烯烃类期权早报

2026-04-23 李立勤,黄柯涵五矿期货 SoftGreen

EB2605合约：昨日收盘价9800元，上涨1.23%，成交量减少，持仓量减少。EB隐含波动率维持在均值0.3038上方，持仓量PCR为1.104（近一年78.78%）。期权压力位10000，支撑位8000。
L（塑料）12609合约：昨日收盘价8069元，上涨1.57%，成交量减少，持仓量微减。L隐含波动率维持在均值0.2014上方，持仓量PCR为0.7243（近一年72.65%）。期权压力位9000，支撑位7600。
PL607合约：昨日收盘价8046元，上涨0.38%，成交量减少，持仓量增加。PL隐含波动率维持在均值0.1970上方，持仓量PCR为1.1492（近一年77.90%）。期权压力位8900，支撑位6000。
Pp2609合约：昨日收盘价8278元，上涨1.12%，成交量增加，持仓量减少。PP隐含波动率维持在均值0.1912上方，持仓量PCR为1.2103（近一年92.65%）。期权压力位9100，支撑位7900。

EB2605：无方向性策略，建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略（如S_EB2606P9200和S_EB2606C9900），动态调整持仓头寸使Delta中性。
L（塑料）12609：建议构建看跌期权熊市价差组合策略（如B_L2606P7800，S_L2606P8400），波动性较大暂缓双卖策略。
PL607：无方向性策略，无波动性策略。
Pp2609：无方向性策略，建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，动态调整持仓头寸使Delta中性。