富邦期货盘後报告

日期：2015/2/24一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/2/24結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9629.3799.861.05$1,092.35$324.85----台指期近月9648.00112.001.1753,74329,19756,7761214618.6312.14電子指數385.764.041.06$721.07$247.39----電子期近月386.954.801.263,5942,6373,23712331.190.76金融指數1114.9515.321.39$103.93$55.66----金融期近月1116.8020.801.903,2061,9553,9361,2341.855.48摩根台指357.873.941.11------摩台期近月358.705.201.4753,207-69172 47045-1537 0.831.26亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖 週二羊年開紅盤，台股農曆年節時期，國際指數在希臘違約風險暫時解除下逐步創高，帶動台股跳空開高逾50點，盤中放量上攻9600點，加權指數在台積電創高帶動下，站上2007年11月以來新高，收在9629.37點，上漲99.86點，漲幅為1.05%。今日三大類指數齊揚，電子個股以台積電與大立光領軍上攻，高價股大立光、漢微科漲幅皆逾2%，其餘多數權值股皆以上漲反應。今日最弱勢為面板類股，友達與群創皆重挫。整體電子指數上漲1.06%。金融類股表現更為強勢，佔權值較大的金控股除永豐金外皆已上漲作收，類股漲幅達1.39%。非金電相關類股大多以上漲反應，以紡纖類股漲幅最高，整體非金電指數上漲0.89%。 台指期上漲112點，收在9648點，逆價差轉為正價差18.63點；外資現貨買超109.73億元，合計三大法人現貨買超125.43億元；期貨部分，外資期貨買超54.52億元，未平倉部位淨多單增為17761口，三大法人期貨買超98.88億元，未平倉部位淨多單增為17055口；合計三大法人期、現貨買超224.3億元，籌碼面偏強。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9700點及9200點；隱含波動率部份，買權由8.11%升至10.79%，賣權由9.46%升至13.59%，未平倉P/C Ratio降至124.26%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)富邦期貨盤後報告109.73 54.52 5.92 0.38 9.77 43.98 020406080100120現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, 1.05 日經, 0.74 南韓, 0.39 恆生, -0.35 上証, 0.76 -0.500.511.5電子類 66.1% 金融保險 9.5% 非金電 24.3% 電子類 金融保險 非金電 -0.500.511.52水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資1776136311114490-1800545-146134投信-939-18313-5781460自營商233675299-19218283112-128合計1705541231426293-1704842-286前十大特定法人685218591208399-1428328-144139前十大非特定法人00-1000-473672182154-141未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資135784-6914828950-16226121262-9703746974-19999投信0-45200-600488-900自營商44960-8475063272-4179260303-8806577060-87428前十大特定法人107495-39420139871398730488165798789-38432前十大非特定法人22255-4171056293-7272576684-8600436139-64299變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率8.96%0.40%買權10.79%2.69%買權96009700加權指數VIX12.67-1.02%賣權13.59%4.13%賣權96009200台指選擇權0.38台指期54.52125.43金融期0.410.539.77164.386.29◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計109.730.13-0.02 5.92賣出賣權43.9898.88買進賣權54.16224.84非金電期◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 010000200003000040000500006000084008600880090009200940096009800買權未平倉 賣權未平倉 0%5%10%15%20%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)106000.1-0.8115760.0030.000000.02-0.005 12.56%104000.9-0.71332122410.0130.000030.18-0.045 12.81%102001.4-1.31554104470.0500.000181.08-0.275 10.48%100007.8-1.28487259050.1460.000643.88-0.998 9.99%990019-0.510138221410.2260.000995.98-1.556 10.13%980042.56.516861218220.3270.001328.02-2.115 10.55%9700811610897146280.4440.001539.29-2.500 11.03%9600136318987125350.5670.001539.25-2.570 11.64%950020143302956530.6850.001307.89-2.309 11.83%940028263105032690.7880.000955.73-1.836 12.65%93003707962312520.8690.000583.53-1.332 13.49%92004507035832840.9260.000301.83-0.934 8.83%910055088517020.9620.000130.80-0.687 10.56%9000645907325630.9820.000050.29-0.561 -履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)88003.2-7.3354812381-0.0030.000030.20-0.060 18.42%89004.4-9.633169088-0.0070.000060.48-0.145 17.35%90005.3-15.2689214968-0.0180.000141.03-0.310 15.84%91008.3-21.2912813770-0.0380.000261.97-0.587 15.04%920012.5-291106516718-0.0740.000443.33-0.988 14.07%930019.5-39.51542914507-0.1310.000665.04-1.487 13.18%940032-521422312301-0.2120.000906.86-2.005 12.50%950053-6895458311-0.3150.001108.41-2.428 11.95%960085-8389966522-0.4330.001229.32-2.643 11.43%9700133-9217801360-0.5560.001239.36-2.588 11.14%9800194-100662739-0.6730.001128.55-2.272 10.61%9900273-103125214-0.7740.000937.12-1.774 10.65%10000362-10320152-0.8540.000715.42-1.203 10.87%10200565-10522-0.9500.000322.43-0.219 16.04%選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%6800780088009800P/C Ratio加權指數 買進買權, 1166874, 60% 賣出買權, 359893, 19% 買進賣權, 297063, 15% 賣出賣權, 120626, 6% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 8600880090009200940096009800加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)95001416210512870.6850.001307.89-2.309 -95509438384113960.6280.001448.72-2.476 -96005214.51220334420.5670.001539.25-2.570 1.87%965019.5-4.51667165750.5050.001569.45-2.579 2.12%97003.5-111208773140.4440.001539.29-2.500 2.01%97500.5-8.1149510490.3840.001458.79-2.340 2.17%98000.3-4.4302930040.3270.001328.02-2.115 2.83%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)94500.4-52.620511634-0.2610.001017.69-2.236 3.81%95000.8-73.265783704-0.3150.001108.41-2.428 3.29%95502.8-97.2114366737-0.3720.001188.96-2.567 3.06%96009.8-121.2171266701-0.4330.001229.32-2.643 2.94%965027.5-139.593563146-0.4950.001249.45-2.651 2.86%970063-14328751213-0.5560.001239.36-2.588 3.28%9750110-138213114-0.6160.001199.05-2.459 4.34%◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4