盘后报告

日期：2015/3/10一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/3/10結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9536.53-26.45 -0.28 $920.83$76.10----台指期近月9529.00-45.00 -0.47 103,98314,57466,104678-7.53 -18.55 電子指數382.54-1.50 -0.39 $621.93$32.48----電子期近月382.70-1.95 -0.51 4,3101933,583-55 0.16-0.45 金融指數1106.274.500.41$57.84$20.32----金融期近月1106.402.400.223,2289004,881-72 0.13-2.10 摩根台指352.14-0.96-0.27 ------摩台期近月351.90-2.10-0.59 29,743978218803-2148 -0.24 -1.14 週二台股未因美股上漲而有所激勵，加權指數虎頭蛇尾，紅盤的格局只維持於10點之前，隨後電子股的一波下殺使指數跌深至9520附近，尾盤則由金融股出線，扮演拉尾盤的要角族群，終場台股僅下跌26.45點，收在9536.53點。儘管前夜美股投資人以走出過度反應升息機率的氛圍，美股的回神與蘋果發表Apple Watch的利多下，台股並未發動攻勢，反而上演豬羊變色的戲碼。三大類指數中，僅金融類股力抗空頭來襲，電子與傳產皆翻黑走低。電子權值個股中，股王大立光跌幅逾3%最重，蘋概股也無表現，僅日月光以上漲6.7%一枝獨秀，整體電子指數以下跌0.39%坐收。金融類股則由最佔權重的大哥二哥領軍上攻，硬是讓金融指數上漲0.41%。傳產類股中，僅橡膠造紙與油電燃氣收紅，而以汽車類股跌幅最重，整體指數下跌0.37%。 台指期下跌45點，收在9529點，正價差轉為逆價差為7.53點；外資現貨賣超86.9億元，合計三大法人現貨賣超86.06億元；期貨部分，外資期貨賣超29.81億元，未平倉部位淨多單減為4344口，三大法人期貨賣超29.76億元，未平倉部位淨多單減為6253口；合計三大法人期、現貨賣超115.82億元，籌碼面偏弱。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9800點及9400點；隱含波動率部份，買權由9.65%升至9.66%，賣權由10.56%降至9.87%，未平倉P/C Ratio降至105%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖富邦期貨盤後報告-86.90 -29.81 -3.03 -6.94 3.87 6.98 -100-80-60-40-20020現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, -0.28 日經, -0.67 南韓, -0.40 恆生, -0.93 上証, -0.49 -1-0.8-0.6-0.4-0.20電子類 67.7% 金融保險 6.3% 非金電 26.0% 電子類 金融保險 非金電 -2-101水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資4344-1869743-92-2969-11614944投信-1551-3645-3611160自營商3460328-284-145-32137-163-55合計6253-1905464-240-3229-68-8-11前十大特定法人1361336987-24-2500-11615556前十大非特定法人25011084-1077-39681-25-141-44未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資183430264143214273316704011572643622115投信55556000498000自營商88874-100413504815273145688-3651139561845前十大特定法人131203194500345915711087296776前十大非特定法人61469-294015390110399140281374193410-1212變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率9.19%0.05%買權9.66%0.00%買權96009800加權指數VIX10.36-1.05%賣權9.87%-0.69%賣權95009400台指選擇權-6.94 台指期-29.81 -86.06 金融期-0.06 -0.28 3.87-116.93 -9.97 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計-86.90 -0.23 0.00-3.03 賣出賣權6.98-29.76 買進賣權10.79-116.11 非金電期◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 0100002000030000400005000084008600880090009200940096009800買權未平倉 賣權未平倉 0%5%10%15%20%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)104000-0.10120940.0000.000000.00-0.000 13.25%102000.2032138680.0000.000000.00-0.000 16.59%100000.30776370010.0000.000010.02-0.012 12.73%99000.4-0.22916437150.0040.000080.16-0.098 10.71%98001.4-2.617444456490.0270.000430.82-0.509 9.80%97006.3-9.730136403420.1120.001352.60-1.622 9.41%960025-21.537912342640.3060.002564.92-3.125 9.47%950070-3422912172530.5830.002865.50-3.622 9.76%9400143-41279545080.8250.001863.57-2.582 10.34%9300235-4541114410.9520.000691.32-1.285 12.16%9200330-4715933870.9920.000140.28-0.666 12.55%9100431-44787310.9990.000020.03-0.517 16.87%9000535-451425261.0000.000000.00-0.494 23.62%8900640-4534191.0000.000000.00-0.487 30.55%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)87000.2029082510.0000.000000.00-0.000 21.69%88000.20417126780.0000.000000.00-0.000 19.19%89000.30283110560.0000.000000.00-0.000 17.41%90000.4-0.11292189410.0000.000000.00-0.002 15.30%91000.7-0.171522763-0.0010.000020.04-0.024 13.55%92001.40.1298929322-0.0080.000160.31-0.188 11.84%93004.20.81162929001-0.0480.000721.41-0.842 10.76%940013.53.62303636415-0.1750.001853.64-2.153 9.94%950040.510.53521627570-0.4170.002805.51-3.175 9.49%960097251760320074-0.6940.002524.95-2.682 9.47%97001783735417381-0.8880.001372.68-1.180 9.29%98002704014341706-0.9730.000450.89-0.027 -99003684165975-0.9960.000090.180.426-10000464384463-1.0000.000010.020.533-選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%680078008800980010800P/C Ratio加權指數 買進買權, 875292, 50% 賣出買權, 273323, 16% 買進賣權, 398683, 23% 賣出賣權, 184258, 11% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 880090009200940096009800加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)9400140-392712640.8250.001863.57-2.582 9.52%945092-37439815580.7160.002474.75-3.238 7.49%950046.5-38.52719259330.5830.002865.50-3.622 5.42%955016-29.560472158350.4400.002895.56-3.583 4.53%96003.9-16.158895289360.3060.002564.92-3.125 4.43%96500.8-515558302780.1940.001983.81-2.399 4.62%97000.4-1.26373267580.1120.001352.60-1.622 5.53%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)93500.2-0.2333551-0.0970.001232.42-1.443 5.30%94000.4-0.5161210023-0.1750.001853.64-2.153 4.36%94501.3-0.6751218255-0.2840.002444.78-2.800 3.57%95006.71.14690027040-0.4170.002805.51-3.175 3.06%955024.585495520298-0.5600.002835.56-3.135 1.74%960062223981612407-0.6940.002524.95-2.682 -965011034121134790-0.8060.001973.88-1.961 -◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4