烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2610合约昨日收盘价8760元，相较前日收盘上涨35元，上涨0.40%，成交量703250手，较前日增加45592手，持仓量326807手，较前日增加4986手(2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3330上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.0003，位于近一年来的71.84%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为9000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2610P8300，S_EB2610C8900 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、1期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12701合约咋日收盘价7810元，相较前日收盘下跌29元，下跌0.36%，成交量462638手，较前日增加74270手，持仓量391543手，较前日增加9642手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2421上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.8617，位于近一年来的63.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为8300，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL611合约咋日收盘价8095元，相较前日收盘上涨156元，上涨1.96%，成交量58489手，较前日增加8707手，持仓量27683手，较前日增加393手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3008上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于0.8051，位于近一年来的43.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8500，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：成交量、持仓量过小(2）波动性策略：无 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、其期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 数据来源：WIND、期权服务部 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2701合约昨日收盘价8139元，相较前日收盘上涨78元，上涨0.96%，成交量612816手，较前日增加101849手，持仓量533071手，较前日增加12501手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2439上方水平波动(3）PP期权持仓量PCR收报于1.2897，位于近一年来的86.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9300，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：持仓量、成交量较小(2）波动性策略：无