烯烃类期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• EB（苯乙烯期权）：
  • 合约昨日收盘价8699元，下跌0.83%，成交量增加，持仓量增加。
  • 隐含波动率维持在均值0.3096上方，持仓量PCR为0.9835（近一年74.29%水位）。
  • 标的压力位10000，支撑位8000。
• L（塑料期权）：
  • 合约昨日收盘价7851元，上涨1.01%，成交量大幅增加，持仓量增加。
  • 隐含波动率维持在均值0.2121上方，持仓量PCR为1.0401（近一年95.10%水位）。
  • 标的压力位8500，支撑位8000。
• PL（丙烯期权）：
  • 合约昨日收盘价8366元，上涨0.23%，成交量减少，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值0.2364上方，持仓量PCR为0.9309（近一年64.39%水位）。
  • 标的压力位8500，支撑位7500。
• PP（聚丙烯期权）：
  • 合约昨日收盘价8484元，上涨0.35%，成交量减少，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值0.2061上方，持仓量PCR为1.3209（近一年88.16%水位）。
  • 标的压力位10000，支撑位8000。

期权策略建议

• EB（苯乙烯期权）：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合（如B_EB2607P8500，S_EB2607P9200）。
  • 波动性策略：无。
• L（塑料期权）：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。
• PL（丙烯期权）：
  • 方向性策略：成交量、持仓量过小。
  • 波动性策略：无。
• PP（聚丙烯期权）：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。