盘后报告

日期：2015/3/25一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/3/25結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9667.83-63.83 -0.66 $949.34-$11.74----台指期近月9688.00-32.00 -0.33 95,1095,23065,742-1014 20.1731.83電子指數389.53-2.57 -0.66 $622.70$19.62----電子期近月390.05-1.80 -0.46 3,636-574 3,643-191 0.520.77金融指數1117.99-7.79 -0.69 $49.87-$6.27----金融期近月1120.80-5.20 -0.46 2,7071104,7921902.812.59摩根台指358.06-2.48-0.69 ------摩台期近月358.30-2.00-0.56 109,29756506196571-15249 0.240.48 週三在美股持續偏弱影響，台股更回測十字線的支撐，有利多的個股反而呈現利多不漲，因而引發調節賣壓，外資法人更趁機出現結帳的動作。大盤剛好回補缺口位置，由於多頭下檔依舊有月線支撐，在摩台結算前，加權指數可能維持高檔震盪的格局。三大類股中，全面走跌幅度接近。個股方面，電子權值股以鴻海穩盤，研華延續昨日強勢續漲，先前的軋空股都出現結帳行情，包括光寶科、台達電等，此外災情更蔓延至中小型電子股，整體電子指數下跌0.66%。金融類股中，僅永豐金、中信金與元大金穩在盤上，整體金融指數下跌0.69%。傳產類股中，僅營建類股與造紙類股收紅，整體傳產指數下跌0.64%。 台指期下跌32點，收在9688點，逆價差轉為正價差為20.17點；外資現貨賣超33.06億元，合計三大法人現貨賣超62.77億元；期貨部分，外資期貨賣超63.8億元，未平倉部位淨多單減為5887口，三大法人期貨賣超127.79億元，未平倉部位淨多單減為1624口；合計三大法人期、現貨賣超190.95億元，籌碼面偏弱。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9900點及9400點；隱含波動率部份，買權由8.64%降至8.4%，賣權由10.25%降為9.64%，未平倉P/C Ratio降至114.7%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖富邦期貨盤後報告-33.06 -63.80 -12.85 -3.16 -16.87 -60.83 -70-60-50-40-30-20-100現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, -0.66 日經, 0.17 南韓, 0.07 恆生, 0.53 上証, -0.83 -1-0.500.51電子類 65.8% 金融保險 5.3% 非金電 28.9% 電子類 金融保險 非金電 -2-1.5-1-0.500.51水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資5887-3432766-199-2718-356-310-9投信-1500-163-18-1818-1560自營商-2763-3124529-6231-5127830合計1624-67191277-279-2669-422-2621前十大特定法人2163-964678-144-2220-273-314-13前十大非特定法人18000-715-44996393120未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資178546-150930788-1212162971-6251352-2007投信0-75500-100439-5000自營商70808-2372171921-1157198641-2374984574-16140前十大特定法人1521686437107331073322675-1951155609761前十大非特定法人27144-2157761283-5158276201-4404056783-18312變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率9.37%0.33%買權8.40%-0.24%買權98009900加權指數VIX9.69-1.62%賣權9.64%-0.61%賣權96009400台指選擇權-3.16 台指期-63.80 -62.77 金融期-0.12 -0.39 -16.87 -97.11 -16.02 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計-33.06 -0.26 -0.01 -12.85 賣出賣權-60.83 -127.79 買進賣權-77.82 -190.95 非金電期◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 010000200003000040000500006000084008600880090009200940096009800買權未平倉 賣權未平倉 0%5%10%15%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)10800000190.0000.000000.00-0.000 10.68%1060000018900.0000.000000.00-0.000 9.09%104000.201644440.0010.000000.02-0.004 10.58%102000.6-0.21461224480.0140.000080.37-0.076 8.97%100004.3-2.618435535970.0880.000612.75-0.582 8.15%990013-819935486110.1790.001175.29-1.134 8.13%980035-1524173298230.3150.001757.95-1.741 8.40%970075-2418080212440.4850.002049.26-2.104 8.66%9600137-254052114780.6590.001838.31-2.016 9.23%9500212-3076048470.8060.001255.69-1.572 9.43%9400299-3327316290.9070.000652.95-1.070 9.68%9300391-31285620.9630.000251.15-0.728 8.81%9200488-3042140.9880.000070.33-0.567 -9100580-3012990.9970.000020.07-0.512 -履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)89000.6-0.116673230.0000.000000.01-0.002 14.08%90000.9-0.1138818505-0.0010.000010.06-0.012 13.04%91001.4-0.2165618322-0.0030.000040.23-0.050 12.00%92002.9-0.1487323981-0.0120.000140.74-0.162 11.40%93005.4-0.2802628943-0.0370.000361.89-0.414 10.58%940010.501090540370-0.0930.000743.87-0.839 9.81%950023.511428337134-0.1940.001236.39-1.361 9.51%960047.541809330369-0.3410.001648.52-1.772 9.17%9700869993012614-0.5150.001789.27-1.848 8.66%98001451641634357-0.6850.001598.26-1.524 8.27%9900225238302089-0.8210.001176.07-0.945 8.33%10000315273531249-0.9120.000713.70-0.349 8.03%1020050530265-0.9860.000150.800.367-1040070530243-0.9990.000020.090.548-選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%680078008800980010800P/C Ratio加權指數 買進買權, 942401, 58% 賣出買權, 228268, 14% 買進賣權, 332494, 21% 賣出賣權, 118744, 7% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 9200930094009500960097009800加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)9500190-4527210.8060.001255.69-1.572 4.25%9550141-47155820.7380.001577.12-1.821 3.76%9600100-4311897870.6590.001838.31-2.016 4.45%965066-37996837630.5740.002009.07-2.118 4.73%970038-322103170010.4850.002049.26-2.104 4.67%975020-241680582870.3970.001958.86-1.972 4.72%98008-171489398050.3150.001757.95-1.741 4.52%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)945020.329322504-0.1370.000985.11-1.099 5.84%95004.40.461464515-0.1940.001236.39-1.361 5.70%95508.70.480815504-0.2620.001457.57-1.597 5.48%960018.5392745787-0.3410.001648.52-1.772 5.54%9650335104683940-0.4260.001759.11-1.861 5.41%9700559.5100524084-0.5150.001789.27-1.848 5.31%9750871853522485-0.6030.001728.96-1.731 5.46%◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4