烯烃类期权早报

苯乙烯（EB）市场分析

• 行情解读与策略建议
  • 标的行情解析及期权因子研究
    • EB期权隐含波动率维持在均值0.3007上方水平波动。
    • EB期权持仓量PCR收报1.4374，位于近一年来的94.69%水位。
    • EB期权标的压力位为11800，支撑位为8000。
  • 期权策略建议
    • 方向性策略：无
    • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略（如S_EB2605P9500和S_EB2605C10600），动态调整持仓头寸以保持Delta中性，获取时间价值收益。

塑料（L）市场分析

• 行情解读与策略建议
  • 标的行情解析及期权因子研究
    • 12605合约昨日收盘价8398元，下跌1.33%，成交量减少，持仓量减少。
    • L期权隐含波动率维持在均值0.1955上方水平波动。
    • L期权持仓量PCR收报0.9819，位于近一年来的92.65%水位。
    • L期权标的压力位为9000，支撑位为8000。
  • 期权策略建议
    • 方向性策略：无
    • 波动性策略：因波动性较大、跳空较大，暂缓双卖策略。

丙烯（PL）市场分析

• 行情解读与策略建议
  • 标的行情解析及期权因子研究
    • PL605合约昨日收盘价8560元，下跌0.16%，成交量减少，持仓量增加。
    • PL期权隐含波动率维持在均值0.1831上方水平波动。
    • PL期权持仓量PCR收报1.2809，位于近一年来的85.55%水位。
    • PL期权标的压力位为6900，支撑位为5700。
  • 期权策略建议
    • 方向性策略：无
    • 波动性策略：因波动性较大、跳空较大，暂缓双卖策略。

聚丙烯（PP）市场分析

• 行情解读与策略建议
  • 标的行情解析及期权因子研究
    • PP2605合约昨日收盘价8963元，上涨0.17%，成交量减少，持仓量减少。
    • PP期权隐含波动率维持在均值0.1846上方水平波动。
    • PP期权持仓量PCR收报1.3605，位于近一年来的99.18%水位。
    • PP期权标的压力位为8000，支撑位为8000。
  • 期权策略建议
    • 方向性策略：无
    • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略（如S_PP2605P8600和S_PP2605C9500），动态调整持仓头寸以保持Delta中性，获取时间价值收益。