烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 苯乙烯（EB）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3007上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.4374，位于近一年来的94.69%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为11800，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2605P9500和S_EB2605C10600 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12605合约咋日收盘价8398元，相较前日收盘下跌114元，下跌1.33%，成交量524106手，较前日减少27199手，持仓量228878手，较前日减少12456手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.1955上方水平波动（3）L期权持仓量PCR收报于0.9819，位于近一年来的92.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：波动性较大，跳空较大，经风险考量暂缓双卖策略 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL605合约昨日收盘价8560元，相较前日收盘下跌14元，下跌0.16%，成交量6407手，较前日减少178手，持仓量4492手，较前日增加164手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1831上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.2809，位于近一年来的85.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为6900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：波动性较大，跳空较大，经风险考量暂缓双卖策略 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2605合约昨日收盘价8963元，相较前日收盘上涨16元，上涨0.17%，成交量701371手，较前日减少1436手，持仓量234679手，较前日减少4934手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1846上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.3605，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2605P8600和S_PP2605C9500