富邦期货盘后报告

日期：2015/2/26一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/2/26結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9622.10-77.44 -0.80 $950.14-$13.35----台指期近月9648.00-35.00 -0.36 72,4515,47460,51891725.9042.44電子指數386.23-3.81 -0.98 $589.60-$15.06----電子期近月387.40-2.25 -0.58 3,7536083,502-170 1.171.56金融指數1115.91-2.45 -0.22 $78.33$11.21----金融期近月1118.600.400.042,710-170 4,5943332.692.85摩根台指357.17-3.91-1.08 ------摩台期近月358.10-3.10-0.86 27,787-8555 221881114280.930.81亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖 週四台股因MSCI調整權重影響，台灣加權指數開低震盪回檔，獲利調節賣壓出籠，尾盤一筆百億賣單，壓低指數並收於9622.10點，跌幅0.8%。三大類指數中以金融類股跌幅較輕，而電子類股因調整權重影響而跌幅最深。電子個股中，多數權值股賣壓較重，尤其以外資著墨較多的個股，如台積電、台達電、大立光、日月光、台灣大等跌幅皆逾2%。反觀宏達電因新機亮相，吸引外資買盤，漲幅高達3.7%。整體電子指數下跌0.98%。金融權值個股中，金控類股皆漲多回檔，以小型票券商與保險相關個股小幅上漲，整體指數下跌0.22%。非金電相關類股僅觀光類股與航運類股維持紅盤，貿易百貨類跌幅最深逾2%，整體非金電指數下跌0.74%。 台指期下跌35點，收在9648點，逆價差轉為正價差25.9點；外資現貨買超84.23億元，合計三大法人現貨買超87.36億元；期貨部分，外資期貨賣超76.95億元，未平倉部位淨多單減為16863口，三大法人期貨賣超72.02億元，未平倉部位淨多單減為15941口；合計三大法人期、現貨買超15.33億元，籌碼面偏強。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9900點及9200點；隱含波動率部份，買權由9.95%降至9.27%，賣權由12.64%降至11.79%，未平倉P/C Ratio降至118.9%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)富邦期貨盤後報告84.23 -76.95 -1.96 -1.87 5.09 6.80 -100-80-60-40-20020406080100現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, -0.80 日經, 1.08 南韓, 0.13 恆生, 0.50 上証, 2.15 -10123電子類 62.4% 金融保險 8.3% 非金電 29.3% 電子類 金融保險 非金電 -3-2-101水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資16863-40201254-80-2293-191-5426投信-1014-97-2-2646-960自營商92209178-133-22315928合計15941-39081430-239-2269-1691154前十大特定法人6900-13361276-22-1866-204-5723前十大非特定法人00-1023-1347195843-40未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資156150128243458654721340249201517981533投信0060005435500自營商942303135589300230671189013712610322417233前十大特定法人109124188010516-373027777118766374-35469前十大非特定法人596692646310076241896121879263509848258169變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率9.60%0.69%買權9.27%-0.68%買權99009900加權指數VIX11.36-3.24%賣權11.79%-0.84%賣權95009200台指選擇權-1.87 台指期-76.95 87.36金融期-0.44 -0.36 5.097.36-3.83 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計84.230.09-0.00 -1.96 賣出賣權6.80-72.02 買進賣權11.4514.98非金電期◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 0100002000030000400005000084008600880090009200940096009800買權未平倉 賣權未平倉 0%5%10%15%20%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)106000.2-0.112717480.0000.000000.00-0.000 14.00%104000.3-0.1107120130.0030.000010.02-0.006 11.88%102000.7-0.31369134640.0230.000070.35-0.084 10.02%100002.7-4.216565385710.1000.000502.36-0.574 8.43%99009.5-10.522158383330.1800.000964.53-1.113 8.62%980029.5-16.519193291610.2920.001497.03-1.754 9.29%970065-2417977235620.4300.001858.77-2.245 9.76%9600120-297577142790.5790.001858.74-2.335 10.40%9500188-35275962090.7180.001466.91-1.997 10.69%9400271-34127929950.8320.000914.30-1.452 11.40%9300361-3662614890.9110.000442.09-0.971 12.05%9200451-3912532290.9590.000170.79-0.679 10.26%9100550-35427000.9840.000050.23-0.549 11.07%9000655-35725570.9940.000010.05-0.504 17.00%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)88001.3-0.62090124140.0000.000010.03-0.009 17.02%89001.7-0.6238311518-0.0020.000020.12-0.034 15.74%90002.4-0.9515117427-0.0060.000060.36-0.104 14.56%91003.5-1.51340019864-0.0160.000150.92-0.263 13.38%92006-1.71446824808-0.0410.000331.98-0.563 12.50%930011-1.51310623151-0.0890.000603.63-1.023 11.78%940021.5-0.51545121700-0.1680.000945.68-1.584 11.31%950040.51.51635018793-0.2820.001277.63-2.097 10.89%96007041608714993-0.4210.001478.84-2.378 10.29%97001171257123728-0.5700.001478.87-2.307 9.87%98001811919021205-0.7080.001297.75-1.900 9.36%9900262288531507-0.8200.000985.92-1.297 8.97%1000035532560743-0.9000.000663.97-0.675 9.08%1020053040311-0.9770.000201.220.185-選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%680078008800980010800P/C Ratio加權指數 買進買權, 1179735, 61% 賣出買權, 360896, 19% 買進賣權, 280862, 14% 賣出賣權, 110405, 6% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 880090009200940096009800加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)9450192-382031520.7790.001195.62-1.732 -9500146-346444930.7180.001466.91-1.997 -9550100-38345518520.6510.001698.01-2.210 2.56%960062-321370362930.5790.001858.74-2.335 3.52%965033.5-25.534518146030.5040.001919.01-2.349 3.77%970013.5-18.532363180910.4300.001858.77-2.245 3.64%97503-11.533134212030.3580.001718.07-2.037 3.28%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)94001.1-0.154378221-0.1680.000945.68-1.584 5.62%94501.70.276459257-0.2210.001116.71-1.858 5.01%95003.5-0.31306213902-0.2820.001277.63-2.097 4.63%95508.20.81900417006-0.3490.001398.36-2.276 4.40%96002032606315488-0.4210.001478.84-2.378 4.43%965040.5103210913016-0.4960.001509.01-2.389 4.44%970071162192011723-0.5700.001478.87-2.307 4.48%◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4