盘后报告

日期：2015/4/1一、盤後分析◎ 期指收盤資訊 :2015/4/1結算價漲跌漲跌幅(%)成交量(億/口)成交量變化未平倉量未平倉量變化價差價差變化加權指數9507.66-78.78 -0.82 $859.25-$196.78----台指期近月9508.00-74.00 -0.77 111,44412,82070,22623340.344.78電子指數377.64-3.05 -0.80 $520.66-$132.63----電子期近月377.45-3.20 -0.84 4,505-861 4,709-22 -0.19 -0.15 金融指數1116.50-8.18 -0.73 $46.38-$22.94----金融期近月1117.80-5.00 -0.45 2,404-380 4,724-32 1.303.18摩根台指350.01-3.19-0.90 ------摩台期近月350.00-3.00-0.85 32,436120213365-4489 -0.01 0.19 受上一日美股引來調節賣壓，道瓊收挫200餘點影響下，週三亞股普遍臉綠，雖港、陸股仍持續向上，但台股隨著Q1作帳告一段落，加上清明假期將屆，市場存在「清明變盤」疑慮，買盤力道意興闌珊權值股無力續攻，大盤開低走低頻頻測試9500點關卡，週小台指期貨與週台指選擇權最後以9525點到期結算。三大類類股，電子股大立光、可成，獲買盤支撐守住紅盤，漲幅都超過1%，但其它權值股賣壓調節，矽品下挫3%，廣達、宏達電跌幅也都超過2%，最後電子指數下跌0.8%。金融股部分，漲跌幅將放寬至10%的訊息，未能激勵買盤，富邦金、國泰金、元大金、開發金跌幅都超過1%，讓金融指數下跌0.73%。傳產部分，除其他類股勉強收紅，其餘都收跌超過1%。最終加權指數收盤下跌78.78點，以9507.66點作收，成交值縮至856.67億元。 台指期下跌74點，收在9508點，正價差縮小為0.34點；外資現貨賣超70.67億元，合計三大法人現貨賣超87.04億元；期貨部分，外資期貨買超3.32億元，未平倉部位淨空單減為1981口，三大法人期貨賣超24.53億元，未平倉部位淨空單增為7273口；合計三大法人期、現貨賣超111.28億元，籌碼面偏弱。 選擇權方面，買、賣權最大未平倉序列區間為9900點及9200點；隱含波動率部份，買權由9.60%升至10.4%，賣權由10.78%升至11.54%，未平倉P/C Ratio升至106.72%。類股表現(單位:%)法人期現貨買賣超金額(單位:億元)亞股漲跌幅圖(單位:%)類股資金流向台 股 盤 後 分 析台指期日K線圖台指期分時走勢圖富邦期貨盤後報告-70.67 3.32 -6.44 -0.76 -9.93 -27.09 -80-70-60-50-40-30-20-10010現貨 期貨 外資及陸資 投信 自營商 台灣, -0.82 日經, -0.90 南韓, -0.62 恆生, 0.69 上証, 1.66 -1.5-1-0.500.511.52電子類 60.8% 金融保險 5.4% 非金電 33.8% 電子類 金融保險 非金電 -2-1.5-1-0.50水泥 食品 塑膠 紡織 電機 電器 生醫 玻陶 造紙 鋼鐵 橡膠 汽車 電子 營建 運輸 觀光 金融 百貨 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證1 外資及陸資投信自營商合計 (現貨買賣金額不含盤後交易)未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資-1981158-342201-275811-104-4投信-3045-40-121-47154060自營商-2247-138811-1643806920141合計-7273-1270-452-10-22248010337前十大特定法人-8294812-281182-2262-23-100-7前十大非特定法人56502493-781-1201038661608未平倉增減未平倉增減未平倉增減未平倉增減外資及陸資198518-801938059665201201-7724615677030投信005000389-4500自營商79730-14605116791-2892118821-271001279505101前十大特定法人160523-804400305047915133021-8563前十大非特定法人5560312585110467-42052107852-3622075188-11916變化(%)變化(%)成交量最大序列未平倉最大序列歷史波動率9.71%0.37%買權10.40%0.80%買權96009800加權指數VIX11.668.57%賣權11.54%0.76%賣權94009500台指選擇權-0.76 台指期3.32-87.04 金融期0.180.29-9.93 -67.22 -7.21 ◎ 三大法人證期權合計買賣金額(億)現貨台指期現貨+期貨+選擇權合計-70.67 0.12-0.01 -6.44 賣出賣權-27.09 -24.53 買進賣權-36.85 -111.28 非金電期◎ 波動率及其他資訊二、籌碼分析及波動率資訊◎ 三大法人及大額交易人期貨未平倉口數變化◎ 三大法人及大額交易人選擇權未平倉口數變化買進買權賣出買權電子期隱含波動率(%)波動率資訊(%)買、賣權隱含波動率變化選擇權買、賣權最大未平倉序列 010000200003000040000500006000084008600880090009200940096009800買權未平倉 賣權未平倉 0%5%10%15%買權I.V. 賣權I.V. 