烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2605合约昨日收盘价9800元，相较前日收盘上涨120元，上涨1.23%，成交量156379手，较前日减少67947手，持仓量72572手，较前日减少13992手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.3038上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.104，位于近一年来的78.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为10000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2606P9200和S_EB2606C9900 塑料（L）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12609合约咋日收盘价8069元，相较前日收盘上涨125元，上涨1.57%，成交量560231手，较前日减少6988手，持仓量338473手，较前日减少486手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.2014上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于0.7243，位于近一年来的72.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_L2606P7800，S_L2606P8400（2）波动性策略：波动性较大，跳空较大，经风险考量暂缓双卖策略 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL607合约昨日收盘价8046元，相较前日收盘上涨31元，上涨0.38%，成交量5074手，较前日减少273手，持仓量11958手，较前日增加647手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1970上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.1492，位于近一年来的77.90%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为8900，支撑位为6000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）Pp2609合约昨日收盘价8278元，相较前日收盘上涨92元，上涨1.12%，成交量553804手，较前日增加9417手，持仓量396577手，较前日减少2835手(2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1912上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.2103，位于近一年来的92.65%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为9100，支撑位为7900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性