682066380.0820.000651.42-1.392 12.39%94006.6-12.937603611650.1260.000992.14-2.110 13.03%935013-21.52007373700.1850.001382.99-2.957 13.33%930022.5-29.546989453300.2600.001773.86-3.827 13.43%925037.5-36.52314663760.3480.002114.58-4.570 13.76%920058-4634966233530.4450.002305.00-5.032 14.10%915084-50651322440.5470.002315.02-5.109 14.43%9100116-646605110570.6460.002134.63-4.783 14.91%9050152-622871590.7370.001803.91-4.138 15.26%9000188-75160972970.8140.001393.02-3.321 14.47%8900279-7933142640.9220.000631.37-1.782 15.94%8800379-735617150.9740.000200.43-0.889 20.33%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)860010.3282429800-0.0010.000020.05-0.057 20.44%87001.70.6694431988-0.0070.000090.23-0.253 18.56%880041.81720141032-0.0260.000310.76-0.826 17.55%89008.943557556176-0.0780.000751.86-2.004 16.38%900020.59.53839348651-0.1860.001373.40-3.647 15.52%905030.514.5167286424-0.2630.001674.15-4.428 15.14%910045194119734510-0.3540.001904.72-5.016 14.91%915063242495110643-0.4530.002025.03-5.305 14.43%920086332567117074-0.5550.002025.02-5.239 13.90%92501163757461162-0.6520.001894.69-4.829 13.65%93001525259148718-0.7400.001664.12-4.150 13.56%935019354429115-0.8150.001373.39-3.313 13.66%9400237719672319-0.8740.001062.63-2.441 13.69%9450268527042-0.9180.000771.92-1.633 -選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%6800780088009800P/C Ratio加權指數 買進買權, 705579, 43% 賣出買權, 261866, 16% 買進賣權, 511953, 31% 賣出賣權, 157269, 10% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 8400860088009000920094009600加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3股票报告网整理http://www.nxny.com 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)9000188-75160972970.8320.001343.82-4.065 13.53%9050152-622871590.7520.001604.54-4.727 14.28%9100116-646605110570.6560.001795.09-5.215 13.94%915084-50651322440.5500.001905.38-5.451 13.50%920058-4634966233530.4400.001895.37-5.395 13.19%925037.5-36.52314663760.3360.001785.07-5.056 12.87%930022.5-29.546989453300.2430.001594.52-4.489 12.57%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)89008.943557556176-0.0630.000691.72-1.419 15.32%900020.59.53839348651-0.1680.001383.44-2.810 14.52%905030.514.5167286424-0.2480.001744.31-3.505 14.16%910045194119734510-0.3440.002015.00-4.037 13.94%915063242495110643-0.4500.002165.37-4.298 13.50%920086332567117