烯烃类期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• EB（苯乙烯期权）：
  • 合约昨日收盘价8774元，上涨0.22%，成交量增加，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值0.3094上方，持仓量PCR为0.9984（近一年75.51%水位）。
  • 标的压力位10000，支撑位8000。
• L（塑料期权）：
  • 合约昨日收盘价7818元，上涨0.33%，成交量增加，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值0.2118上方，持仓量PCR为0.9927（近一年93.47%水位）。
  • 标的压力位8500，支撑位8000。
• PL（丙烯期权）：
  • 合约昨日收盘价8380元，上涨0.41%，成交量增加，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值0.2353上方，持仓量PCR为0.9258（近一年63.24%水位）。
  • 标的压力位9400，支撑位6900。
• PP（聚丙烯期权）：
  • 合约昨日收盘价8491元，下跌0.14%，成交量减少，持仓量增加。
  • 隐含波动率维持在均值0.2056上方，持仓量PCR为1.3248（近一年88.57%水位）。
  • 标的压力位10000，支撑位8000。

期权策略建议

• EB（苯乙烯期权）：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合（如B_EB2607P8500，S_EB2607P9200）。
  • 波动性策略：无。
• L（塑料期权）：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。
• PL（丙烯期权）：
  • 方向性策略：成交量、持仓量过小。
  • 波动性策略：无。
• PP（聚丙烯期权）：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。