烯烃类期权早报

2026-04-02 李立勤,黄柯涵五矿期货木子学长v3.5

EB（苯乙烯）
- 合约行情：昨日收盘9856元，下跌7.37%，成交量增加，持仓量减少。
- 期权因子：隐含波动率维持在0.2910上方，持仓量PCR达96.33%。
- 压力位与支撑位：压力位11800，支撑位8000。
L（塑料）
- 合约行情：昨日收盘8380元，下跌3.60%，成交量增加，持仓量减少。
- 期权因子：隐含波动率维持在0.1857上方，持仓量PCR达99.59%。
- 压力位与支撑位：压力位9000，支撑位7000。
PL（丙烯）
- 合约行情：昨日收盘8528元，下跌4.07%，成交量减少，持仓量减少。
- 期权因子：隐含波动率维持在0.1673上方，持仓量PCR达91.62%。
- 压力位与支撑位：压力位6900，支撑位5700。
PP（聚丙烯）
- 期权因子：隐含波动率维持在0.1738上方，持仓量PCR达99.18%。
- 压力位与支撑位：压力位8000，支撑位8000。

EB（苯乙烯）
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_EB2605P9500和S_EB2605C10600），动态调整持仓头寸以保持Delta中性。
L（塑料）
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_L2605P8000和S_L2605C9000），动态调整持仓头寸以保持Delta中性。
PL（丙烯）
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：无。
PP（聚丙烯）
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_PP2605P8000和S_PP2605C9000），动态调整持仓头寸以保持Delta中性。