烯烃类期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）eb2605合约昨日收盘价9856元，相较前日收盘下跌785元，下跌7.37%，成交量885149手，较前日增加93769手，持仓量207278手，较前日减少16331手（2）EB（苯乙烯期权）隐含波动率维持在均值0.2910上方水平波动（3）EB期权持仓量PCR收报于1.4587，位于近一年来的96.33%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，EB期权标的压力位为11800，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_EB2605P9500和S_EB2605C10600 塑料（L）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）12605合约咋日收盘价8380元，相较前日收盘下跌313元，下跌3.60%，成交量919191手，较前日增加89151手，持仓量278839手，较前日减少20386手(2）L（塑料期权）隐含波动率维持在均值0.1857上方水平波动(3）L期权持仓量PCR收报于1.1949，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，L期权标的压力位为9000，支撑位为7000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_L2605P8000和S_L2605C9000 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）PL605合约昨日收盘价8528元，相较前日收盘下跌362元，下跌4.07%，成交量9590手，较前日减少2257手，持仓量5856手，较前日减少314手(2）PL（丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1673上方水平波动(3）PL期权持仓量PCR收报于1.3028，位于近一年来的91.62%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PL期权标的压力位为6900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）PP（聚丙烯期权）隐含波动率维持在均值0.1738上方水平波动（3）PP期权持仓量PCR收报于1.2551，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，PP期权标的压力位为8000，支撑位为8000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_PP2605P8000和S_PP2605C9000