日期：2014/6/20一一一一、、、、盤後分析盤後分析盤後分析盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2014/6/20結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9273.79-43.02 -0.46 $967.18$62.00----台指期近月9179.00-47.00 -0.51 74,72711548,777110-94.79 -3.98 電子指數366.71-2.23 -0.60 $643.38$22.08----電子期近月362.35-2.35 -0.64 3,506-1,182 4,46598-4.36 -0.12 金融指數1031.08-3.41 -0.33 $75.00$21.43----金融期近月1019.40-4.60 -0.45 2,434-872 5,731142-11.68 -1.19 摩根台指331.69-1.82 -0.55 ------摩台期近月331.30-1.80 -0.54 4030310635222645-6901 -0.39 0.02 週五台股下跌，美股小漲，台股以高盤開出，早盤由電子股領軍，帶領大盤再創新高，不過就在創高後，獲利賣壓出籠，指數回跌翻黑，尾盤跌幅加大，終場就以下跌作收；類股方面，電子股在大立光台積電等個股領軍衝高後，因賣壓出籠下跌，連帶拖累指數下挫，金融股以下跌居多，受華南兆豐中信等金控股下跌影響，整體下跌0.33%，傳產股也多為下跌走勢，以橡膠塑膠玻璃等類股表現較差，僅百貨電器觀光等類股小漲表現較強；加權指數收盤下跌43.02點，收在9273.79點，成交量增為967.18億。 台指期下跌47點，收在9179點，逆價差增為94.79點；籌碼面分析，外資現貨賣超8.78億元，合計三大法人現貨賣超8.77億元；期貨部分，外資期貨賣超89.43億元，未平倉部位淨多單減為7157口，三大法人期貨賣超56.96億元，未平倉部位淨多單減為8833口；合計三大法人期、現貨賣超65.73億元，籌碼面稍微轉弱。 選擇權方面，目前獲利中心點為9100點，買、賣權最大未平倉序列區間為9400點及8900點；隱含波動率部份，買權由7.54%降至7.53%，賣權由9.29%降至8.95%；未平倉P/C Ratio降到128.36%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖富邦期貨盤後報告富邦期貨盤後報告富邦期貨盤後報告富邦期貨盤後報告-8.78-8.78-8.78-8.78-89.43-89.43-89.43-89.43-2.83-2.83-2.83-2.83-1.29-1.29-1.29-1.292.842.842.842.8433.7633.7633.7633.76-100 -80 -60 -40 -20 02040現貨現貨現貨現貨期貨期貨期貨期貨外資及陸資投信自營商台灣台灣台灣台灣 , , , , ----0000....46464646日經日經日經日經 , , , , ----0000....08080808南韓南韓南韓南韓 , , , , ----1111....20202020恆生恆生恆生恆生 , , , , 0000....11111111上証上証上証上証 , , , , 0000....14141414-1.5-1-0.500.5電子類66.8%金融保險7.8%非金電25.4%電子類金融保險非金電-1-0.500.5水泥食品塑膠紡織電機電器生醫玻陶造紙鋼鐵橡膠汽車電子營建運輸觀光金融百貨富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資7157-4932962-74-4313-114-17838投信915-7077-2634-1060自營商761185985341305-184109-66合計8833-31431892-59-3974-308-63-28前十大特定法人998-7886112-124-3966-109-17834前十大非特定法人30123894-222931030178165-35未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資126788281348902581156807167645120785投信33080237004801544095自營商740485117862301399010949520263961174543前十大特定法人10221448418090-463130318349120848-7922前十大非特定法人40250188288711207029225272926496119314變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率6.36%0.31%買權7.53%-0.01%買權93009400加權指數VIX8.852.43%賣權8.95%-0.34%賣權91008900台指選擇權-1.29 台指期-89.43 -8.77 金融期-0.78 -0.90 2.84-98.35 -4.11 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計-8.78 -0.14 0.01-2.83 賣出賣權33.76-56.96 買進賣權35.83-66.63 非金電期◎ 波動率及其他資訊二二二二、、、、籌碼分析及波動率資訊籌碼分析及波動率資訊籌碼分析及波動率資訊籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 0100002000030000400007900 8100 8300 8500 8700 8900 9100 9300 9500買權未平倉賣權未平倉5%7%9%11%13%買權I.V.賣權I.V.富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三三三三、、、、選擇權收盤資訊選擇權收盤資訊選擇權收盤資訊選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)1020000000.0000.000000.00-0.000 9.51%10000000850.0000.000000.00-0.000 7.92%99000001880.0010.000000.01-0.001 7.08%98000.2-0.238940.0030.000010.05-0.008 8.89%97000.5-0.545337130.0110.000050.23-0.036 8.43%96001.2-0.7164460360.0310.000190.84-0.128 7.89%95003.2-1.54666122290.0770.000512.33-0.359 7.45%94009.3-5.714809377540.1640.001094.94-0.776 7.19%930028-1526905352290.2970.001777.98-1.287 7.40%920065-2520422281410.4680.002159.73-1.637 7.62%9100125-385341140130.6470.001968.85-1.613 8.08%9000203-42157556020.8000.001325.96-1.274 8.69%8900290-4681930080.9050.000652.94-0.882 8.97%8800387-451239890.9630.000231.05-0.625 10.42%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)85002.70.171213035-0.0010.000010.05-0.009 14.27%86003.90.6163214577-0.0030.000040.23-0.037 13.19%87005.30.6492917907-0.0120.000140.76-0.125 11.90%880081.7587528687-0.0370.000372.00-0.325 10.74%8900133.1774528771-0.0950.000774.15-0.666 9.65%90002461495327597-0.2000.001286.86-1.079 8.83%910047.513.51893825488-0.3530.001699.10-1.386 8.36%920087231677811660-0.5320.001819.74-1.405 7.83%93001503240763625-0.7030.001588.49-1.099 7.65%94002304212792142-0.8360.001136.05-0.608 7.33%95003254750150-0.9230.000663.55-0.130 8.15%96004224685229-0.9690.000321.730.2128.54%970052046124130-0.9890.000130.700.404-980058550100102-0.9970.000040.240.493-選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)◎ 近月賣權(Put)收盤資訊(價外8檔+價內5檔)8.010.012.014.016.0750079008300870091009500VIX加權指數680078008800980070%120%170%220%P/C Ratio加權指數買進買權,799493, 64%賣出買權,254370, 20%買進賣權,179186, 14%賣出賣權,28495, 2%買進買權賣出買權買進賣權賣出賣權8200840086008800900092009400加權指數最大獲利中心點富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四四四四、、、、週選擇權收盤資訊週選擇權收盤資訊週選擇權收盤資訊週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)9100174-341375770.7220.002973.10-2.353 27.83%9150123-36188316320.5890.004244.43-3.094 22.90%920075-37483431840.4460.004394.58-3.083 18.00%925037.5-31.52312594570.3100.003323.46-2.280 14.16%930012.5-2339876189960.1970.001831.91-1.246 10.97%93503.2-10.831153237010.1130.000750.78-0.504 9.46%94001.2-2.810543139460.0590.000230.23-0.151 9.62%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)90501.50.613264266-0.1700.001501.57-0.948 6.63%91002.41.232168744-0.2780.002973.10-1.854 5.04%91002.41.232168744-0.2780.002973.10-1.854 5.04%92008.841387217627-0.5540.004394.58-2.579 -9250218.53146418346-0.6900.003323.46-1.773 -930044.517.54301017152-0.80