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證2 三、選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)104000.5-0.1345490.0000.000000.00-0.000 17.62%102000.50291221720.0010.000010.02-0.008 14.20%100001.3-0.47740463280.0130.000100.35-0.134 12.02%99001.7-1.77963462010.0370.000291.05-0.403 10.37%98004.8-5.228995552200.0910.000692.49-0.959 9.94%970015-1436678463100.1900.001284.61-1.798 10.02%960039.5-26.552036343420.3370.001856.66-2.638 10.35%950084-4122915162700.5180.002067.42-3.022 10.84%9400147-58579444880.6960.001766.33-2.716 11.20%9300226-67121914070.8380.001144.10-1.959 11.63%9200318-673114180.9280.000552.00-1.218 12.97%9100409-76181380.9740.000200.72-0.759 11.43%9000510-759740.9930.000050.19-0.563 14.77%8900590-703350.9980.000010.04-0.501 -履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)87000.70.438939560.0000.000000.00-0.001 18.28%88001.10.4119868320.0000.000010.02-0.008 17.11%89001.40.5481212946-0.0020.000030.10-0.041 15.39%90002.71.5621028743-0.0070.000100.38-0.153 14.51%91004.62.4927024669-0.0260.000281.12-0.446 13.27%92009.15.12044830979-0.0720.000642.54-1.011 12.35%930019102890145241-0.1620.001144.57-1.798 11.63%94004019.54672840907-0.3040.001636.51-2.524 11.20%95007732.54640246500-0.4820.001867.42-2.802 10.84%9600132471526824267-0.6630.001706.80-2.451 10.28%97002076147538974-0.8100.001265.05-1.648 9.79%98002966815913992-0.9090.000763.06-0.771 9.03%990038771511652-0.9630.000381.52-0.104 -100004887374992-0.9870.000160.620.284-選擇權未平倉P/C Ratio加權指數與VIX走勢圖選擇權最大獲利中心點外資選擇權未平倉部位金額圓餅圖(單位:千元)◎ 近月買權(Call)收盤資訊◎ 近月賣權(Put)收盤資訊820086009000940098005.010.015.020.025.0VIX加權指數 70%90%110%130%150%680078008800980010800P/C Ratio加權指數 買進買權, 716363, 39% 賣出買權, 172389, 9% 買進賣權, 679813, 37% 賣出賣權, 274184, 15% 買進買權 賣出買權 買進賣權 賣出賣權 9200930094009500960097009800加權指數 最大獲利中心點 富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證3 四、週選擇權收盤資訊履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)9350183-46114850.7730.001465.27-2.364 11.07%9400133-492041360.6960.001766.33-2.716 8.96%945096-41269210420.6090.001977.09-2.951 8.57%950064-331389794050.5180.002067.42-3.022 8.14%955037.5-26.51697378340.4250.002017.26-2.912 7.58%960019.5-191510977690.3370.001856.66-2.638 7.19%96508.5-12.51029853590.2580.001595.72-2.247 6.83%履約價收盤價漲跌總量未平倉量DeltaGammaVegaThetaIV(%)93509.87.666583773-0.2270.001405.61-2.194 7.73%94001711.585394881-0.3040.001636.51-2.524 7.39%945028.517102694202-0.3910.001797.15-2.739 7.04%950046.524183077555-0.4820.001867.42-2.802 6.72%9550703062893349-0.5750.001827.30-2.702 -96001043927971647-0.6630.001706.80-2.451 -◎ 週買權(Call)收盤資訊◎ 週賣權(Put)收盤資訊富邦期貨 www.fubon.com本研究報告數據及內容僅供參考,並非獲利保證4